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跟踪偏离度的计算公式是（ ）。

A.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率+基准组合的收益率

B.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率

C.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率÷基准组合的收益率

D.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率×基准组合的收益率

参考答案

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考题 下列（ ）是计算基金信息比率没有用到的变量。A.基金的口值B.基准组合收益率C.基准组合的跟踪偏离度D.业绩比较基准收益
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考题 跟踪误差是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标，被广泛用于被动投资及主动投资管理者的业绩考核，并且这里指的业绩既可以是事前的，也可以是事后的；跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差，跟踪偏离度＝证券组合的真实收益率－基准组合的收益率，即便是完全复制，由于交易费用和流动性成本的影响，也不可能做到跟踪误差为零。这种说法（）。A.错误B.正确C.部分正确D.部分错误
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考题 跟踪偏离度=（）。A.证券组合的真实收益率+基准组合的收益率B.证券组合的真实收益率-基准组合的收益率C.证券组合的真实收益率基准组合的收益率D.证券组合的真实收益率基准组合的收益率
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考题 关于被动投资与跟踪误差，下列表述错误的是( )。A、跟踪误差是跟踪偏离度的标准差B、跟踪偏离度是证券组合的真实收益率与基本组合收益率的和C、计算跟踪误差的第一步是选择基准组合D、跟踪误差主要衡量一个股票组合相对于基准组合的偏离程度
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考题 以下关于跟踪误差的说法错误的是()。A.跟踪误差是度量一个证券组合相对于其基准组合偏离程度的指标B.跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差C.指数基金与其基准指数的跟踪误差是零D.跟踪偏离度是指证券组合的真实收益率与基准组合收益类的差
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考题 如果一个投资组合的收益率为2%,其基准组合收益率为2．2%,则跟踪偏离度是（）A.-0．2% B.-10% C.0．2% D.10%
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考题 下列（ ）是计算基金信息比率没有用到的变量。A.基金的β值 B.基准组合收益率 C.基准组合的跟踪偏离度 D.业绩比较基准收益
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考题 （ ）是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标。A.跟踪误差 B.跟踪偏离度 C.跟踪指数 D.优化复制
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考题 如果一投资组合的收益率为2%,期基准组合收益率为2.2%,则跟踪偏离度是（ ）。A.-0.2% B.0.1% C.-0.1% D.0.2%
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考题 下列关于跟踪误差的说法中，错误的是（ ）。A.计算跟踪误差的第一步是计算投资组合相对于基准组合的跟踪偏离度 B.一个投资组合可以总收益波动率很大，但是其跟踪误差却很小 C.基准组合的选择与投资管理者的投资理念有关，只有适合该投资组合类型和风格的基准组合才能准确地考察投资管理者的业绩 D.由于跟踪偏离度在理论上应该为零，所以跟踪误差理论上也为零
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考题 跟踪偏离度的计算公式是( )。 A、跟踪偏离度=证券组合的真实收益率+基准组合的收益率 B、跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率 C、跟踪偏离度=证券组合的真实收益率基准组合的收益率 D、跟踪偏离度=证券组合的真实收益率基准组合的收益率
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考题 跟踪误差是证券组合相对基准的跟踪偏离度的（ ）。A.平均差 B.方差 C.标准差 D.偏离差
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考题 跟踪误差是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标。该指标被广泛用于被动投资及主动投资管理者的业绩考核，并且这里指的业绩既可以是事前的，也可以是事后的。跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的（ ），其中跟踪偏离度=证券组合的真实收益率一基准组合的收益率。A.标准差 B.方差 C.凸性 D.久期
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考题 跟踪偏离度=（）。A、证券组合的真实收益率+基准组合的收益率B、证券组合的真实收益率-基准组合的收益率C、证券组合的真实收益率×基准组合的收益率D、证券组合的真实收益率÷基准组合的收益率
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考题 下列关于跟踪误差的说法中，错误的是（）。A、由于有现金留存，投资组合不能全部投资于指数标的，这是导致跟踪误差的原因之一B、跟踪误差是跟踪偏离度的标准差C、在完全复制的情况下，可以做到误差为零D、某一基准组合的收益率为5.3%，指数基金的收益率为5.2%，则跟踪偏离度为-0.1%
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考题 下列关于指数基金的跟踪误差，描述正确的是（）。A、跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低B、跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高C、跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高D、跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越高
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考题 单选题跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的（）。A 方差B 平均值C 标准差D 比例
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考题 单选题如果一个投资组合的收益率为2%，其基准组合收益率为2.2%，则跟踪偏离度是（ ）A -0.2%B -10%C 0.2%D 10%
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考题 单选题（ ）是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标。A 跟踪误差B 跟踪偏离度C 跟踪指数D 优化复制
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考题 单选题如果一个投资组合的收益率为2%，其基准组合收益率为2.2%，则跟踪偏离度是（　　）。[2017年9月真题]A －10%B 10%C 0.2%D －0.2%
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考题 单选题下列关于跟踪误差的说法中，错误的是（）。A 由于有现金留存，投资组合不能全部投资于指数标的，这是导致跟踪误差的原因之一B 跟踪误差是跟踪偏离度的标准差C 在完全复制的情况下，可以做到误差为零D 某一基准组合的收益率为5.3%，指数基金的收益率为5.2%，则跟踪偏离度为-0.1%
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考题 单选题某证券组合的真实收益率为0.2%，基准组合的收益率为0.4%，则该组合的跟踪偏离度为（）。A 0.2%B -0.2%C 0.1%D -0.1%
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考题 单选题下列关于指数基金的跟踪误差，描述正确的是（）。A 跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低B 跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高C 跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高D 跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越高
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考题 单选题跟踪偏离度=（）。A 证券组合的真实收益率+基准组合的收益率B 证券组合的真实收益率-基准组合的收益率C 证券组合的真实收益率×基准组合的收益率D 证券组合的真实收益率÷基准组合的收益率
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考题 单选题以下关于跟踪误差偏离度和跟踪误差的说法中，错误的是（）。A 在完全复制的情况下，可以做到跟踪误差为零B 某一基准组合的收益率为5.3％，指数基础的收益率为5.2％，则跟踪偏离度为0.1％C 跟踪误差是跟踪偏离度的标准差D 由于现金留存，投资组合不能完全投资于指数标的，这是导致跟踪误差的原因之一
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考题 单选题如一个投资组合收益率为12%，其基准组合收益率为22%，其跟踪偏离度为（）。A 0.2%B 10%C -0.2%D -10%
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考题 单选题跟踪偏离度的计算公式是（ ）。A 跟踪偏离度=证券组合的真实收益率+基准组合的收益率B 跟踪偏离度=证券组合的真实收益率÷基准组合的收益率C 跟踪偏离度=证券组合的真实收益率×基准组合的收益率D 跟踪偏离度=证券组合的真实收益率一基准组合的收益率
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