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利用资产之间的相关性,通过构造资产组合,从而在保持一定的收益水平下,尽可能地降低风险的方法。此方法是()。

  • A、规避风险策略
  • B、分散风险策略
  • C、转移风险策略
  • D、接受风险策略

参考答案

更多 “利用资产之间的相关性,通过构造资产组合,从而在保持一定的收益水平下,尽可能地降低风险的方法。此方法是()。A、规避风险策略B、分散风险策略C、转移风险策略D、接受风险策略” 相关考题
考题 进行资产配置时构造最优组合的内容有( )。A.确定不同资产投资之间的相关程度B.确定不同资产投资之间的投资收益率相关程度C.计算组合的期望收益率D.计算资产配置的风险

考题 以不同资产类别的收益情况与投资人的风险偏好、实际需求为基础,构造一定风险水平上的资产比例,并保持长期不变。这种资产配置方式是( )。A.战略性资产配置B.恒定混合策略C.战术性资产配置D.投资组合保险策略

考题 资产配置的战术性资产配置策略以不同资产类别的收益情况与投资者的风险偏好、实际需求为基础,构造一定风险水平上的资产比例,并保持不变。( )

考题 资产配置的( )以不同资产类别的收益情况与投资者的偏好、实际需求为基础,构造一定风险水平上的资产比例,并保持长期不变。A.战略性资产配置策略B.战术性资产配置策略C.动态资产配置D.投资组合保险策略

考题 无论资产之间的相关性大小如何,投资组合的收益率都会高于所有单个资产中的最低收益率。( )A.正确B.错误

考题 以下关于资产收益相关性的说法正确的是( )。A.资产收益质检的相关性影响投资组合的风险B.资产收益质检的相关性影响投资组合的预期收益率C.资产收益质检的相关性既影响投资组合的风险,又不影响投资组合的预期收率D.资产收益质检的相关性不影响投资组合的风险,也不影响投资组合的预期收率

考题 当两项资产收益率之间的相关系数为0时,下列有关表述正确的有()。A.两项资产收益率之间没有相关性 B.投资组合的风险最小 C.投资组合可分散的风险效果比正相关的效果大 D.投资组合可分散的风险效果比负相关的效果小 E.两项资产收益率之间存在较弱的相关性

考题 按照资产组合理论,有效资产组合是()。A.风险不同但是预期收益率相同的资产组合 B.风险相同但预期收益率最高的资产组合 C.随着风险的增加,预期收益率随之提高的资产组合 D.不论风险水平如何,能够保持最低收益率的资产组合

考题 相关系数在金融市场上的应用不包括( )A.组合整体表现与市场组合收益的数量关系 B.分析持有的投资组合内各项证券价格的联动性 C.分析按不同比例配置资产构造投资组合的总体期望收益率 D.利用期货与现货资产价格的相关性实现套期保值

考题 进行资产配置时,构造最优投资组合的内容有( )。 A.确定不同资产投资之间的相关程度 B.确定不同资产投资之间的投资收益率相关程度 C.确定有效市场前沿 D.确定资产类别收益预期

考题 以不同资产类别的收益情况与投资人的风险偏好、实际需求为基础,构造一定风险水平上的资产比例,并保持长期不变,这种资产配置方式是()。A:战略性资产配置B:恒定混合策略C:战术性资产配置D:投资组合保险策略

考题 构造最优投资组合时,需要确定的事项包括()。A:不同资产类别之间的相关程度B:不同资产之间的投资收益率相关程度C:有效市场前沿D:同类资产之间的风险差异度

考题 ( )策略以不同资产类别的收益情况与投资者的风险偏好、实际需求为基础,构造一定风险水平上的资产比例,并长期保持不变。A、战略性资产配置 B、买入并持有策略 C、恒定混合策略 D、投资组合保险策略

考题 提高证券资产组合中高收益资产的价值比重,可以提高证券资产组合的预期收益率,而提高证券资产组合中高风险资产的价值比重,不一定提高证券资产组合的风险水平。()

考题 各资产收益的相关性会影响组合的预期收益,不会影响组合的风险。

考题 从信贷资产组合管理角度来看,资产之间相关性越低,组合风险则()。A、越高B、不变C、越低D、可能高,可能低

考题 资产配置的()以不同资产类别的收益情况与投资者的偏好、实际需求为基础,构造一定风险水平上的资产比例,并保持长期不变。A、战略性资产配置策略B、战术性资产配置策略C、动态资产配置D、投资组合保险策略

考题 资产配置的战略性资产配置策略以()为基础,构造一定风险水平上的资产比例,并保持长期不变。A、不同资产类别的收益情况B、投资者的风险偏好C、投资者的实际需求D、市场的短期变化

考题 下列关于资产相关性的描述错误的是()。A、资产的相关性不影响组合的期望收益B、资产的相关性不影响组合的风险C、各种宏观因素易造成资产之间的正相关D、同一证券市场上多数股票是正相关的

考题 在资本资产定价模型中,β系数表示()。A、某项资产的总风险B、某项资产的非系统性风险C、某项资产期望收益率的波动程度D、某项资产的收益率与市场组合之间的相关性

考题 资产配置中,战略性资产配置主要是指以()为基础,构造一定风险水平上的资产比例,并长期保持不变。A、市场的短期变化B、风险特征C、风险和收益特征D、不同资产类别的收益情况与投资者的风险偏好、实际需求

考题 ()资产配置策略是以不同资产类别的收益情况与投资人的风险偏好、实际需求为基础,构造一定风险水平上的资产比例,并保持长期不变。A、战略性B、战术性C、积极型D、消极型

考题 单选题下列关于资产相关性的描述错误的是()。A 资产的相关性不影响组合的期望收益B 资产的相关性不影响组合的风险C 各种宏观因素易造成资产之间的正相关D 同一证券市场上多数股票是正相关的

考题 单选题( )策略以不同资产类别的收益情况与投资者的风险偏好、实际需求为基础,构造一定风险水平上的资产比例,并长期保持不变。A 战略性资产配置B 买入并持有策略C 恒定混合策略D 投资组合保险策略

考题 单选题以下关于风险价值(VaR)的计算方法表述正确的是()。A 历史法:通过大量模拟产生的资产或资产组合价格所形成的分布去逼近资产或资产组合价值的真实分布,从而估计出资产或资产组合在给定置信水平下的VaR值。B 参数法:假定风险因子收益的变化服从特定的分布,然后通过历史数据分析和估计该风险因子收益分布的参数值,得出整个投资组合收益分布的特征值。C 蒙特卡罗法:利用资产组合在过去一段时期内收益分布的历史数据,并假定历史变化在未来会重现,以确定持有期内给定置信水平下资产组合的最低收益水平,推算资产组合的VaR值。

考题 单选题利用资产之间的相关性,通过构造资产组合,从而在保持一定的收益水平下,尽可能地降低风险的方法。此方法是()。A 规避风险策略B 分散风险策略C 转移风险策略D 接受风险策略

考题 单选题β系数衡量的是( )。A 资产实际收益率与期望收益率的偏离程度B 两个风险资产收益的相关性C 组合收益率的标准差D 资产收益率和市场组合收益率之间的线性关系