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当采用传统的Black-Scholes模型对可赎回债券中的期权进行定价时，会导致定价偏差的因素包括（）。

  • A、标的资产价格分布并不完全符合对数正态分布
  • B、随着到期日的临近，债券价格波动率会逐步减小
  • C、随着到期日临近，债券价格会趋于面值
  • D、债券交易无法连续进行

参考答案

更多 “当采用传统的Black-Scholes模型对可赎回债券中的期权进行定价时，会导致定价偏差的因素包括（）。A、标的资产价格分布并不完全符合对数正态分布B、随着到期日的临近，债券价格波动率会逐步减小C、随着到期日临近，债券价格会趋于面值D、债券交易无法连续进行” 相关考题
考题 下列债券中，含有期权特征的是( )。A．偿还基金债券B．可转换债券C．垃圾债券D．可赎回债券E．带认股权证的债券
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考题 下列关于可赎回债券的说法，错误的是（ ）。 A．可赎回债券的赎回权实际上是投资者出售给发行人的一个期权 B．当市场利率下降时，普通债券的价值和可赎回债券的价值之间有一个价值差，这代表发行人选择赎回权的价值 C．通常可赎回债券的发行人在市场利率上升时行使赎回权 D．债券的可赎回条款降低了债券的内在价值和投资者的实际收益率
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考题 在可提前赎回债券中,可提前赎回债券的持有者出售给债券发行者一个看跌期权。( )A．正确B．错误
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考题 下列债券不含有期权的是( )。A．可转换债券B．附新股认股权的债券C．抵押债券D．可赎回债券
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考题 下列债券发行条款对债券投资者有利的是（ ）。 A．提前赎回条款 B．提前退回期权 C．可转换期权 D．浮动利率
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考题 一些“传统”的资产具有类似期权的特征;这些证券包括()。 A、可赎回债券B、可转换债券C、认股权证D、职工购股期权
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考题 可赎回债券可以看成是普通债券和一个看涨期权的组合,债权人是看涨期权的多头,债务人是看涨期权的空头。( ) 此题为判断题(对，错)。
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考题 下列债券中内含有期权特征的是（ ）A．偿还基金债券B．垃圾债券C．可转换债券D．可赎回债券E．带认股权证的债券
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考题 在可提前赎回债券中，可提前赎回债券的持有者出售给债券发行者一个看跌期权。（ ）此题为判断题(对，错)。
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考题 下列关于可赎回债券的说法，错误的是（ ）。A．可赎回债券的赎回权实际上是投资者出售给发行人的一个期权B．当市场利率下降时，普通债券的价值和可赎回债券的价值之间有一个价值差，这代表发行人选择赎同权的价值C．通常可赎回债券的发行人在市场利率上升时行使赎回权D．债券的可赎回条款降低了债券的内在价值和投资者的实际收益率
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考题 可赎回债券的定价必须与( )相等A．可转换债券B．债券加上看跌期权C．债券加上看涨期权D．债券加上认股权证
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考题 如果企业在发行债券的契约中规定了允许提前偿还的条款（　　）。 A.当预测利率下降时，一般应提前赎回债券 B.当预测利率上升时，一般应提前赎回债券 C.当债券投资人提出申请时，才可提前赎回债券 D.当企业资金有结余时，可提前赎回债券
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考题 关于影响可转换公司债券价值的因素，下列说法中不正确的有()。A:票面利率越高，可转换公司债券的债权价值越高 B:转股价格越高，期权价值越高，可转换公司债券的价值越低 C:赎回期限越长、转换比率越高、赎回价格越高，赎回的期权价值就越大 D:转股期限越长，转股权价值就越低，可转换公司债券的价值越高
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考题 对于股票期权部分，目前有布莱克一斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型和二叉树期权定价模型两种定价方法。()
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考题 由于利息率（）。A、上升，可赎回债券的价格上升，但少于无期权债券的价格。B、下降，可赎回债券的价格上升，但少于无期权债券的价格。C、变化，可赎回债券和无期权债券的价格变动相等。
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考题 下列属于赎回收益率特性的是（）。A、当预期市场利率上升时，发行人会发行可赎回债券B、可赎回债券约定的赎回价格可以是发行价格、债券面值C、对于可赎回债券，需要计算赎回收益率和到期收益率D、当预期市场利率下降时，发行人会发行可赎回债券
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考题 生活中到处充斥的期权，下面哪项既可以看成看涨期权又可以看成看跌期权（）A、可赎回债券B、可转换债券C、认股权证D、抵押贷款
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考题 如果企业在发行债券的契约中规定了允许提前偿还的条款（）。A、当预测年利息率下降时，一般应提前赎回债券B、当预测年利息率上升时，一般应提前赎回债券C、当债券投资人提出申请时，才可提前赎回债券D、当企业资金有结余时，可提前赎回债券
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考题 期权价值还可以采用（）方法估算。A、二项式定价模型B、风险中性定价C、Black-Scholes模型D、三项式定价模型
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考题 下列关于可赎回债券的说法中，不正确的是（）。A、通常可赎回债券的发行人在市场利率上升时行使赎回权B、当市场利率下降时，普通债券的价值和可赎回债券的价值之间有一个价值差，这代表发行入选择赎回权的价值C、可赎回债券的赎回权实际上是投资者出售给发行人的一个期权D、债券的可赎回条款降低了债券的内在价值
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考题 下列债券发行条款对债券投资者有利的是（）。A、提前赎回条款B、提前退回期权C、可转换期权D、浮动利率
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考题 多选题当采用传统的Black-Scholes模型对可赎回债券中的期权进行定价时，会导致定价偏差的因素包括（）。A标的资产价格分布并不完全符合对数正态分布B随着到期日的临近，债券价格波动率会逐步减小C随着到期日临近，债券价格会趋于面值D债券交易无法连续进行
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考题 多选题授予期权数量的确定方法有（　）。A利用经验公式B根据要达到的目标决定期权的数量C利用模型D利用Black-Scholes模型E期权为获受人私有
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考题 单选题下列关于可赎回债券的表述中，错误的是（）A 可赎回债券的赎回价格可以是固定的，也可以是浮动的B 与一个其他属性相同但没有赎回条款的债券相比，可赎回债券的利息更低C 可赎回债券的赎回条款是发行人的权利，对债权人不利D 可赎回债券赋予发行人看涨期权的价值
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考题 单选题生活中到处充斥的期权，下面哪项既可以看成看涨期权又可以看成看跌期权（）A 可赎回债券B 可转换债券C 认股权证D 抵押贷款
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考题 判断题可提前赎回债券的发行者在发行债券的同时获得一个基于债券价格的看涨期权。A 对B 错
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考题 单选题下列债券中内没有期权特征的是A 带认股权证的债券B 可转换债券C 垃圾债券D 可赎回债券
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