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某投资组合在持有期为12个月,置信水平95%的情况下,若所计算的风险价值为5%,则表明()。

  • A、该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过95%
  • B、该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过5%
  • C、该资产组合在12个月中的最大损失为5%
  • D、该资产组合在12个月中的损失有95%的可能不超过5%

参考答案

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考题 某从金在持有期为l年,置信水平为95%情况下,所计算的风险价值为-2%,则( )。A.该基金对市场的敏感系数为2%B.该基金l年内95%的置信水平下,损失不超过2%C.该荃金标准差为2%D.该资金的最大回撤为2%(2016证券投资基金基础真题)

考题 某基金在持有期为1年、置信水平为95%情况下,所计算的风险价值为-2%,则()。A.该基金对市场的敏感系数为2%B.该基金的最大回撤为2%C.该基金1年内95%的置信水平下,损失不超过2%D.该基金标准差为2%

考题 国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天,蠹置信水平通常选择( )。A.90%~99%B.90%~95%C.95%~99%D.95%~99.9%

考题 国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天,置信水平通常选择( )。A.90%~99.9%B.92%~95%C.95%~99%D.97%~99.9%

考题 国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天,置信水平通常选择( )。 A.90%~99% B.90%.95% C.95%~99% D.95%~99.9%

考题 国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR有期为10天。置信水平通常选择( )。A.90%~99%B.90%~95%C.95%~99%D.95%~99.9%

考题 某投资组合在持有期为1年、置信水平为95%的情况下,若所计算的风险价值为5%,则表明该资产组合( )。A.在1年中的损失有5%的可能不超过95%B.在1年中的损失有5%的可能不超过5%C.在1年中的最大损失为5%D.在1年中的损失有95%的可能不超过5%

考题 如果在持有期为1天,置信水平为99%的情况下,若所计算的风险价值为1万美元,那么表明该银行的资产组合在一天中的损失有99%的可能性不会超过1万美元( )此题为判断题(对,错)。

考题 国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为l0天,置信水平通常为( )。A.95%~99.9%B.95%~99%C.90%~95%D.90%~99%

考题 (2015年)某基金A在持有期为12个月,置信水平为95%的情况下,若计算的风险价值为5%,则以下说法正确的是()。A.该基金在12个月中的最大损失为5% B.该基金在12个月中的损失有5%的可能不超过5% C.该基金在12个月中的损失有95%的可能不超过5% D.该基金在12个月中的损失有5%的可能不超过95%

考题 某基金在持有期为1年、置信水平为95%的情况下,所计算的风险价值为-2%,则( )A.该基金是1年内95%的置信水平下,损失不超过-2% B.该基金的最大回撤为2% C.该基金对市场的敏感系数为2% D.该基金标准差为-2%

考题 某基金A在持有期为12个月,置信水平为95%的情况下,若计算的风险价值为5%,则表明( )。A.该基金在12个月中的损失有5%的可能不超过95% B.该基金在12个月中的损失有5%的可能不超过5% C.该基金在12个月中的最大损失为5% D.该基金在12个月中的损失有95%的可能不超过5%

考题 (2016年)某基金在持有期为1年、置信水平为95%情况下,所计算的风险价值为2%,则表明()。A.该基金1年内95%的置信水平下,损失不超过2% B.该基金对市场的敏感系数为2% C.该基金标准差为2% D.该基金的最大回撤为2%

考题 95%置信水平所对应的VaR将会大于99%置信水平所对应的VaR,且通常情况下会小于后者的根据是前面VaR的定义方程。()

考题 国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天,置信水平通常选择()。A、90%~99%B、90%~95%C、95%~99%D、95%~99.9%

考题 某基金在持有期为1年、置信水平为95%情况下,所计算的风险价值为-2%,则()。A、该基金对市场的敏感系数为2%B、该基金的最大回撤为2%C、该基金1年内95%的置信水平下,损失不超过2%D、该基金标准差为2%

考题 某基金A在持有期为12个月、置信水平为95%的情况下,若计算的风险价值为-5%,则下列说法中.正确的是()A、该基金在12个月中的最大损失为-5%B、该基金在12个月中的损失有5%的可能不超过-5%C、该基金在12个月中的损失有95%的可能不超过-5%

考题 在持有期为1天、置信水平为99%的情况下,若所计算的风险价值为1万美元,则表明该银行的资产组合在()中的损失有()的可能性不会超过1万美元。

考题 单选题在持有期为1天、置信水平为99%的情况下,若所计算的风险价值为1万美元,则表明该银行的资产组合在1天中的损失有99%的可能性不会()万美元。A 低于1B 高于1C 等于1D 高于2

考题 单选题某基金A在持有期为12个月、置信水平为95%的情况下,若计算的风险价值为5%,则以下表述正确的是( )。A 该基金在12个月中的损失有95%的可能性不超过5%B 该基金在12个月中的最大损失为5%C 该基金在12个月中的损失有5%的可能性不超过95%D 该基金在12个月中的损失有5%的可能性不超过5%

考题 单选题某基金A在持有期为12个月、置信水平为95%的情况下,若计算的风险价值为5%,则以下表述正确的是(  )。[2015年12月真题]A 该基金在12个月中的损失有5%的可能不超过5%B 该基金在12个月中的最大损失为5%C 该基金在12个月中的损失有95%的可能不超过5%D 该基金在12个月中的损失有5%的可能会超过95%

考题 判断题假设某资产组合在95%的置信水平下,每日VA.R值为100万元,则该组合当前的市场价值为95万元。( )A 对B 错

考题 单选题以下说法不正确的是()。A 风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法。B 某投资组合在持有期l年,置信水平为90%的情况下,若风险价值为-0.55%,则该组合在1年中损失有90%的可能性超过-0.55%。C 参数法又称方差-协方差法D 参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值

考题 单选题某投资组合在持有期为12个月,置信水平95%的情况下,若所计算的风险价值为5%,则以下说法错误的是( )。Ⅰ.该资产组合在12个月中的损失有95%的可能不超过5%Ⅱ.该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过95%Ⅲ.该资产组合在12个月中的最大损失为5%Ⅳ.该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过5%A Ⅰ、Ⅱ、ⅢB Ⅰ、Ⅱ、ⅣC Ⅰ、Ⅲ、ⅣD Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

考题 单选题某基金A在持有期为12个月、置信水平为95%的情况下,若计算的风险价值为-5%,则下列说法中.正确的是()A 该基金在12个月中的最大损失为-5%B 该基金在12个月中的损失有5%的可能不超过-5%C 该基金在12个月中的损失有95%的可能不超过-5%

考题 单选题某基金在持有期为1年,置信水平为95%的情况下,所计算的风险价值为-2%,则( )。A 该基金对市场的敏感系数为2%B 该基金标准差为2%C 该基金1年内在95%的置信水平下,损失不超过2%D 该资金的最大回撤为2%

考题 填空题在持有期为1天、置信水平为99%的情况下,若所计算的风险价值为1万美元,则表明该银行的资产组合在()中的损失有()的可能性不会超过1万美元。