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单选题
某投资组合P与市场收益的协方差为3，市场收益的方差为2，该投资组合的贝塔系数为（）。
A
2
B
3
C
1.5
D
1
参考答案
参考解析
解析：
根据贝塔系数的计算公式可得，贝塔系数等于投资组合与市场收益的协方差除以市场收益的方差。
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考题
单项资产的β系数可以看作是( )。A．某种资产的风险收益率与市场组合的风险收益率之比B．该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的方差之比C．该资产收益率与市场组合收益率的相关系数乘以该资产收益率的标准差再除以市场组合收益率的标准差D．该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的标准差之比
考题
下列关于贝塔系数的理解，错误的是( )。A．贝塔系数等于金融资产收益与市场组合收益之间的协方差除以市场组合收益的方差B．市场组合的贝塔系数等于1C．如果以各种金融资产的市场价值占市场组合总的市场价值的比重为权数，所有金融资产的贝塔系数的平均值等于1D．贝塔系数是指金融资产收益与其平均收益的离差平方和的平均数
考题
已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，该证券收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.5，则该证券收益率与市场组合收益率之间的协方差为( )。A.0.02B.0.04C.0.5D.0.3
考题
已知甲股票的风险收益率为12%，市场组合的风险收益率为10%，甲股票的必要收益率为16%，资本资产定价模型成立，乙股票的口系数为0.5，乙股票收益率与市场组合收益率的协方差为6%。要求：(1)计算甲股票的口系数、无风险收益率；(2)计算股票价格指数平均收益率；(3)确定证券市场线的斜率和截距；(4)如果甲、乙构成的资产组合中甲的投资比例为0.6，乙的投资比例为0.4，计算资产组合的卢系数以及资产组合收益率与市场组合收益率的协方差；假设资产组合收益率的方差为16%，计算资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数；(5)如果甲的收益率标准差为15%，把甲、乙的投资比例调整为相等，即各为0.5，并假设甲股票收益率与乙股票收益率的相关系数为1，资产组合收益率的标准差为12%，计算乙股票收益率的标准差。(4)假设市场是均衡的，计算所选项目的风险价值系数(b)；(5)假设资本资产定价模型成立，计算市场风险溢酬、乙项目的口系数；(6)计算乙项目收益率与市场组合收益率的相关系数。
考题
已知甲股票的β系数为1.2，证券市场线的斜率为8%，证券市场线的截距为2.4%，资本资产定价模型成立，乙股票收益率与市场组合收益率的协方差为6.3%，市场组合收益率的标准差为30%。要求：(1)根据题中条件确定市场风险溢酬；(2)计算无风险收益率以及甲股票的风险收益率和必要收益率；(3)计算甲股票的预期收益率；(4)计算市场平均收益率；(5)计算乙股票的β系数；(6)如果资产组合中甲的投资比例为0.4，乙的投资比例为0.6，计算资产组合的β系数以及资产组合的必要收益率；(7)在第6问中，假设资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数为0.8，计算资产组合收益率的标准差；(8)如果甲股票收益率标准差为18%，乙股票收益率的标准差为10%，资产组合中甲的投资比例为0.3，乙的投资比例为0.7，资产组合收益率的标准差为8.5%，计算甲乙股票收益率的协方差；(9)根据第8问计算甲乙股票收益率的相关系数；(10)根据第2问、第3问和第8问，计算甲股票的风险价值系数。
考题
已知甲股票的风险收益率为20%，市场组合的风险收益率为16%，甲股票的必要收益率为25%，假设资本资产定价模型成立，乙股票的届系数为0.8，乙股票收益率与市场组合收益率的协方差为40%，由甲、乙股票构成的资产组合中甲的投资比例为0.6，乙的投资比例为0.4。要求：(1)计算甲股票的β系数、无风险收益率；(2)计算股票价格指数平均收益率；(3)计算资产组合的β系数和预期收益率；(4)计算资产组合收益率与市场组合收益率的协方差(保留三位小数)；(5)确定证券市场线的斜率和截距。
考题
单项资产的β系数可以看作是（ ）。A．某种资产的风险收益率与市场组合的风险收益率之比B．该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的方差之比C．该资产收益率与市场组合收益率的相关系数乘以它自身收益率的标准差再除以市场组合收益率 的标准差D．该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的标准差之比
考题
证券投资组合P的收益率的标准差0.49，市场收益率的标准差为0.32，投资组合p与市场收益的相关系数为0.6，则该投资组合的贝塔系数为（ ）。A.0.4B.0.65C.0.92D.1.53
考题
下列关于贝塔系数的理解，错误的是( )。A．贝塔系数等于金融资产收益与市场组合收益之间的协方差除以市场组合收益的：B．市场组合的贝塔系数等于1C．如果以各种金融资产的市场价值占市场组合总的市场价值的比重为权数。所有产的贝塔系数的平均值等于1D．贝塔系数是指金融资产收益与其平均收益的离差平方和的平均数
考题
对贝塔系数的理解，下列论述不正确的是()。A:如果以各种金融资产的市场价值占市场组合总的市场价值的比重为权数，所有金融资产的贝塔系数的平均值等于1
B:市场组合的贝塔系数等于1
C:贝塔系数等于金融资产收益与市场组合收益之间的协方差除以市场组合收益的方差
D:贝塔系数是指金融资产收益与其平均收益的离差平方和的平均数
考题
(2017年)某股票的收益率为15％，收益率的标准差为25％，与市场投资组合收益率的相关系数是0．2，市场投资组合要求的收益率是14％，市场投资组合的标准差是4％，该股票的贝塔系数为（）。A.1．55
B.1．75
C.1．45
D.1．25
考题
假设市场投资组合的收益率和方差分别为12%和0.25，无风险收益率为8%，A股票收益率的方差是0.16，与市场投资组合收益率的相关系数为0.4，则该股票的收益率为（）。A、9.02%B、9.28%C、10.28%D、10.56%
考题
单选题某股票的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场投资组合的标准差是4%，该股票的贝塔系数为（）。A
1.25B
1.45C
1.75D
1.55
考题
单选题证券投资组合p的收益率的标准差为0.49，市场收益率的标准差为0.32，投资组合p与市场收益的相关系数为0.6，则该投资组合的贝塔系数为（ ）。A
0.4B
0.65C
0.92D
1.53
考题
单选题现有一投资组合，投资组合的贝塔值为2，投资组合的收益与市场协方差为8，市场收益率标准差为 （）。A
2B
4C
6D
1
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