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（请给出正确答案）
下列关于蒙特卡洛模拟法的表述错误的是（ ）。
A.需要有风险因子的概率分布模型
B.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
C.组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布
D.被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
参考答案
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考题
(2017年)下列关于常用的VAR估算方法—参数法的说法中，正确的是（）。A.参数法又称为方差—协方差法，该方法以风险因子收益率服从某种特定类型的概率分布为假设
B.参数法又称为方差—协方差法，该方法依据风险因子收益的近期历史数据的结算，模拟出来未来的风险因子收益变化
C.参数法又称为方差—协方差法，该方法无需在事先确定风险因子收益或概率分布
D.参数法又称为蒙特卡洛模拟法
考题
关于风险价值计算方法，以下说法正确的是（ ）。
Ⅰ参数法以风险因子收益率服从某种概率分布为假设
Ⅱ历史模拟法需要在事先确定风险因子收益率概率分布
Ⅲ历史模拟法根据历史样本分布求出风险价值
Ⅳ蒙特卡洛模拟法需要事先知道风险因子的概率分布模型A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
关于计算 VaR 值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是( )A.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
B.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR 值方法
C.蒙特卡洛模拟法计算量超大
D.蒙特卡洛模拟法的局限性是 VaR 计算所选用的历史样本期间非常重要
考题
关于常用的VA.R结算方法-历史模拟法，以下表述正确的是（ ）。A.历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
B.历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布
C.历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史
D.历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算
考题
关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。A.R值方法
B.蒙特卡洛模拟法的局限性是V
C.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
D.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算V
考题
关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。A.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模板，继而重复模拟风险因子变动的过程
B.蒙特卡洛模拟法计算量较大
C.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法
D.蒙特卡洛模拟法所选用的历史样本期间非常重要
考题
关于常用的VAR结算方法-历史模拟法，以下表述正确的是（）。
A历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
B历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布
C历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史
D历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算
考题
在计算金融资产的在险价值(VaR)时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，下列
表述正确的是（ ）。
A.历史模拟法对金融资产价值的概率分布不做任何假设
B.蒙特卡洛模拟需要假定金融资产价值服从一定的概率分布
C.蒙特卡洛模拟不需要考虑各个风险因子之间的相关性
D.蒙特卡洛模拟不需要依赖于历史数据
考题
在计算金融资产的在险价值(VaR)时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，
下列表述正确的是( )。
A: 历史模拟法对金融资产价值的概率分布不做任何假设
B: 蒙特卡洛模拟需要假定金融资产价值服从一定的概率分布
C: 蒙特卡洛模拟不需要考虑各个风险因子之间的相关性
D: 蒙特卡洛模拟不需要依赖于历史数据
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