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某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合,该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险,该基金经理应()该沪深300股指期货合约进行套期保值。

A.买入120手
B.卖出100手
C.卖出120手
D.买入100手

参考答案

参考解析
解析:进行买入套期保值的情形主要是:投资者在未来计划持有股票组合,担心股市大盘上涨而使购买股票组合成本上升。本题中,该基金经理正是处于这种情形,所以应买入套期保值。股指期货套期保值中合约数量的确定公式为:买卖期货合约数=现货总价值/(期货指数点×每点乘数)×β系数,本题应该买入股指期货合约数=90000000/(3000×300)×12=120(手)。@##
更多 “某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合,该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险,该基金经理应()该沪深300股指期货合约进行套期保值。A.买入120手 B.卖出100手 C.卖出120手 D.买入100手” 相关考题
考题 某私募基金想运用4个月期的沪深300股指期货合约来对冲某个价值为10.5亿元的股票组合,该组合的D系数为1.2,当时的股指期货价格为2800点,则应在股指期货市场建立股指期货的头寸为( )。A.卖出1500张指数期货合约B.买入1500张指数期货合约C.卖出150张指数期货合约D.买入150张指数期货合约

考题 某私募基金想运用4个月期的沪、深300股指期货合约来对冲某个价值为10.5亿元的股票组合,该组合的B系数为1.2,当时的股指期货价格为2800点,则应在股指期货市场建立股指期货的头寸为( )。A.卖出1500张期货合约B.买入1500张期货合约C.卖出150张期货合约D.买入150张期货合约

考题 某私募基金想运用4个月期的沪、深300股指期货合约来对冲某个价值为10.5亿元的股票组合,该组合的β系数为1.2,当时的股指期货价格为2800点,则应在股指期货市场建立股指期货的头寸为()。A:卖出1500张期货合约B:买入1500张期货合约C:卖出150张期货合约D:买入150张期货合约

考题 9月1日,沪深300指数为2970点,12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1.8亿元,与沪深300指数的β数为0.9。该基金持有者担心股票市场下跌,应该卖出( )手12月到期的沪深300期货合约进行保值。A. 202 B. 222 C. 180 D. 200

考题 国内某证券投资基金在某年6月7日时,收益率已达到35%,预计后续将下跌,该证券投资基金决定利用沪深300指数期货实行保值到12月。假定其股票组合的现值为3.24亿元,并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9。假定6月7日的现货指数为3500点,12月到期的期货合约未3650点。该基金应进行的操作为( )。A.卖出期货合约266张 B.买入期货合约266张 C.卖出期货合约277张 D.买入期货合约277张

考题 9月1日,沪深300指数为2970点,12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1.8亿元,与沪深300指数的膘数为0.9。该基金持有者担心股票市场下跌,应该卖出(  )手12月到期的沪深301期货合约进行保值。A.200 B.180 C.222 D.203

考题 9月1日,沪深300指数为2970点,12月份到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1.8亿元,与沪深300指数的β系数为0.9。该基金持有者担心股票市场下跌,应该卖出( )手12月份到期的沪深300期货合约进行保值。A.200 B.180 C.222 D.202

考题 8月底,某证券投资基金认为股市下跌的可能性很大,为回避所持有的股票组合价值下跌风险,决 定利用12月份到期的沪深300股指期货进行保值。假定其股票组合现值为3亿元,其股票组合与该指数的β系数为0.9 ,9月2日时股票指数为5600点,而12月到期的期货合约为5750点。该基金应 ( )张期货合约进行套期保值。A:买进119张? B:卖出119张? C:买进157张? D:卖出157张

考题 9月1日,沪深300指数为2970点,12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1.8亿元,沪深300指数的β系数为0.9。该基金持有者担心股票市场下跌,应该卖出()手12月到期的沪深300期货合约进行保值。A.200 B.180 C.222 D.202

考题 国内某证券投资基金在某年6月3日时,其收益率已达到26%,鉴于后市不太明朗,认为下跌的可能性大,为了保持这一业绩到9月,决定利用沪深300股指期货实行保值,沪深300股指期货合约乘数为每点300元。其股票组合的现值为2.25亿元,并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.8。假定6月3日的现货指数为5600点,而9月到期的期货合约为5700点。该基金为了使2.25亿元的股票组合得到有效保护,需要( )。A.卖出期货合约131张 B.买入期货合约131张 C.卖出期货合约105张 D.买入期货合约105张

考题 某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合,该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险,该基金经理应( )该沪深300股指期货合约进行套期保值。A.买进120份 B.卖出120份 C.买进100份 D.卖出100份

考题 9月1日,沪深300指数为5200点,12月到期的沪深300指数期货合约为5400点,某证券投资基金持有的股票组合现值为3.24亿元,与沪深300指数的β系数为0.9,该基金经理担心股票市场下跌,卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出( )手股指期货合约。沪深300指数期货合约乘数为每点300元。A.180 B.222 C.200 D.202

考题 国内某证券投资基金在某年6月7日时,收益率已达到35%,预计后续将下跌,该证券投资基金决定利用沪深300指数期货实行保值到12月。假定其股票组合的现值为3.24亿元,并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9。假定6月7日的现货指数为3500点,12月到期的期货合约未3650点。该基金应进行的操作为( )。A、卖出期货合约266张 B、买入期货合约266张 C、卖出期货合约277张 D、买入期货合约277张

考题 某股票组合市值8亿元,β值为0.92。为对冲股票组合的系统风险,基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸,卖出价格为3263.8点。 该基金经理应该卖出股指期货( )手。A. 720 B. 752 C. 802 D. 852

考题 某股票组合市值8亿元,β值为0.92。为对冲股票组合的系统风险,基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸,卖出价格为3263.8点。 该基金经理应该卖出股指期货( )手。A.720 B.752 C.802 D.852

考题 沪深300指数为3000,红利年收益率为1%,无风险年利率为5%(均以连续复利计息),3个月期的沪深300指数期货价格为3010,若不计交易成本,理论上的套利策略为( )。①卖空构成指数的股票组合 ②买入构成指数的股票组合 ③卖空沪深300股指期货 ④买入沪深300股指期货。A、①③ B、①④ C、②③ D、②④

考题 某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合,该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险,该基金经理应()该沪深300股指期货合约进行套期保值。A、买进120份B、卖出120份C、买进100份D、卖出100份

考题 单选题9月1日,沪深300指数为2970点,12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1.8亿元,与沪深300指数的β系数为0.9。该基金持有者担心股票市场下跌,应该卖出(  )手12月到期的沪深300期货合约进行保值。[2012年5月真题]A 200B 180C 222D 202

考题 单选题某基金经理持有价值9000万元的沪深股票组合,其组合相对于沪深300指数的β系数为1.5。因担心股市下跌,该基金经理利用沪深300股指期货进行风险对冲,若期货指数为3000点,应该()合约。A 买入100手B 卖出100手C 买入150手D 卖出150手

考题 单选题9月1日,沪深300指数为2970点,12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1.5亿元,与沪深300指数的β系数为1.2。该基金持有者担心股票市场下跌,应该卖出()手12月到期的沪深300期货合约进行保值。A 140B 600C 20D 200

考题 单选题某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合,该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险,该基金经理应(  )该沪深300股指期货合约进行套期保值。[2012年5月真题]A 买入120手B 卖出100手C 卖出120手D 买入100手

考题 单选题9月1日,某证券投资基金持有的股票组合现值为1.12亿元,阝系数为0.9。该基金经理担心后市下跌,决定利用沪深300股指期货进行套期保值。此时沪深300指数为2700点,12月到期的沪深300指数期货为2825点。该基金要卖出( )份沪深300股指期货合约。A 110B 115C 117D 119

考题 单选题某基金经理计划未来投入9 000万元买人股票组合,该组合相对于沪深300指数的B系数为 1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3 000点。为规避股市上涨风险,该基金经理应( )该沪深300股指期货合约进行套期保值。A 买入120份B 卖出120份C 买人100份D 卖出100份

考题 单选题9月1日,沪深300指数为5200点,12月到期的沪深300指数期货合约为5400点,某证券投资基金持有的股票组合现值为3.24亿元,与沪深300指数的β系数为0.9.该基金经理担心股票市场下跌,卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出()手股指期货合约。A 200B 180C 222D 202

考题 多选题某基金经理管理投资组合的市值达到5亿元,且已知该组合对沪深300指数相关系数为0.9,该组合和沪深300指数的波动率分别为15%和10%。该基金经理预期市场会出现回调,决定在沪深300股指期货处于3230点时进行对冲操作,以使其投资组合的Beta值为负,则该基金经理可以卖出()手股指期货合约。A500B600C700D1000

考题 单选题某基金经理计划未来投入9 000万元买入股票,该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3 000点。为规避股市上涨风险,该基金经理应( )该沪深300股指期货合约进行套期保值。A 买入120份B 卖出120份C 买入100份D 卖出100份

考题 单选题某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合,该组合相对于沪深300指数的。系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货指数为3000点。为规避股市上涨风险,该基金经理应()该沪深300股指期货合约进行套期保值。A 买入120手B 卖出120手C 卖出100手D 买入100手

考题 多选题某基金经理持有价值6000万元的沪深股票组合,其组合相对于沪深300指数的β系数为1.5。因担心股市下跌,该基金经理利用沪深300股指期货进行风险对冲,若期货指数为3000点,不正确的操作有( )。A买入100手B卖出100手C买入150手D卖出150手