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在VaR各种计算中,下列属于完全估值法的是( )。
A.历史模拟法 B.德尔塔一正态分布法
C.敏感性测试 D.压力测试
A.历史模拟法 B.德尔塔一正态分布法
C.敏感性测试 D.压力测试
参考答案
参考解析
解析:VaR的计算方法有许多种,但从最基本的层次上可以归纳为两种:(1)局部估值法,是通过仅在资产组合的初始状态做一次估值,并利 用局部求导来推断可能的资产变化而得出风险衡量值,其典型的是德尔塔一正态分布法;(2)完全估值法,是通过对各种情景下投资组合的重新定 价来衡量风险,其典型的是历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。
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考题
下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法,不正确的是()。A、计算效率较高B、不需要通过历史数据来分析C、对于非线性产品估值准确性较低D、假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布
考题
单选题下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法,不正确的是()。A
计算效率较高B
不需要通过历史数据来分析C
对于非线性产品估值准确性较低D
假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布
考题
单选题在VaR的计算方法中,属于局部估值法的是( )。[2016年9月真题]A
历史模拟法B
全局估值法C
蒙特卡罗模拟法D
德尔塔-正态分布法
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