已知基金的平均收益率、平均无风险利率和标准差，可以计算（）。A．特雷诺指数B．詹森指数C．M2测度D．夏普指数

题目内容（请给出正确答案）

已知基金的平均收益率、平均无风险利率和标准差，可以计算（）。

A．特雷诺指数

B．詹森指数

C．M2测度

D．夏普指数

参考答案

考题从几何上看，收益率一标准差构成的坐标系中，（）实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。A．特雷诺指数B．詹森指数C．夏普指数D．道氏指数

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考题已知无风险利率，基金的平均收益率及基金的标准差，可以计算 ( )。A、夏普指数B、特雷诺指数C、詹森指数D、信息比率

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考题理财规划须关注基金市场，在评价基金业绩的指标中，()是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。A:夏普指数 B:詹森指数 C:特雷纳指数 D:晨星指数

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考题下列说法正确的有()。A:当夏普指数为负值时，很难对基金进行评价B:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数中的无风险收益参数是必要收益率C:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数对基金的评价结果不一定一致D:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数与选择的样本期有关

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考题计算基金詹森指数需已知的变量不包括（）。A.市场指数收益率 B.无风险收益率 C.βp的最小二乘估计 D.基金的平均收益率

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考题已知无风险利率，基金的平均收益率及基金的标准差，可以计算（）。A.夏普指数 B.特雷诺指数 C.詹森指数 D.信息比率

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考题已知基金的平均收益率、平均无风险利率和标准差，可以计算（）。 A.特雷诺指数 B.詹森指数C. M2测度 D.夏普指数

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考题计算夏普指数的内容有()。A:基金的平均收益率 B:基金的平均无风险利率 C:基金的标准差 D:基金的平均风险利率

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考题 ()以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。A:特雷诺指数B:道氏指数C:夏普指数D:詹森指数

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