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沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,成分股年股息率为1%,若交易成本总计为35点,则有效期3个月的沪深300股指期货价格为( )。

A.在2995点以下存在反向套利机会
B.在3035点以上存在反向套利机会
C.在3065点以下存在正向套利机会
D.在3065点以上存在反向套利^机会

参考答案

参考解析
解析:3个月后,利息为30005%3/12=37.5;股息为3000l%3/12=7.5,沪深300的理论价格=3000+(37.5-7.5)=3030,当交易总成本为35点时,理论价格=3030-35=2995,当股指期货价格小于2995时,即低估。则"反向套利"。
更多 “沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,成分股年股息率为1%,若交易成本总计为35点,则有效期3个月的沪深300股指期货价格为( )。A.在2995点以下存在反向套利机会 B.在3035点以上存在反向套利机会 C.在3065点以下存在正向套利机会 D.在3065点以上存在反向套利^机会” 相关考题
考题 沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。三个月后交割的沪深300股指期货合约的理论价格为( )点。A.3030 B.3045 C.3180 D.3120

考题 4月1日,沪深300现货指数为3000点,持有期为3个月,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。(2)若考虑交易成本,且交易成本总计为35点,则该沪深300股指期货价格( )。A.在3065以上存在反向套利机会 B.在3065以上存在正向套利机会 C.在2995以上存在反向套利机会 D.在2995以下存在反向套利机会

考题 沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为( )点。 A.3029.59 B.3045 C.3180 D.3120

考题 某日,沪深300现货指数为3500点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。若不考虑交易成本,3个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为( )点。A.3553 B.3675 C.3535 D.3710

考题 沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,3个月后交割的沪深300股指期货合约的理论价格为( )点。 A.3120 B.3180 C.3045 D.3030

考题 某日,沪深300现货指数为3500点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。若不考虑交易成本,三个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为(?)点。A.3553 B.3675 C.3535 D.3710

考题 沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,若交易成本总计35点,则有效期为3个月的沪深300指数期货价格(  )。A.在3065以下存在正向套利机会 B.在2995以上存在正向套利机会 C.在3065以上存在反向套利机会 D.在2995以下存在反向套利机会

考题 沪深300指数为3000点,市场利率为5%,指数股息率为1%。3个月后到期的沪深300股指期货的理论价格为( )点。A.3020 B.3120 C.3045 D.3030

考题 4月1日,沪深300现货指数为3000点,持有期为3个月,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。(2)若考虑交易成本,且交易成本总计为35点,则该沪深300股指期货价格( )。A:在3065以上存在反向套利机会 B:在3065以上存在正向套利机会 C:在2995以上存在反向套利机会 D:在2995以下存在反向套利机会

考题 4月1日,沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,若交易成本总计为35点,则5月1日到期的沪深300股指期货( )。A.在3069点以上存在反向套利机会 B.在3010点以下存在正向套利机会 C.在3034点以上存在反向套利机会 D.在2975点以下存在反向套利机会

考题 沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为( )点。A. 3029.59 B. 3045 C. 3180 D. 3120

考题 沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。若考虑交易成本,且本交易成本总计为35点,则该泸深300股指期货价格( )。A.在3065以上存在反向套利机会 B.在3065以上存在正向套利机会 C.在2995以上存在反向套利机会 D.在2995以下存在反向套利机会

考题 沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,3个月后交割的沪深300股指期货合约的理论价格为()。A.3120 B.3180 C.3045 D.3030

考题 4月1日,沪深300现货指数为3000点,持有期为3个月,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,(1)三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为( )点A:3030 B:3045 C:3180 D:3120

考题 4月1日,沪深300现货指数为3000点,持有期为3个月,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,(1)三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为( )点A.3030 B.3045 C.3180 D.3120

考题 沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。若考虑交易成本,且交易成本总计为35点,则该沪深300股指期货价格( )。A:在3065以上存在反向套利机 B:在3065以下存在正向套利机会 C:在3035以上存在反向套利机会 D:在2995以下存在反向套利机会

考题 沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,若交易成本总计35点,则有效期为3个月的沪深300指会数期货价格( )。A. 在3065以下存在正向套利机会 B. 在2995以上存在正向套利机会 C. 在3065以上存在反向套利机会 D. 在2995以下存在反向套利机

考题 沪深300指数为3000,红利年收益率为1%,无风险年利率为5%(均以连续复利计息),3个月期的沪深300指数期货价格为3010,若不计交易成本,理论上的套利策略为( )。①卖空构成指数的股票组合 ②买入构成指数的股票组合 ③卖空沪深300股指期货 ④买入沪深300股指期货。A、①③ B、①④ C、②③ D、②④

考题 单选题某日,沪深300现货指数为3500点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。若不考虑交易成本,三个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为( )点。A 3710B 3675C 3553D 3535

考题 单选题沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,成分股年股息率为1%。若交易成本总计为35点,则3个月后交割的沪深300股指期货价格()。A 在3065点以上存在反向套利机会B 在3065点以下存在正向套利机会C 在3035点以上存在反向套利机会D 在2995点以下存在反向套利机会

考题 单选题4月1日,沪深300现货指数为3000点,市场年利率为6%,年指数股息率为1%,若交易成本总计为35点,则6月22日到期的沪深300股指期货()。A 在3069以上反向套利机会B 在3069以下正向套利机会C 在3034以上存在反向套利机会D 在2999以下存在反向套利机会

考题 单选题某日,沪深300现货指数为3500点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。若不考虑交易成本,三个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为(  )点。[2015年9月真题]A 3553B 3675C 3535D 3710

考题 单选题沪深300指数为3000点,市场利率为5%,指数股息率为1%。3个月后到期的沪深300股指期货的理论价格为()点。A 3030B 3045C 3180D 3120

考题 单选题某日,沪深300现货指数为3500点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。若不考虑交易成本,三个月后交割的沪深300股增期货的理论价格为(  )点。[2015年9月真题]A 3553B 3675C 3535D 3710

考题 单选题沪深300现货指数为3 000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为( )点。A 3 029.59B 3 045C 3 180D 3 120

考题 单选题沪深300指数为3000点,市场利率为5%,指数股息率为1%。3个月后到期的沪深300股指期货的理论价格为(  )点。[2012年5月真题]A 3030B 3045C 3180D 3120

考题 单选题沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,成份股年股息率为1%。若交易成本总计为35点,则有效期限为3个月的沪深300股指期货价格()。A 在3035点以上存在反向套利机会B 在2995点以下存在反向套利机会C 在3065点以下存在反向套利机会D 在3065点以上存在反向套利机会