网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
题目内容
(请给出正确答案)
在违约模型中,处理贷款违约风险之间的相关性是采用( )。 A.假定为常数 B.假定为一个随时间变化的函数 C.蒙特卡洛模拟法 D.期权定价模型
参考答案
更多 “ 在违约模型中,处理贷款违约风险之间的相关性是采用( )。 A.假定为常数 B.假定为一个随时间变化的函数 C.蒙特卡洛模拟法 D.期权定价模型 ” 相关考题
考题
根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法,下列说法正确的是( )。A.非违约风险暴露相关性随违约概率增加而增加B.非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低C.资本要求为95%下特定风险暴露的非预期损失D.期限调整随期限增加而调整幅度增大
考题
根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法,下列说法正确的是( )。
A.非违约风险暴露相关性随违约概率增加而增加
B.非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低
C.资本要求为95%下特定风险暴露的非预期损失
D.期限调整随期限增加而调整幅度增大
考题
KMV的PM模型是采用投资组合理论观点来衡量贷款的信用风险的方法,其输入变量包括债券的期望收益、借款人的债券评级、借款人违约率的标准分布以及组合中贷款违约损失的相关性。
热门标签
最新试卷