蒙特卡罗模拟法的主要缺点有（）。 A．需要繁杂的电脑技术和大量的复杂抽样 B．涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险 C．对于代表价格变动的随机模型，若是选择不当，会导致模型风险的产生 D．模拟所需的样本数必须要足够大，才能使估计出的分布得以与真实的分布接近

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参考答案

考题下列关于蒙特卡罗模拟法的说法中，正确的有（）。 ①市场价格的变化是通过随机数模拟得到的 ②算法简单方便 ③可涵盖非线性资产头寸的价格风险波动风险 ④市场价格的变化来自历史观察值A.①③ B.①②③ C.②③ D.③④

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考题蒙特卡罗模拟法在计算VaR时具有的优点有()。A:可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险 B:可以计算信用风险 C:可处理非正态分布和极端状况 D:大大简化了计算量

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考题计算VaR的蒙特卡罗模拟法的缺点不包括()。A:需用繁杂的电脑技术B:需用大量的复杂抽样C:利用该方法昂贵而且费时D:无法处理厚尾、不对称等非正态分布情况

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考题蒙特卡洛模拟法的优点有()。A:可以涵盖非线性资产头寸的价格风险B:可以涵盖非线性资产头寸的波动性风险C:可以计算信用风险D:可以处理时间变异的变量、厚尾和不对称等非正态分布

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考题蒙特卡罗模拟法的操作步骤包括()。A:选择适合描述资产价格途径的随机过程 B:依随机过程模拟虚拟的资产价格途径 C:综合模拟结果，构建资产报酬分布，并以此计算投资组合的VaR D:需要繁杂的电脑技术

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考题下列属于蒙特卡罗模拟法缺点的有（　）A:需要繁杂的电脑技术和大量的复杂抽样，既昂贵且费时B:需要样本数非常大C:无法处理实际数据中的厚尾现象，具有局部测量性D:存在价格变动的随机模型选择失当的模型风险

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考题需要繁杂的电脑技术和大量的复杂抽样是历史模拟法的一大缺陷。（）

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考题需要繁杂的电脑技术和大量的复杂抽样是历史模拟法的一大缺陷。()

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考题在计算 VAR 的各种计算方法中，（）可涵盖非线性资产头寸的价格风险和波动性风险。A.德尔塔-正态分布法 B.蒙特卡罗模拟法 C.完全模拟法 D.局部估值法

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