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零息债券的规避风险为零，是债券组合的理想产品。()
参考答案
参考解析
解析：零息债券的规避风险为零，是债券组合的理想产品。在实践中，零息债券的组合收益往往要低于附息债券的组合收益，因此它要求有一个较低的目标收益率。本题说法正确。
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考题
下列说法中，正确的是( )．A．高质量的公司债券不存在经营风险B．在资产配置方案中，固定收益证券的基本优点是在通货紧缩的条件下可以套期保值C．政府债券的规避风险为零，是债券组合的理想产品D．与现金流匹配相比，多重免疫策略没有持续期的要求
考题
下列关于零息债券的说法，不正确的是（ ）。A.零息债券和固定利率债券一样有一定的偿还期限B.零息债券在存续期间不支付利息，而在到期日一次性支付利息和本金，一般其值为债券面值C.零息债券以面值为价格发行，到期日支付的面值和发行时价格的差额即为投资者的收益D.许多偿还期是1年或1年以下的债券以零息债券的方式发行，偿还期在1年以上的零息债券风险较大，投资者通常不愿意购买，发行人的借款成本也会上升
考题
下列说法中，正确的是()。A:高质量的公司债券不存在经营风险B:在资产配置方案中，固定收益证券的基本优点是在通货紧缩的条件下可以套期保值C:政府债券的规避风险为零，是债券组合的理想产品D:与现金流匹配相比，多重免疫策略没有持续期的要求
考题
某一款结构化产品由零息债券和普通的欧式看涨期权所构成，其基本特征如表8—1所示，其中所含零息债券的价值为92．5元，期权价值为6．9元，则这家金融机构所面临的风险暴露有（ ）。A.做空了4625万元的零息债券
B.做多了345万元的欧式期权
C.做多了4625万元的零息债券
D.做空了345万元的美式期权
考题
某款结构化产品由零息债券和普通的欧式看涨期权构成，其基本特征如表8—1所示，其中所含零息债券的价值为92．5元，期权价值为6．9元，则这家金融机构所面临的风险暴露是（ ）。
表8—1某结构化产品基本特征
A.做空了4625万元的零息债券
B.做多了345万元的欧式期权
C.做多了4625万元的零息债券
D.做空了345万元的美式期权
考题
某款结构化产品由零息债券和普通的欧式看涨期权构成，其基本特征如表8—3所示，其中所含零息债券的价值为92．5元，期权价值为6．9元，则这家金融机构所面临的风险暴露是（ ）。
A.做空了4625万元的零息债券
B.做多了345万元的欧式期权
C.做多了4625万元的零息债券
D.做空了345万元的美式期权
考题
下列关于零息债券的表述中，错误的是（）。A、零息债券到期日支付的面值和发行时价格的差额即为投资者的收益B、零息债券有固定到期日C、零息债券折价发行D、零息债券在存续期内按期向债券持有人支付利息
考题
为了保证到期时投资者回收的本金不低于初始投资本金，零息债券与投资本金的关系是（）。A、零息债券的面值投资本金B、零息债券的面值投资本金C、零息债券的面值=投资本金D、零息债券的面值≥投资本金
考题
假定一年期零息国债的无风险收益率为3％，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10％，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60％，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。A、8.3％B、7.3％C、9.5％D、10％
考题
单选题下列关于零息债券的表述，错误的是（ ）。[2017年11月真题]A
零息债券折价发行B
零息债券在存续期内按期向债券持有人支付利息C
零息债券有固定到期日D
零息债券到期日的面值和发行时价格的差额即为投资者的收益
考题
单选题下列关于零息债券的表述中，错误的是（）。A
零息债券到期日支付的面值和发行时价格的差额即为投资者的收益B
零息债券有固定到期日C
零息债券折价发行D
零息债券在存续期内按期向债券持有人支付利息
考题
单选题关于债券型基金的久期，以下表述错误的是（ ）。A
组合中各个债券的权重为各个债券在组合中的比重B
在于其利率下降时，应当增加组合久期，以规避债券价格下降的风险C
若投资的债券中有到期日一笔付清的零息债券，在该债券的麦考利久期等于到期期限D
组合的久期可以用组合中所有债券的久期的加权平均来计算
考题
单选题为了保证到期时投资者回收的本金不低于初始投资本金，零息债券与投资本金的关系是（ ）。A
零息债券的面值＞投资本金B
零息债券的面值＜投资本金C
零息债券的面值＝投资本金D
零息债券的面值≥投资本金
考题
单选题以下关于零息债券的说法，描述错误的是（）。A
零息债券有固定到期日B
零息债券的到期支付日面值与发行价格的差价即投资者收益C
零息债券在存续期内定期向投资者支付利息D
零息债券折价发行
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