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某直接债券的利率为3%，距离到期日的时间为2年，价格为973.4美元。某可赎回债券除了可赎回的特征以外，其他特征均相同，其价格为925.2美元。已知收益率曲线在5%处平坦，则上述嵌入赎回期权的价值是多少（）
- A、24.1美元
- B、48.2美元
- C、53.3美元
参考答案
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某公司拥有在芝加哥期权交易所交易的欧式看跌期权和看涨期权，两种期权具有相同的执行价格40美元和相同的到期日，期权将于1年后到期，目前看涨期权的价格为8美元，看跌期权的价格为2美元，年利率为10%。为了防止出现套利机会，则该公司股票的价格应为（ ）美元。A．42．36B．40．52C．38．96D．41．63
考题
W公司拥有在期权交易所交易的欧式看跌期权和看涨期权,两种期权具有相同的执行价格30美元和相同的到期日,期权将于1年后到期,目前看涨期权的价格为9美元,看跌期权的价格为7美元,报价年利率为5%。为了防止出现套利机会,则w公司股票的每股价格应为()美元。
A.30.57B.28.65C.32.44D.30.36
考题
李某买入一张（100份）某公司5月份执行价格为95美元的看涨期权，期权价格为4美元，并且卖出了一张该公司5月份执行价格为100美元的看涨期权合约，期权价格为2美元，如果不考虑货币时间价值，那么下列说法正确的是（）。
Ⅰ．李某能获得的最大潜在利润300美元
Ⅱ．如果到期时该公司股票价格100美元，李某亏损100美元
Ⅲ．李某最大策略损失为200美元
Ⅳ．李某盈亏平衡时的最低股票价格是97美元
A、Ⅰ、Ⅳ
B、Ⅱ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
一个投资者以13美元购人一份看涨期权，标的资产协定价格为90美元，而该资产的市场定价为100美元，则该期权的内涵价值和时间价值分别是（ ）。 A.内涵价值为3美元，时间价值为10美元
B.内涵价值为0美元，时间价值为13美元
C.内涵价值为10美元，时间价值为3美元
D.内涵价值为13美元，时间价值为0美元
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B.等于10000美元
C.低于10000美元
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一个投资者以13美元购入一份看涨期权，标的资产协定价格为90美元，而该资产的市场定价为100美元，则该期权的内涵价值和时间价值分别是（）美元。A、内涵价值为13美元，时间价值为0B、内涵价值为10美元，时间价值为3C、内涵价值为3美元，时间价值为10D、内涵价值为0美元，时间价值为13
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一个无股息股票的美式看涨期权的价格为3美元。股票当前价格为21美元，执行价格为20美元，到期期限为3个月，无风险利率为6%。则对于相同标的股票、相同执行价格和相同到期期限的美式看跌期权，以下表述正确的是（）。A、该期权的上限为1.3美元B、该期权的上限为2.0美元C、该期权的下限为1.0美元D、该期权的下限为1.7美元
考题
假定你用1000美元购入永续债券，每年支付50美元的息票利息。如果利率变动为10%，该永续债券的价格会发生什么变化？（）A、由于该债券每年都支付50美元的息票利息，因此债券价格不会变动，总为1000美元；B、价格会上升50美元；C、价格会下跌50美元；D、价格会上升500美元；E、价格会下跌500美元。
考题
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