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下列属于风险中性定价内容的是（）。

  • A、风险中性定价摆脱了定价方法对投资者风险偏好的依赖
  • B、定价过程需要计算风险资产的预期收益率
  • C、定价过程需要计算不同的贴现率
  • D、风险中性定价强化了无风险利率在金融资产定价中的地位

参考答案

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考题 下列属于风险中性定价内容的是（ ）。 A．风险中性定价摆脱了定价方法对投资者风险偏好的依赖 B．定价过程需要计算风险资产的预期收益率 C．定价过程需要计算不同的贴现率 D．风险中性定价强化了无风险利率在金融资产定价中的地位
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考题 以下属于违约概率计算模型的是：（ ）A．RiskCalc模型B．CreditMonitor模型C．KPMG风险中性定价模型D．以上都是
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考题 下列选项中，不属于贷款定价方式的是（）A、 目标利润定价法 B、 风险加成法 C、 冒险加成法 D、 账户利润定价法
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考题 金融工具的基本分析方法包括（）。A.积木分析法 B.套利定价法 C.风险中性定价法 D.状态价格定价技术 E.风险分析定价法
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考题 假设任何风险资产的期望收益均为无风险收益，因此任何资产当前的价值等于未来资产的无风险贴现的定价法是()。A.状态价格定价技术 B.风险中性定价法 C.积木分析法 D.套利定价法
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考题 金融工程的核心分析原理是（ ）。 A.套利定价理论 B.布莱克一斯科尔斯期权定价理论 C.无套利定价与风险中性定价理论 D. —价定理
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考题 列属于风险中性定价内容的是( )。 A.风险中性定价摆脱了定价方法对投资者风险偏好的依赖 B.定价过程需要计算风险资产的预期收益率 C.定价过程需要计算不同的贴现率 D.风险中性定价强化了无风险利率在金融资产定价中的地位
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考题 如果不存在无风险套利机会，则衍生品定价的与投资者风险偏好无关，可以用无风险利率作为贴现率，这被称为（ ）。 A.套利定价 B.无套利定价 C.无风险定价 D.风险中性定价
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考题 下列属于证券估值方法的是（ ）。 Ⅰ.绝对估值 Ⅱ.相对估值 Ⅲ.无套利定价 Ⅳ.风险中性定价A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
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考题 在金融工程的基本分析方法中，( )与( )是内在一致的。A.风险中性定价法；积木分析法 B.套利定价法；状态价格定价技术 C.风险中性定价法；套利定价法 D.套利定价法；积木分析法
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考题 根据风险中性定价原理，某项资产当前时刻的价值等于根据其未来风险中性概率计算的期望值。
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考题 风险中性概率测度必是线性定价测度。
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考题 风险中性定价过程不需要计算不同的贴现率，极大地简化了定价的计算过程，摆脱了定价方法对投资者风险偏好的依赖。（）
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考题 下列选项不属于布莱克一斯科尔斯模型优越性的是（）。A、模型中包含的变量均是可以观察或者估计的B、模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益相关C、模型体现了风险中性定价D、期权价格不依赖于投资者的风险偏好，简化了期权的定价
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考题 期权风险中性定价中的概率是指事件实际发生的概率。
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考题 下列有关风险中性原理表述正确的是（）A、假设所有证券的预期收益率都应当是有风险利率B、风险中性的世界是不存在的，所以但其衍生品定价结果只能近似正确C、在风险中性的世界里，将期望值用无风险利率折现，可得现金流量的现值D、风险中性的投资者不考虑风险
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考题 下列属于市场风险的计量模型的是（　）。A、基本指标法B、风险中性定价模型C、高级计量法D、VaR模型
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考题 单选题下列属于市场风险的计量模型的是（　）。A 基本指标法B 风险中性定价模型C 高级计量法D VaR模型
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