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（请给出正确答案）
任意证券或组合的期望收益率由（）构成。
- A、市场组合的方差
- B、无风险利率
- C、风险溢价
- D、β系数
参考答案
更多 “任意证券或组合的期望收益率由（）构成。A、市场组合的方差B、无风险利率C、风险溢价D、β系数” 相关考题
考题
下列选项中，符合证券组合分析的理论的有( )。A．证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示B．证券或证券组合的风险由其期望收益率的方差来衡量C．证券收益率服从正态分布D．证券或证券组合的风险由其亏损的可能性决定
考题
关于资本市场线的说法，正确的是( )．A．资本市场线反映有效组合的期望收益率和风险之间的均衡关系B．资本市场线说明有效组合的期望收益率由对延迟消费的补偿和对承担风险的补偿两部分构成C．资本市场线给出任意证券或组合的收益风险均衡关系D．资本市场线与证券市场线的差别就在于后者不反映有效组合的收益风险均衡关系E．由资本市场线所反映的关系可以看出，在均衡状态下，市场对有效组合的风险（标准差）提供补偿
考题
假设证券组合P由两个证券组合I和Ⅱ构成，组合I的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合I和Ⅱ在P中的投资比重分别为0． 48和0．52，那么( )．A．组合P的总风险水平高于I的总风险水平B．组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平C．组合P的期望收益水平高于I的期望收益水平D．组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
考题
证券组合分析法的理论基础包括（ ）。A．证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示B．证券收益率服从正态分布C．证券或证券组合的风险由期望收益率的方差来衡量D．理性投资者具有在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券的特征
考题
下列说法中，符合证券组合管理理论的是( )。A.证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示B.证券或证券组合的风险则由其期望收益率的方差来衡量C.证券的期望收益率由于受某些因素的影响而呈现出正相关、负相关或不相关D.符合风险厌恶假设和不满足假设的证券组合被称为有效组合
考题
假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合I的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0．48和0．52，那么组合P的（ ）。 A．总风险水平高于l的总风险水平 B．总风险水平高于Ⅱ的总风险水平 C．期望收益水平高于I的期望收益水平 D．期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
考题
关于证券组合分析法的理论基础，以下说法错误的是（ ）。A．理性投资者在风险既定的条件下选择期望收益率最高的证券B．证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示，证券收益率服从正态分布C．理性投资者在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券D．证券或证券组合的风险由其期望收益率的平均值来衡量
考题
若两种具有相同期望收益的证券构成一个投资组合，那么下列说法不正确的是( )A组合的收益小于两种证券期望收益的加权平均B组合的收益大于两种证券期望收益的加权平均C组合的收益等于两种证券期望收益的加权平均D组合的收益与两种证券各自的期望收益没有关系
考题
假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么（ ）。A．组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平B．组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平C．组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平D．组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
考题
假定证券的收益率由单因素模型决定。现有一个由N种证券构成的套利组合，第种证券的投资比重为，第种证券的期望收益率为，第种证券对因素变化的敏感性指标为。那么这个套利证券组合具有的特征包括：（ ）。A．++……+=1B．++……+=0C．++……+=0D．++……+=0E．++……+0
考题
已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如表7-8所示。{图}那么，()。A:组合P的期望收益介于7.0%～7.5%之间
B:组合P的标准差介于5%～6%之间
C:组合P的期望收益介于5.O%～5.5%之间
D:组合P的标准差介于2%～3%之间
考题
(2017年)从经济学角度讲，套利是（）。A.人们利用不同证券或组合的期望收益率不同，通过调整不同证券或组合的构成比例而实现风险收益的行为
B.人们利用不同证券或组合的期望收益率不同，通过调整不同证券或组合的构成比例而实现无风险收益的行为
C.人们利用同一资产在不同市场间定价不一致，通过资金的转移而实现风险收益的行为
D.人们利用同一资产在不同市场间定价不一致，通过资金的转移而实现无风险收益的行为
考题
套利定价模型表明（ ）。
Ⅰ市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
Ⅱ期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素风险敏感性的线性函数所反映
Ⅲ承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率
Ⅳ承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同的期望收益率A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ
D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
套利定价模型表明()。A:市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定B:承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同期望收益率C:承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率D:期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映
考题
关于资本市场线的说法，正确的是()。A:资本市场线反映有效组合的期望收益率和风险之间的均衡关系B:资本市场线说明有效组合的期望收益率由对延迟消费的补偿和对承担风险的补偿两部分构成C:资本市场线给出任意证券或组合的收益风险均衡关系D:资本市场线与证券市场线的差别就在于后者不反映有效组合的收益风险均衡关系
考题
假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么()。A:组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平B:组合P的总风险水平低于Ⅱ的总风险水平C:组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平D:组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
考题
关于证券市场线，以下说法正确的有（）。A、证券市场线方程为：B、证券市场线方程为：C、证券市场线给出任意证券或组合的收益风险关系D、证券市场线方程对证券组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述
考题
证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（）的函数。 Ⅰ市价总值 Ⅱ无风险收益率 Ⅲ市场组合期望收益率 Ⅳ系统风险 Ⅴ市盈率A、Ⅰ、ⅡB、Ⅰ、ⅢC、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD、Ⅱ、Ⅲ、ⅤE、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
考题
为得到由证券A、B构成的证券组合P的期望收益率和收益率的方差，需要知道（）。A、证券A的期望收益率和方差B、证券B的期望收益率和方差C、证券A、B收益率的协方差D、组合中证券A、B所占的比重
考题
假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么组合P的（）。A、总风险水平高于Ⅰ的总风险水平B、总风险水平高于Ⅱ的总风险水平C、期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平D、期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
考题
某一证券组合P由A和B构成，其中A、B证券的期望收益率分别为10%、5%，标准差分别为6%、2%，两证券在投资组合中的比重为30%和70%，则该组合P的期望收益率为（）。A、6%B、6.5%C、3%D、8%
考题
单选题套利定价模型表明（ ）。Ⅰ．市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定Ⅱ．期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素风险敏感性的线性函数所反映Ⅲ．承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率Ⅳ．承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同的期望收益率A
Ⅰ、ⅡB
Ⅰ、Ⅲ、ⅣC
Ⅱ、ⅢD
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题假设组合P由两个证券组合X和Y构成，组合X的期望收益和风险水平都较组合Y高，且组合X和Y在P中的投资比重为0.48和0.52.那么（）A
组合P的风险高于X的风险B
组合P的风险高于Y的风险C
组合P的期望收益高于X的期望收益D
组合P的期望收益高于Y的期望收益
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