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美式看跌期权和欧式看跌期权的权利金不应该高于执行价格。()
参考答案
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考题
关于到期日之前的期权价值,下列表述正确的是( )。A.美式看涨期权的最大价值小于欧式看涨期权的最大价值B.欧式看跌期权的最大价值等于美式看跌期权的最大价值C.美式看涨期权的最大价值大于欧式看涨期权的最大价值D.欧式看跌期权的最大价值大于美式看跌期权的最大价值
考题
看跌期权多头和空头损益平衡点的表达式为( )。A.看跌期权空头损益平衡点=标的资产价格-权利金
B.看跌期权空头损益平衡点=执行价格-权利金
C.看跌期权多头损益平衡点=标的资产价格-权利金
D.看跌期权多头损益平衡点=执行价格-权利金
考题
下列关于欧式期权的说法,正确的有()。A.欧式看跌期权的权利金不应该高于执行价格
B.欧式看涨期权的权利金不应该高于标的物的市场价格
C.处于深度虚值状态的欧式看跌期权,时间价值可能小于0
D.随着有效期的增加,欧式期权的价值并不必然增加
考题
下列关于权利金的说法中,正确的有( )。A.期权的权利金不可能为负值
B.看涨期权的权利金不应该高于标的物的市场价格
C.美式看跌期权的权利金不应该高于执行价格
D.欧式看跌期权的权利金不应该高于执行价格
考题
关于看跌期权的损益(不计交易费用),以下说法正确的是( )。A.看跌期权卖方的最大损失是:执行价格一权利金
B.看跌期权卖方的最大损失是:执行价格+权利金
C.看跌期权卖方的损益平衡点是:执行价格+权利金
D.看跌期权买方的损益平衡点是:执行价格+权利金
考题
关于看跌期权的损益(不计交易费用),以下说法正确的是( )。A:看跌期权卖方的最大损失是:执行价格一权利金
B:看跌期权卖方的最大损失是:执行价格+权利金
C:看跌期权卖方的损益平衡点是:执行价格+权利金
D:看跌期权买方的损益平衡点是:执行价格+权利金
考题
下列关于权利金的说法中,正确的有( )。A:期权的权利金不可能为负值
B:看涨期权的权利金不应该高于标的物的市场价格
C:美式看跌期权的权利金不应该高于执行价格
D:欧式看跌期权的权利金不应该高于执行价格
考题
在其他所有条件相同的情况下,理论上该股票为标的的美式看跌期权的价格().A、比该股票欧式看跌期权的价格高B、比该股票欧式看跌期权的价格低C、与该股票欧式看跌期权的价格相同D、不低于该股票欧式看跌期权的价格
考题
关于期权价格的说法,正确的是()A、看涨期权的价格不应该高于标的资产的市场价格B、看涨期权的价格不应该低于标的资产的市场价格C、看跌期权的价格不应该高于期权的执行价格D、看跌期权的价格不应该低于期权的执行价格
考题
下列有关美式期权的描述,哪一项是错误的()A、美式期权的价格总是高于对应的欧式期权价格B、美式期权可以在到期日前行权C、在不发放股息的情况下,美式看涨期权不应该提前行权D、在不发放股息的情况下,美式看跌期权不应该提前行权
考题
单选题对于欧式期权,假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日,则下列表达式正确的是()。A
看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值B
看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值C
看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值D
看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值
考题
单选题在其他所有条件相同的情况下,理论上该股票为标的的美式看跌期权的价格().A
比该股票欧式看跌期权的价格高B
比该股票欧式看跌期权的价格低C
与该股票欧式看跌期权的价格相同D
不低于该股票欧式看跌期权的价格
考题
单选题当标的资产市场价格高于执行价格时,()为实值期权。A
看涨期权B
看跌期权C
欧式期权D
美式期权
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