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套利定价理论（APT）认为（）。

  • A、只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。
  • B、投资者应该通过同时购买多种证券而不是一种证券进行分散化投资
  • C、非系统性风险是一个随机事件，通过充分的分散化投资，这种非系统性风险会相互抵消，使证券组合只具有系统性风险
  • D、承担了一份风险，就会有相应的收益作为补偿，风险越大收益越高，风险越小收益越低

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考题 关于套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，下列说法正确的是（）。 Ⅰ．套利定价理论增大了结论的实用性 Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释 Ⅲ．套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期 Ⅳ．β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源 A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
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考题 下列有关套利定价模型（APT）的描述中，正确的有（ ）。 Ⅰ.APT理论未指明影响证券期望收益率的因素有哪些 Ⅱ.APT理论建立在“所有证券的收益率都受到一个共同因素的影响”之上 Ⅲ.在APT的理论架构下，市场投资组合为一效率组合 Ⅳ.APT的假设条件与资本资产定价模型相同A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅱ D.Ⅱ、Ⅲ
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考题 套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较，下列说法正确的是（　　）。 Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性 Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释 Ⅲ．套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期 Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源 A.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ B.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ C.Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
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考题 套利定价理论（APT)和资本资产定价模型（CAPM)都表现证券的期望收益只与它的系统性风险相关。（）
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考题 套利定价理论(APT)是由()提出的。A:马柯威茨B:夏普C:罗斯D:特雷诺
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考题 比较资本资产定价模型（CAPM)和套利定价模型（APT)对风险来源的定义，以下说 法中正确的是（ ）。 A.资本资产定价模型（CAPM)的定义是具体的 B.资本资产定价模型（CAPM)的定义是抽象的 C.套利定价模型（APT)的定义是具体的 D.套利定价模型（APT)的定义是抽象的
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