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在商业银行信用风险内部评级法的债项评级中,对违约损失率产生影响的因素有(  )。

A.企业所处行业
B.清偿优先性
C.企业的资本结构
D.宏观经济周期
E.担保情况

参考答案

参考解析
解析:影响违约损失率的因素有多方面,主要包括:①项目因素,包括清偿优先性、抵押品等;②公司因素,指与特定的借款企业相关的因素,主要是借款企业的资本结构;③行业因素,企业所处的行业对违约损失率有明显的影响;④地区因素;⑤宏观经济周期因素。
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考题 对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的,下列关于违约损失率的说法正确的有( )。A.是指给定借款人为月后贷款损失金额占违约风险暴露的比例B.《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率C.估计违约损失率的损失是经济损失D.其估计公式为违约损失率=损失/违约暴露风险E.《巴塞尔新资本协议》要求实内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率

考题 商业银行内部评级的第二维度(债项评级)必须针对客户的违约风险。商业银行对信用风险的计量依赖于对信用风险的准确估测。( )

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考题 在对客户信用风险进行评级时,( )是在假设客户已经违约的情况下,针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率。A.信用评级 B.债项评级 C.流动性评级 D.违约率评级

考题 违约损失率的测算在《巴塞尔新资本协议》内部评级初级法和高级法中有所不同,以下描述正确的是(  )。A.在内部评级初级法中,对于无担保的债项,若为优先级债务,则违约损失率为35% B.在内部评级初级法中,对于无担保的债项,若为优先级债务,则违约损失率为45% C.在内部评级初级法中,对于无担保的债项,若为非优先级债务,则违约损失率为75% D.在内部评级高级法中,对于有抵押、担保的债项,按抵押品的数量和种类,通过计算不同抵押品的折扣比例得到对应的违约损失率 E.在内部评级高级法中,根据银行内部充分的风险和损失数据以及监管当局确认有效的信息来源,银行自主确定各敞口对应的违约损失率

考题 商业银行采用信用风险内部评级法初级法时,必须自行估计非零售暴露的违约概率和违约损失率。(  )

考题 下列关于债项评级的说法不正确的有()。A.客户信用评级与债项评级是反映信用风险水平的两个维度 B.债项评级只可以反映债项本身的交易风险 C.债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价,反映客户违约前估计的债项损失大小。 D.根据商业银行的内部评级,同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级 E.在内部评级法下,债项评级与债项的违约风险暴露、违约损失率、有效期限密切相关

考题 内部评级法是指商业银行通过构建自己的内部评级体系,估计各类信用风险暴露的违约概率、违约损失率、违约风险暴露及期限等风险参数,并按照统一的函数关系计算信用风险加权资产的方法。( )

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考题 单选题下列关于债项评级的说法,错误的是()。A 债项评级独立于客户评级,共同构成了商业银行的二维评级体系B 在第二维度债项评级中,商业银行应对每个客户名下的每笔债项进行独立的债项评级C 债项评级的量化可以是违约损失率,但不可以是预期损失D 在第一维度客户评级中,对于同一客户,无论是作为债务人还是保证人,无论有多少债项,在商业银行内部只9有一个客户评级

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考题 判断题信用风险内部评级法中的违约损失率是指银行预期违约将带来的损失率。()A 对B 错

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