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某债券的修正久期为3年，如果该债券的到期收益率上浮了0.5%，则该债券的价格（）。
- A、上涨1.5%
- B、下降1.5%
- C、上涨1.5元
- D、下降1.5元
参考答案
更多 “某债券的修正久期为3年，如果该债券的到期收益率上浮了0.5%，则该债券的价格（）。A、上涨1.5%B、下降1.5%C、上涨1.5元D、下降1.5元” 相关考题
考题
债券市场上利率风险是现券交易的最大风险，债券的久期对衡量利率风险有重要的作用，关于久期下列说法正确的是( )。A．债券到期收益率降低，则久期变短B．债券息票利率提高，则久期变长C．债券到期时间减少，则久期变长D．零息债券的久期等于它的到期时间
考题
某债券的久期是2．5年，修正久期为2．2年，如果该种债券的到期收益率上升了0．5%，那么该债券价格变动的近似变化数为( )。A．上升1． 25%B．下降1．25%C．上升1．1%D．下降1．1%
考题
债券市场上利率风险是现券交易的最大风险，债券的久期对衡量利率风险有重要作用，关于久期下列说法正确的是（ ）。A.债券到期收益率降低，则久期变短B.债券息票利率提高，则久期变长C.债券到期时间减少，则久期变长D.零息债券的久期等于它的到期时间
考题
按70.357元的价格、9%的到期收益率、6%的息票率出售的25年期债券，其修正久期为10.62年，如果该债券的到期收益率为由9%上升到9.10%，则债券价格变动的近似变化数为（ ）元。A．0.747B．-0.747C．0.70357D．-0.70357
考题
债券市场上利率风险是现券交易的最大风险，债券的久期对衡量利率风险有重要的作用，关于久期下列说法正确的是()。A:债券到期收益率降低，则久期变短
B:债券息票利率提高，则久期变长
C:债券到期时间减少，则久期变长
D:零息债券的久期等于它的到期时间
考题
某债券的久期是2.5年，修正久期为2.2年，如果该种债券的到期收益率上升了0.5%，那么该债券价格变动的近似变化数为()。A:上升1.25%B:下降1.25%C:上升1.1%D:下降1.1%
考题
己知一种面值为100元，息票率为概的债券，年年付息一次，债券期限为3年，且到期收益率为6%，求该债券久期、修正久期、凸度。根据久期法则，债券收益率每下降1%，债券价格变化百分比是多少？
考题
某债券每半年支付一次息票利息，息票率为12%，到期时间为1.5年。目前，该债券正在按照平价进行交易。如果收益率变动100个基点，则该债券的有效久期是多少（）A、1.34B、3.28C、5.62
考题
已知一种面值为1000元息票率为6%的债券每年付息，如果它离到期还有三年且到期收益率为6%，问： ①该债券的久期是多少？ ②如果到期收益率为10%，久期又是多少？ ③假设债券每半年付息一次，重新计算①②。
考题
单选题债券A与债券B的剩余期限相同、付息频率相同，到期收益率相同，前者票面利率为4.07%，后者票面利率为3.42%。则（）。A
债券A比债券B修正久期长B
债券B比债券A修正久期长C
债券A与债券B修正久期一样长D
无法判断
考题
单选题债券的修正久期与到期时间、票面利率、付息频率、到期收益率之间的关系，正确的是（）。A
票面利率相同，剩余期限相同，付息频率相同，到期收益率不同的债券，到期收益率较低的债券.修正久期较小B
票面利率相同，剩余期限相同，付息频率相同，到期收益率不同的债券，到期收益率较低的债券，修正久期较大C
票面利率相同，到期收益率相同，付息频率相同，剩余期限不同的债券，剩余期限长的债券。修正久期较小D
票面利率相同，到期收益率相同，剩余期限相同，付息频率不同的债券，付息频率较低的债券，修正久期较大
考题
问答题已知一种面值为1000元息票率为6%的债券每年付息，如果它离到期还有三年且到期收益率为6%，问： ①该债券的久期是多少？ ②如果到期收益率为10%，久期又是多少？ ③假设债券每半年付息一次，重新计算①②。
考题
单选题债券的修正久期与到期时间，票面利率、付息频率、到期收益率，以下关系表述正确的有（ ）。A
票面利率相同，剩余期限相同，付息频率相同，到期收益率不同的债券，到期收益率较低的债券.修正久期较小B
票面利率相同，剩余期限相同，付息频率相同，到期收益率不同的债券，到期收益率较低的债券，修正久期较大C
票面利率相同，到期收益率相同，付息频率相同，剩余期限不同的债券，剩余期限长的债券。修正久期较小D
票面利率相同，到期收益率相同，剩余期限相同，付息频率不同的债券，付息频率较低的债券，修正久期较大
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