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下列可以用于寻找最便宜可交割券（CTD）的方法是（）。

  • A、计算隐含回购利率
  • B、计算全价
  • C、计算市场期限结构
  • D、计算远期价格

参考答案

更多 “下列可以用于寻找最便宜可交割券（CTD）的方法是（）。A、计算隐含回购利率B、计算全价C、计算市场期限结构D、计算远期价格” 相关考题
考题 以下关于国债期货最便宜可交割债券的描述，正确的是（ ）。A. 卖方拥有最便宜可交割债券的选择权 B. 买方拥有最便宜可交割债券的选择权 C. 最便宜可交割债券可使期货多头获取最高收益 D. 可以通过计算隐含回购利率确定最便宜可交割债券
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考题 以下关于国债期货最便宜可交割债券的说法，正确的是（）。A.隐含回购利率最低的债券是最便宜可交割债券 B.市场价格最低的债券是最便宜可交割债券 C.隐含回购利率最高的债券是最便宜可交割债券 D.市场价格最高的债券是最便宜可交割债券
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考题 假设某国国债期货合约的名义标准券利率是6%，但目前市场上相近期限国债的利率通常在2%左右。若该国债期货合约的可交割券范围为15-25年，那么按照经验法则，此时最便宜可交割券应该为剩余期限接近（ ）年的债券。A.25 B.15 C.20 D.5
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考题 图10-2说明了收益率变动对基差的影响，期货的票面利率为Y0，当前时刻收益为Yl，券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的有（）。 Ⅰ.收益率等于Y1时，最便宜可交割债券为券A Ⅱ.收益率等于Y1时，最便宜可交割债券为券B Ⅲ.收益率在Y1和Y0之间时，最便宜可交割债券为券A Ⅳ.收益率超过Y2且仍然上涨时，基差扩大，基差交易的收益增加 A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
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考题 （　　）的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。A.基差 B.转换因子 C.可交割券价格 D.最便宜可交割券
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考题 在对可交割券的套期保值研究中，针对最便宜可交割券的套期保值是最直接的也是最有效的。（　　）
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考题 新的可交割国债发行，可能导致国债期货CTD券的改变。
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考题 找最便宜可交割债券的经验法则是（）。A、对收益率在国债期货票面利率以下的国债而言，久期最小的国债是最便宜可交割债券。B、对收益率在国债期货票面利率以上的国债而言，久期最大的国债是最便宜可交割债券。C、对具有同样久期的国债而言，收益率最低的国债是最便宜可交割债券。D、对具有同样久期的国债而言，收益率最高的国债是最便宜可交割债券。
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考题 下列可以用于寻找最便宜可交割券（CTD）的方法是（）。A、计算隐含回购利率B、计算净基差C、计算市场期限结构D、计算远期价格
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考题 当市场收益率发生变化时，由于转换因子不变，国债期货的最便宜可交割券也不会发生变化。
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考题 套期保值比率的计算分为（）两种比较常用的方法。A、用转换因子计算B、用最便宜可交割券价格计算C、用BPV计算D、按照修正久期来计算
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考题 （）的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。A、基差B、转换因子C、可交割券价格D、最便宜可交割券
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考题 单选题可以用于寻找最便宜可交割券(CTD)的方法是（ ）。A 计算隐含回购利率B 计算全价C 计算市场期限结构D 计算远期价格
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考题 多选题套期保值比率的计算分为()两种比较常用的方法。A用转换因子计算B用最便宜可交割券价格计算C用BPV计算D按照修正久期来计算
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考题 单选题下列说法中正确的是（　　）。A 非可交割债券套保的基差风险比可交割券套保的基差风险更小B 央票能有效对冲利率风险C 利用国债期货通过beta来整体套保信用债券的效果相对比较差D 对于不是最便宜可交割券的债券进行套保不会有基差风险
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考题 单选题下列可以用于寻找最便宜可交割券（CTD）的方法是（）。A 计算隐含回购利率B 计算全价C 计算市场期限结构D 计算远期价格
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考题 多选题找最便宜可交割债券的经验法则是（）。A对收益率在国债期货票面利率以下的国债而言，久期最小的国债是最便宜可交割债券。B对收益率在国债期货票面利率以上的国债而言，久期最大的国债是最便宜可交割债券。C对具有同样久期的国债而言，收益率最低的国债是最便宜可交割债券。D对具有同样久期的国债而言，收益率最高的国债是最便宜可交割债券。
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考题 单选题国债期货合约可以用（）来作为期货合约DV01和久期的近似值。A “最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期”B “最便宜可交割券的DV01/对应的转换因子”和“最便宜可交割券的久期”C “最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期/对应的转换因子”D “最便宜可交割券的DV01/对应的转换因子”和“最便宜可交割券的久期/对应的转换因子”
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考题 多选题下图说明了收益率变动对基差的影响，期货的票面利率为YO当前时刻收益为Y1，券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的有()。A收益率等于Y1时，最便宜可交割债券为劵AB收益率等于Y1时，最便宜可交割债券为劵BC收益率在Y1和Y0之间时，最便宜可交割债券为劵AD收益率超过Y2且仍然上涨时，基差扩大，基差交易的收益增加
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考题 单选题（　　）的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。A 基差B 转换因子C 可交割券价格D 最便宜可交割券
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考题 多选题以下关于国债期货最便宜可交割债券的描述，正确的是（　　）。[2017年5月真题]A买方拥有最便宜可交割债券的选择权B最便宜可交割债券可使期货多头获取最高收益C卖方拥有最便宜可交割债券的选择权D可以通过计算隐含回购利率确定最便宜可交割债券
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考题 多选题下列可以用于寻找最便宜可交割券（CTD）的方法是（）。A计算隐含回购利率B计算净基差C计算市场期限结构D计算远期价格
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考题 单选题以下关于国债期货最便宜可交割债券的描述，正确的是（ ）。A 市场价格最低的债券是最便宜可交割债券B 市场价格最高的债券是最便宜的可交割债券C 隐含回购利率最低的债券是最便宜的可交割债券D 隐含回购利率最高的债券是最便宜的可交割债券
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考题 多选题以下关于国债期货最便宜可交割债券的描述，正确的是（）。A隐含回购利率最高的债券是最便宜可交割债券B隐含回购利率最低的债券是最便宜可交割债券C买方拥有最便宜可交割债券的选择权D卖方拥有最便宜可交割债券的选择权
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考题 多选题下列关于最便宜可交割债券的说法中，正确的是（）。A买方拥有可交割国债的选择权B卖方拥有可交割国债的选择权C最便宜可交割债券的价格决定了国债期货合约的价格D隐含回购利率最高的国债就是最便宜可交割国债
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考题 单选题下列可以用于寻找最便宜可交割债券（CTD）的方法是（ ）。A 计算隐含回购利率B 计算全价C 计算市场期限结构D 计算远期价格
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考题 判断题在对可交割券的套期保值研究中，针对最便宜可交割券的套期保值是最直接的也是最有效的。（　　）A 对B 错
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