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在均值方差模型中，如果不允许卖空，则由两种风险证券构建的证券组合的可行域可 能是均值标准差平面上的（ ）。
A. 一条光滑的曲线段 B. 一条折线
C. 一条直线段 D. 一个无限区域

参考答案

参考解析
解析：在不卖空的情况下，如果两种证券完全正相关，则可行域是直线段，如 果完全负相关，则可行域是一条折线，如果不完全相关，则是曲线段。
更多 “在均值方差模型中，如果不允许卖空，则由两种风险证券构建的证券组合的可行域可 能是均值标准差平面上的（ ）。 A. 一条光滑的曲线段 B. 一条折线 C. 一条直线段 D. 一个无限区域” 相关考题
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考题 在马柯威茨均值方差模型中，由四种证券构建的证券组合的可行域是（ ）。A．均值标准差平面上的有限区域B．均值标准差平面上的无限区域C．可能是均值标准差平面上的有限区域，也可能是均值标准差平面上的无限区域D．均值标准差平面上的一条弯曲的曲线
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考题 在不允许卖空的情况下，如果只考虑投资于两种证券，组合线上二的组合均是可行的。（ ）
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考题 不允许卖空时证券组合可行域的形状依赖于（ ）。 A．可供选择的单个证券的收益率和方差 B．证券收益率之间的相互关系 C．投资组合中权数的约束 D．市场的总体状态
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考题 由四种证券构建的证券组合的可行域是（ ）。 A．均值标准差平面上的有限区域 B．均值标准差平面上的无限区域 C．可能是均值标准差平面上的有限区域，也可能是均值标准差平面上的无限区域 D．均值标准差平面上的一条弯曲的曲线
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考题 假定不允许卖空，当两个证券完全正相关时，这两种证券在均值-方差坐标系中的可行集为()。A、双曲线B、射线C、折线D、线段
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考题 在均值方差模型中，如果不允许卖空，则由两种风险证券构建的证券组合的可行域可能是均值标准差平面上的（ ）。A．一条光滑的曲线段B．一条折线C．一条直线段D．一个无限区域E．一个三角形封闭区域
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考题 在均值方差模型中，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域（ ）。A．可能是均值标准差平面上一条光滑的曲线段B．可能是均值标准差平面上一条折线段C．可能是均值标准差平面上一条直线段D．可能是均值标准差平面上一个无限区域E．是均值标准差平面上一个三角形区域
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考题 在马柯威茨均值方差模型中，由一种无风险证券和一种风险证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的（ ）。A．一个区域B．一条折线C．一条直线D．一条光滑的曲线
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考题 在马柯威茨均值方差模型中，每一种证券或证券组合可由均值方差坐标系中的点来表示。（ ）
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考题 在均值一方差模型中，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域（　　）。 Ⅰ可能是均值标准差平面上的一个无限区域 Ⅱ可能是均值标准差平面上的一条折线段 Ⅲ可能是均值标准差平面上的一条直线段 Ⅳ可能是均值标准差平面上的一条光滑的曲线段A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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考题 在均值一方差模型中，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域（??）。 Ⅰ 可能是均值标准差平面上的一个无限区域 Ⅱ 可能是均值标准差平面上的一个三角形区域 Ⅲ 可能是均值标准差平面上的一条直线段 Ⅳ 可能是均值标准差平面上的一条光滑的曲线段 A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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考题 假定不允许卖空，当两个证券完全正相关时，这两种证券在均值一标准差坐标系中的结合线为（　　）。A、双曲线 B、椭圆 C、直线 D、射线
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考题 下列关于两种证券组合的可行域，说法正确的是()。A:从组合线的形状来看，相关系数越小，在卖空的情况下，证券组合的风险越小B:在负完全相关的情况下，可获得无风险组合C:在不卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定D:在卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定
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考题 在马柯威茨模型中，当允许卖空时，由四种不完全相关证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的(）。A:一条曲线B:一条直线C:无限区域D:有限区域
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考题 在马克维茨模型中，由四种不完全相关证券构建的证券组合的可行域是()。A:均值标准差平面上的无限区域B:均值标准差平面上的有限区域C:可能是均值标准差平面上的有限区域，也可能是均值标准差平面上的无限区域D:均值标准差平面上的一条弯曲的曲线
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考题 在均值方差模型巾，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域( )A: 可能是均值标准差平而上的一个无限区域 B: 可能是均值标准差平而上的一条折线段 C: 可能是均值标准差平面上的一条直线段 D: 可能是均值标准差平而上的—条光滑的曲线段
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考题 不允许卖空时证券A、B和C的证券组合可行域形状依赖于（）。A、可供选择的单个证券的收益率和方差B、证券收益率之间的相互关系C、投资组合中权数的约束D、市场的总体状态
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考题 在资本资产定价模型中，以下说法正确的有（）。A、对于一个存在无风险证券的市场，投资者在均值标准差平面上面对的证券组合可行域比纯粹由风险证券构成的证券组合可行域要大B、对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率C、对于一个存在无风险证券的市场，在最优证券组合上投资者得到的满意度一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合满意度D、对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率，且前者风险要小于后者
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考题 于证券组合的可行域，以下说法正确的有（）。A、两个证券组合的可行域是一段曲线B、三个证券组合的可行域中的每一点都可以通过三种证券组合得到C、在允许卖空的情况下，三个证券组合的可行域可能与横轴相交D、在不允许卖空的情况下，三个证券组合的可行域为是一个有限区域
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考题 在马柯威茨均值方差模型中，由一种无风险证券和一种风险证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的（）。A、一个区域B、一条折线C、一条直线D、一条光滑的曲线
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考题 单选题假定不允许卖空，当两个证券完全正相关时，这两种证券在均值－标准差坐标系中的结合线为（　　）。A 双曲线B 椭圆C 直线D 射线
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考题 单选题在均值—方差模型中，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域（　　）。Ⅰ．可能是均值标准差平面上的一个无限区域Ⅱ．可能是均值标准差平面上的一条折线段Ⅲ．可能是均值标准差平面上的一条直线段Ⅳ．可能是均值标准差平面上的一条光滑的曲线段A Ⅰ、Ⅱ、ⅢB Ⅰ、Ⅱ、ⅣC Ⅰ、Ⅲ、ⅣD Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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