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假设某商业银行资金交易部门当前在99%的置信水平下,每日VaR为300万元,则下列表述正确的是()。
A.该组合在一天中的损失有99%的可能性不会超过100万元
B.该组合在一天中有99%的可能性其损失不会超过300万元
C.该组合当前的市场价值为297万元
D.该组合当前的损失价值为3万元
B.该组合在一天中有99%的可能性其损失不会超过300万元
C.该组合当前的市场价值为297万元
D.该组合当前的损失价值为3万元
参考答案
参考解析
解析:风险价值(VaR),又称在险价值、风险收益、风险报酬,是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时,投资组合所面临的潜在最大损失。即该组合在一天中有99%的可能性其损失不会超过300万元。
更多 “假设某商业银行资金交易部门当前在99%的置信水平下,每日VaR为300万元,则下列表述正确的是()。A.该组合在一天中的损失有99%的可能性不会超过100万元 B.该组合在一天中有99%的可能性其损失不会超过300万元 C.该组合当前的市场价值为297万元 D.该组合当前的损失价值为3万元” 相关考题
考题
下列关于汇率风险计算方法的VaR计算法的描述中,正确的有( )。A.如果外汇头寸的持有期为1天,置信水平为99%时,VaR计量结果为500万美元,预期每100个普通的交易日内,有1天价值减少会超过500万美元B.如果外汇头寸的持有期为1天,置信水平为99%时,VaR计量结果为500万美元,预期每100个普通的交易日内,有99天价值减少会超过500万美元C.计算VaR的模型包括历史模拟法、方差-协方差法、蒙特卡罗模拟法D.VaR模型不能反映置信水平100%的最大损失
考题
假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万元人民币(置信区间为99%,持有期为1天)。则该银行在未来100个交易日内,预期交易账户至少会有( )天的损失超过1000万元。 A.10 B.3 C.2 D.1
考题
假设外汇交易部门年收益/损失如下,则该交易部门的经济增加值(EVA)为()万元。税后净利润经济资本乘数VAR(250,99%)资本预期收益率2000万元12、51000万元20%A、1000B、500C、-500D、-l000
考题
某金融机构资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品,当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元,则资金交易部门当期的整体VaR值约为( )。A、100万元
B、700万元
C、至少700万元
D、至多700万元
考题
商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸,第一种方案是选取置信水平95%,持有期5天,第二种方案是选取置信水平99%,持有期10天,则( )。A. 条件不足,无法判断
B. 第二种方案计算出来的风险价值更大
C. 第一种方案计算出来的风险价值更大
D. 两种方案计算出来的风险价值相同
考题
商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款,质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2%,1200万元债权在99%的置信水平下,1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响,则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为(??)。A. 2%
B. 0.02%
C. 1%
D. 0.2%
考题
某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)为780万元人民币,置信水平为99%,持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内,预期会有( )天交易账户的损失超过780万元。A.2.5
B.3.5
C.2
D.3
考题
假设某商业银行外汇交易业务的VaR(每10日、99%置信水平)已经确定,则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为( )。A. 4.0×VaR
B. 4.5×VaR
C. 3.0×VaR
D. 3.5×VaR
考题
假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万元人民 币(置信区间为99%,持有期为1天)。则该银行在未来100个交易日内,预期交易账户至少 会有( )天的损失超过1000万元。
A. 10 B. 3 C. 2 D. 1
考题
商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品,当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元,则资金交易部门当期的整体VaR值为( )。A.100万元
B.700万元
C.多于700万元
D.小于700万元
考题
银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品,当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元.则资金交易部门当期的整体VaR值约为()。A:100万元B:700万元C:至少700万元D:至多700万元
考题
商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸,第一种方案是选取置信水平95%,持有期5天,第二种方案是选取置信水平99%,持有期10天,则()。A:条件不足,无法判断
B:第二种方案计算出来的风险价值更大
C:两种方案计算出来的风险价值相同
D:第一种方案计算出来的风险价值更大
考题
银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品,当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元,则资金交易部门当期的整体VaR值约为( )。
A.100万元
B.700万元
C.至少700万元
D.至多700万元
考题
单选题商业银行的债券交易部门经过计算获得在95%的置信水平下隔夜VaR为500万元,则该交易部门( )。A
预期在未来的252个交易日中有12.6天至少损失500万元B
预期在未来的100个交易日中有5天至多损失500万元C
预期在未来的252个交易日中有12.6天至多损失500万元D
预计在未来的1年中有95天至少损失500万元
考题
单选题某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)为780万元人民币,置信水平为99%,持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内,预期会有( )天交易账户的损失超过780万元。A
2B
3C
2.5D
3.5
考题
单选题某金融机构资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品,当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元,则资金交易部门当期的整体VaR值约为( )。A
100万元B
700万元C
至少700万元D
至多700万元
考题
单选题对于某金融机构而言,其计算VaR值两个置信水平可以选择,分别是95%和99%,那么从实践看,在其他测算条件均相同的背景下,( )。[2017年2月真题]A
95%置信水平的VaR值与99%置信水平的VaR值之间的关系不确定B
95%置信水平的VaR值肯定比99%置信水平的VaR值要大C
95%置信水平的VaR值与99%置信水平的VaR值相等D
95%置信水平的VaR值肯定比99%置信水平的VaR值要小
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