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商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为( )。
A、市场风险经济资本=乘数因子×VAR
B、市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)×VAR
C、市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)÷VAR
D、市场风险经济资本=VAR÷(附加因子+最低乘数因子)
参考答案
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考题
巴塞尔委员会在。1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。A．市场风险监管资本：乘数因子×VARB．市场风险监管资本：(附加因子+最低乘数因子)×VARC．市场风险监管资本：VAR/乘数因子D．市场风险监管资本：VAR/(附加因子+最低乘数因子)
考题
商业银行在实施内部市场风险管理时，市场风险经济资本为（ ）。 A．乘数因子×VaR B．(附加因子+最低乘数因子)×VaR C．(附加因子+最低乘数因子)/VaR D．VaR/(附加因子+最低乘数因子)
考题
商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为( )。A．市场风险经济资本=乘数因子×VARB．市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)×VARC．市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)÷VARD．市场风险经济资本：VAR÷(附加因子+最低乘数因子)
考题
商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为( )。A．市场风险经济资本=乘数因子×VARB．市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)×VARC．市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)/VARD．市场风险经济资本=VAR/(附加因子+最低乘数因子)
考题
商业银行在实施内部市场风险管理时。计算经济资本的公式为（ ）。A．市场风险经济资本=乘数因子×VailB．市场风险经济资本=（附加因子+最低乘数因子）X VaRC．市场风险经济资本=（附加因子+最低乘数因子）/VaRD．市场风险经济资本=VAIL/（附加因子+最低乘数因子）
考题
巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为（ ）。A．市场风险监管资本=乘数因子X VaRB．市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子）×vaRC．市场风险监管资本=VaR/乘数因子D．市场风险监管资本=VaR/（附加因子+最低乘数因子）
考题
巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为（ ）。A．市场风险监管资本=乘数因子×VaRB．市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaRC．市场风险监管资本=VaR/乘数因子D．市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)
考题
商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为（ ）。A．市场风险经济资本=乘数因子×VaRB．市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaRC．市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)/VaRD．市场风险经济资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)
考题
商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为( )A．市场风险经济资本一乘数因子×VaRB．市场风险经济资本一（附加因子十最低乘数因子）×VaRC．市场风险经济资本一（附加因子十最低乘数因子）／VaRD．市场风险经济资本- VaR／（附加因子十最低乘数因子）
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