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某信用违约互换（CDS）付费为每半年一次，年化付费溢价为60个基点，本金为3亿元，交割方式为现金。假设违约发生在4年零2个月后，而CDS价格的计算所采用的最便宜可交割债券在刚刚违约时的价格等于面值的40%，则（）。
- A、违约前CDS卖方每半年收入90万元
- B、违约时CDS卖方收入30万元
- C、违约时CDS卖方支出1.8亿元
- D、违约前CDS卖方每半年收入60万元
参考答案
更多 “某信用违约互换（CDS）付费为每半年一次，年化付费溢价为60个基点，本金为3亿元，交割方式为现金。假设违约发生在4年零2个月后，而CDS价格的计算所采用的最便宜可交割债券在刚刚违约时的价格等于面值的40%，则（）。A、违约前CDS卖方每半年收入90万元B、违约时CDS卖方收入30万元C、违约时CDS卖方支出1.8亿元D、违约前CDS卖方每半年收入60万元” 相关考题
考题
在信用衍生品中，如果信用风险保护的买方向信用风险保护卖方定期支付固定费用或一次性支付保险费，当信用事件发生时，卖方向买方赔偿因信用事件所导致的基础资产面值的损失部分，则该种信用衍生品是（）。A.担保债务凭证（CDO）
B.信用违约互换（CDS）
C.债务单板凭证（CDO）
D.债务担保凭证（CDS）
考题
在信用衍生品中，如果信用风险保护的买方向信用风险保护卖方定期支付固定费用或一次性支付保险费，当信用事件发生时，卖方向买方赔偿因信用事件所导致的基础资产面值的损失部分，则该种信用衍生品是()。A:信用违约互换(CDO)
B:信用违约互换(CDS)
C:债务单板凭证(CDO)
D:债务担保凭证(CDS)
考题
CDS交易的危险来源于()。A:CDS交易具有较高的杠杆性B:信用保护的买方并不需要真正持有作为参考的信用工具C:一旦发生违约，则卖方承担买方的资产损失D:场外市场缺乏充分的信息披露和监管
考题
下列对信用违约互换的说法错误的是（ ）。A.信用违约互换是最基本的信用衍生品合约
B.信用违约互换买方相当于向卖方转移了参考实体的信用风险
C.购买信用违约互换时支付的费用是一定的
D.CDS与保险很类似，当风险事件(信用事件)发生时，投资者就会获得赔偿
考题
下列对信用违约互换说法错误的是（）。
A、信用违约风险是最基本的信用衍生品合约
B、信用违约互换买方相当于向卖方转移了参考实体的信用风险
C、购买信用违约互换时支付的费用是一定的
D、CDS与保险很类似，当风险事件(信用事件)发生时，投资者就会获得赔偿
考题
下列对信用违约互换说法错误的是（ ）。A.信用违约风险是最基本的信用衍生品合约
B.信用违约互换买方相当于向卖方转移了参考实体的信用风险
C.购买信用违约互换时支付的费用是一定的
D.CDS与保险很类似，当风险事件(信用事件)发生时，投资者就会获得赔偿
考题
如果信用风险保护买方向信用风险保护卖方定期支付固定费用或一次性支付保险费，当信用事件发生时，卖方向买方赔偿凶信用事件所导致的基础资产而值的损失部分，则这种信用衍生品是（）。A.信用违约互换(CDO)
B.信用违约互换(CDS)
C.债务担保凭证(CDO)
D.债务担保凭证(CDS)
考题
一份4年期信用违约互换（CDS)规定两年末实际交割（Physical Delivery)违约合约。 如果参考资产为1亿元，8%ABC公司债券，CDS价值是125个基点，则CDS的买方将（ ）。
A.第二年得到800个基点的偿付
B.缴付债权，收到1亿元
C.收到1.65亿元的支付
D.在接下来的两年连续收到675个基点的偿付
考题
在信用衍生品中，如果信用风险保护的买方向信用风险保护卖方定期支付固定费用或一次性支付保险费，当信用事件发生时，卖方向买方赔偿因信用事件所导致的基础资产面值的损失部分，则该种信用衍生品是( )。A.信用违约互换(CDO)
B.信用违约互换(CDs)
C.债务单板凭证(CDO)
D.债务担保凭证(CDs)
考题
如果信用风险保护买方向信用风险保护卖方定期支付固定费用或一次性支付保险费，当信用事件发生时，卖方向买方赔偿凶信用事件所导致的基础资产而值的损失部分，则这种信用衍生品是（）。A、信用违约互换（CDO）B、信用违约互换（CDS）C、债务担保凭证（CDO）D、债务担保凭证（CDS）
考题
当信用违约互换（CDS）的买方账户出现盈利时，意欲作为卖方出售新的以同样债务为参考债务的CDS合约，使得账面浮盈最终兑现，这种平仓方式属于（）。A、卖出CDS合约B、签订反向合约C、解除现有合约D、转移现有合约
考题
某个名义额为1000万元、期限3年的信用违约互换合约（CDS）的风险调整后的息期为2.5。当前该CDS参考实体的信用利差为120个基点，若信用利差变为145个基点，则CDS买方的损益为（）。A、亏损12500B、亏损50000C、盈利12500D、盈利62500
考题
单选题某个名义额为1000万元、期限3年的信用违约互换合约（CDS）的风险调整后的息期为2.5。当前该CDS参考实体的信用利差为120个基点，若信用利差变为145个基点，则CDS买方的损益为（）。A
亏损12500B
亏损50000C
盈利12500D
盈利62500
考题
单选题在信用衍生品中，如果信用风险保护的买方向信用风险保护卖方定期支付固定费用或一次性支付保险费，当信用事件发生时，卖方向买方赔偿因信用事件所导致的基础资产面值的损失部分，则该种信用衍生品是（ ）。[2012年真题]A
信用违约互换（CDO）B
信用违约互换（CDS）C
债务单板凭证（CDO）D
债务担保凭证（CDS）
考题
单选题当信用违约互换（CDS）的买方账户出现盈利时，意欲作为卖方出售新的以同样债务为参考债务的CDS合约，使得账面浮盈最终兑现，这种平仓方式属于（）。A
卖出CDS合约B
签订反向合约C
解除现有合约D
转移现有合约
考题
单选题信用价差曲线反映了整个市场对参考实体不同期限信用风险水平的预期，随着信用价差曲线发生变化，投资者会采用不同的投资策略。如果预期基于某参考实体的信用违约互换（CDS）信用价差曲线变得更为陡峭，投资者应该采用（）策略。A
买入短期CDS的同时卖出长期CDSB
买入短期CDS的同时买入长期CDSC
卖出短期CDS的同时卖出长期CDSD
卖出短期CDS的同时买入长期CDS
考题
单选题在信用衍生品中，如果信用风险保护的买方向信用风险保护卖方定期支付固定费用或一次性支付保险费，当信用事件发生时，卖方向买方赔偿因信用事件所导致的基础资产面值的损失部分，则该种信用衍生品是（ ）。A
信用违约互换（CDO）B
信用违约互换（CDS）C
担保债务凭证（CDO）D
担保债务凭证（CDS）
考题
判断题CDS的卖方在获得费用的同时承担了参考实体的市场风险，并在参考实体发生违约时向买方支付相当于名义金额减去回收金额之外的损失。（ ）A
对B
错
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