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假设某公司收到1000万欧元的资金，并将其转为3个月期固定利率的定期存款，由于担心期间市场利率会上升，使定期存款投资收益相对下降，于是利用Eumnext--1iffe的3个月欧元利率期货合约进行套利保值，以94.29的价格卖出10张合约，3个月后，以92.40的价格买入平仓。该套期保值中，期货市场的交易结果是（ ）欧元。
A．盈利18900
B．亏损18900
C．盈利47250
D．亏损47250
参考答案
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考题
某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%，该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93.09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为1000000美元)。假设9月10日时存款利率跌到5.15%，该公司以93.68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法错误的是( )。A.该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约B.该公司在期货市场上获利29500美元C.该公司所得的利息收入为257500美元D.该公司实际收益率为5.74%
考题
假设某公司收到1000万欧元的资金，并将其转为3个月期固定利率的定期存款，由于担心期间市场利率会上升，使定期存款投资收益相对下降，于是利用Euronext-Liffe的3个月欧元利率期货合约进行套期保值，以94．29的价格卖出10张合约，3个月后，以92．40的价格买入平仓。问该套期保值中，期货市场的交易结果是（ ）欧元。A．盈利47250B．亏损47250C．盈利18900D．亏损18900
考题
6月10日市场利率8%，某公司将于9月10日收到1千万欧元，遂以92.30价格购入 10张9月份到期的3个月欧元利率期货合约，每张合约为1百万欧元，每点为2500欧元。到了9月10日，市场利率下跌至6.85%(其后保持不变)，公司以93.35的价格对冲购买的期货，并将收到的1千万欧元投资于3个月期的定期存款，到12月10日收回本利和。该公司期间收益为( )欧元。A．145000B．153875C．173875D．197500
考题
某投资者发现欧元的利率高于美元的利率，于是决定买入50万欧元以获得高息，计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为5万欧元）。假设当日欧元（EUR）兑美元（USD）即期汇率为1.4432,3个月后到期的欧元期货合约成交价值EUR/USD为1.4450,3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.4120，该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/USD为1.4101.（不计手续费等费用）因汇率波动该投资者在现货市场（ ）万美元，在期货市场（ ）万美元。A.损失1.56；获利1.745
B.获利1.75；获利1.565
C.获利1.56；获利1.565
D.损失1.75；获利1.745
考题
某投资者发现欧元的利率高于美元的利率，于是决定买入50万欧元以获得高息，计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为5万欧元），卖出10张欧元期货。假设当日欧元（EUR）兑美元（USD）即期汇率为1.4432，欧元期货合约成交价格EUR/USD为1.4450，3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.4120，该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/USD为1.4101。因汇率波动该投资者（ ）万美元。（不计手续费等费用）A.获利1.745
B.损失1.56
C.获利0.185
D.损失0.185
考题
如果欧洲某公司预计将于3个月后收到1000万欧元，并打算将其投资于3个月期的定期存款。由于担心3个月后利率会下跌，该公司应当通过（）进行套期保值。A.买入CME的3个月欧洲美元期货合约
B.卖出CME的3个月欧洲美元期货合约
C.买入伦敦国际金融期货交易所的3个月欧元利率期货合约
D.卖出伦敦国际金融期货交易所的3个月欧元利率期货合约
考题
假设某公司收到1000万欧元的资金，并将其转为3个月期固定利率的定期存款，由于担心期间市场利率会上升，使定期存款投资收益相对下降，于是利用Euronext-Liffe的3个月欧元利率期货合约进行套期保值，以94.29欧元的价格卖出10张合约，3个月后，以92.40欧元的价格买入平仓。该套期保值中，期货市场的交易结果是（ ）欧元。A.盈利18900
B.亏损18900
C.盈利47250
D.亏损47250
考题
如果欧洲某公司预计将于3个月后收到1000万欧元，并打算将其投资于3个月期的定期存款。由于担心3个月后利率会下跌，该公司应当通过（）进行套期保值。
A、买入CME的3个月欧洲美元期货合约
B、卖出CME的3个月欧洲美元期货合约
C、买入伦敦国际金融期货交易所的3个月欧元利率期货合约
D、卖出伦敦国际金融期货交易所的3个月欧元利率期货合约
考题
某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%，该公司担心到9月10日时，利率会下跌。于是以93．09点的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为1000000美元)。假设9月10日存款利率跌到5．15%，该公司以93．68点的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有（ ）。
I 该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约
Ⅱ 该公司在期货市场上获利29500美元
Ⅲ 该公司所得的利息收入为257500美元
Ⅳ 该公司实际收益率为5．74%
A.I、Ⅱ、Ⅲ
B.I、Ⅲ、IV
C.Ⅱ、III、IV
D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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