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互换就是每个时期远期利率协议(FRA)的组合。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案
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考题
3、以下说法错误的是：A．合理的利率互换参数设计应当使得其中的每个FRA价值为零B．如果不考虑流动性风险和信用风险，将互换分解为债券组合和远期组合进行定价的结果应当是一致的C．互换合约签订时，如果协议是公平的，合约价值应为零D．互换合约签订之后的存续期内，由于市场合理的互换利率会变化而协议的互换利率已经确定，互换合约价值通常不再为零
考题
以下说法错误的是：A．合理的利率互换参数设计应当使得其中的每个FRA价值为零B．如果不考虑流动性风险和信用风险，将互换分解为债券组合和远期组合进行定价的结果应当是一致的C．互换合约签订时，如果协议是公平的，合约价值应为零D．互换合约签订之后的存续期内，由于市场合理的互换利率会变化而协议的互换利率已经确定，互换合约价值通常不再为零
考题
7、对利率互换的定价，我们可以采取的定价思路包括（）A．利用FRA（远期利率协议）组合的方式复制利率互换进行定价B．利用利率期货复制利率互换进行定价C．为简化期间，定价时不考虑对手违约风险。D．利用债券组合复制利率互换进行定价
考题
利率互换可以分解为若干个（）A．远期利率协议B．债券C．股票D．利率组合
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