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共用题干
赵先生买入了一张(100份)华夏公司5月份执行价格为100美元的看涨期权合约,期权价格为5美元,并且卖出了一张华夏公司5月份执行价格为105美元的看涨期权合约,期权价格为2美元。根据案例十五回答56-61题。

赵先生的策略最大损失为()美元。
A:150
B:300
C:400
D:500

参考答案

参考解析
解析:最大潜在利润=(X2-X1+2-5)*100=(105-100+2-5)*100=200(美元)。


看涨期权的多头损失=103-100-5=-2(美元);看涨期权空头获利=2美元。赵先生的利润=(-2+2)*100=0(美元)。


最大的损失=(-5+2)*100=-300(美元)。


达到盈亏平衡时,赵先生的收益为0。所以盈亏平衡时,股票价格=100+5-2=103(美元)。
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