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在CAPM模型中,β系数主要应用不包括()。

A:证券的选择
B:风险控制
C:收益预估
D:投资组合绩效评价

参考答案

参考解析
解析:β系数被广泛应用于证券的分析、投资决策和风险控制,主要有证券的选择;风险控制和投资组合绩效评价。
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考题 (2018年)关于CAPM模型,下列说法错误的是()。A.CAPM模型是以马科维茨证券组合理论为基础的 B.CAPM模型假设存在交易费用和税金 C.CAPM模型揭示均衡状态下证券收益率与风险之间的关系 D.CAPM模型假设所有投资者都进行充分分散化的投资

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考题 基尼系数和恩格尔系数都是研究现实性的问题,CAPM模型不是。

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考题 CAPM模型的参数主要包括什么?

考题 CAPM模型和APM模型的区别在于,CAPM假设最多、模型最复杂、APM假设较少、模型简单。

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考题 CAPM模型的主要参数有()。A、无风险投资收益率B、风险校正系数C、资源收益覆盖率D、资本*市场平均投资收益率

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考题 单选题威廉姆斯提出的(  )在投资分析理论中具有重要地位,至今仍然广泛应用。A 股利贴现模型(DDM)B 资本资产定价模型(CAPM)C 套利定价模型(APT)D 单因素模型(市场模型)

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考题 填空题CAPM模型的参数主要有:无风险投资收益率Rf,风险校正系数β,()。

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