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关于套利组合满足的条件，下列说法错误的是（ ）。
A.不需要投资者增加任何投资
B.套利组合中各种证券的权数加总为零
C.套利组合的预期收益率必须为正数
D.套利组合因素灵敏度系数为1
A.不需要投资者增加任何投资
B.套利组合中各种证券的权数加总为零
C.套利组合的预期收益率必须为正数
D.套利组合因素灵敏度系数为1
参考答案
参考解析
解析：D项，套利组合因素灵敏度系数应为零。
更多 “关于套利组合满足的条件，下列说法错误的是（ ）。 A.不需要投资者增加任何投资 B.套利组合中各种证券的权数加总为零 C.套利组合的预期收益率必须为正数 D.套利组合因素灵敏度系数为1” 相关考题
考题
下列关于逻辑覆盖的说法中，错误的是A) 满足条件覆盖的测试不一定满足判定覆盖B) 满足条件组合覆盖的测试一定满足判定覆盖、条件覆盖和判定/条件覆盖C) 满足路径覆盖的测试也一定满足条件组合覆盖D) 满足判定/条件覆盖的测试也一定满足判定覆盖和条件覆盖A．B．C．D．
考题
下列关于逻辑覆盖，说法错误的是 ______。A．满足条件覆盖并不一定满足判定覆盖B．满足条件组合覆盖的测试一定满足判定覆盖、条件覆盖和判定/条件覆盖C．满足路径覆盖也一定满足条件组合覆盖D．满足判定/条件覆盖同时满足判定覆盖和条件覆盖
考题
套利组合是指满足下述（ ）条件的证券组合。 A．该组合中各种证券的权数满足W1+W2+…+Wn=0 B．该组合因素灵敏度系数为零 C．该组合具有正的期望收益率 D．该组合在不同市场上有不同的表现
考题
套利组合要满足的条件有()。A.套利组合对任何因素的敏感度为零B.套利组合对任何因素的敏感度大于零C.套利组合的预期收益率应为零套利组合的预期收益率应为零套利组合的预期收益率应为零套利组合预期收益率应为零D.套利组合要求投资者不追加资金套利组合要求投资者不追加资金套利组合要求投资者不追加资金套利组合要求投资者不追加资金套利组合要求投资者不追加资金套利组合要求投资者不追加资金E.套利组合的预期收益率应大于零
考题
关于套利组合，下列说法中，不正确的是( )。A.该组合中各种证券的权数满足x1+x2+…+xn=1B.该组合因素灵敏度系数为零，即xlBl+x2B2+…+xn6n=0C.该组合具有正的期望收益率，即xlE（rl）+x2E（r2）+…xnE（rn）0D.如果市场上不存在（即找不到）套利组合，那么市场就不存在套利机会
考题
套利组合要满足的条件有()。A.套利组合要求投资者不追加资金B.套利组合对任何因素的敏感度为零C.套利组合对任何因素的敏感度大于零D.套利组合的预期收益率应大于零E.套利组合的预期收益率应为零
考题
下列关于无风险套利机会存在的条件说法正确的是（ ）。 A．若两个不同资产组合的未来收益相同，但构造成本不同，则不存在无风险套利机会 B．若两个不同资产组合的未来收益相同，但构造成本不同，则存在无风险套利机会 C．若存在构造成本为零，但在所有可能状态下损益都不小于零的组合，且至少存在一种状态使该组合损益大于零，则不存在无风险套利机会 D．以上说法均不正确
考题
根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括（ ）。
Ⅰ.该组合中各种证券的权数之和等于零
Ⅱ.该组合因素灵敏度系数为零
Ⅲ.该组合具有正的期望收益率
Ⅳ.该组合中各种证券的权数之等于1A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
考题
根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括（ ）。
Ⅰ该组合的期望收益率大于0
Ⅱ该组合中各种证券的权数之和等于0
Ⅲ该组合中各种证券的权数之和等于1
Ⅳ该组合的因素灵敏度系数等于0A、Ⅰ、Ⅲ
B、Ⅱ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
考题
根据套利定价理论，任何一个由Ⅳ种证券按比重W---1，W2，…，WN构成的套利组合P都应当满足（ ）条件。
A、构成组合的成员证券的投资比重之和等于1
B、
C、套利组合是风险最小、收益最高的组合
D、套利组合的风险等于零，但收益率等于市场借贷利率
考题
关于套利的基本原理，下列说法错误的是（ ）。
Ⅰ.套利的收益波动性很大
Ⅱ.期货套利属于单向投机
Ⅲ.套利的经济学原理是“一价定律”
Ⅳ.套利获得利润的关键就是价差的变化A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅲ
考题
关于金融工程的组合与分解技术，下列说法正确的有（ ）
A.组合与分解技术是无套利均衡原理的具体应用
B.组合与分解技术的复制组合与被复制组合可以完全实现对冲
C.组合与分解技术又被称为“复制技术”
D.组合与分解技术必须紧紧围绕“无套利均衡”这个中心
考题
套利组合要满足的条件有（）。A、套利组合要求投资者不追加资金B、套利组合对任何因素的敏感度为零C、套利组合对任何因素的敏感度大于零D、套利组合的预期收益率应大于零E、套利组合的预期收益率应为零
考题
套利组合是指满足下述（）条件的证券组合。A、该组合中各种证券的权数满足w1+w2+…+wN=0B、该组合因素灵敏度系数为零C、该组合具有正的期望收益率D、该组合在不同市场上有不同的表现
考题
单选题根据套利定价理论，任何一个由N种证券按比重w1，w2，…，wN构成的套利组合P都应当满足（ ）条件。A
构成组合的成员证券的投资比重之和等于1B
w1b1+w2b2+…+wNbN=0，其中bi代表证券i的因素灵敏度系数C
套利组合是风险最小、收益最高的组合D
套利组合的风险等于零，但收益率等于市场借贷利率
考题
多选题套利组合要满足的条件有（）。A套利组合要求投资者不追加资金B套利组合对任何因素的敏感度为零C套利组合对任何因素的敏感度大于零D套利组合的预期收益率应大于零E套利组合的预期收益率应为零
考题
单选题根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括（ ）。Ⅰ．该组合的期望收益率大于0Ⅱ．该组合中各种证券的权数之和等于0Ⅲ．该组合中各种证券的权数之和等于1Ⅳ．该组合的因素灵敏度系数等于0A
Ⅰ、ⅢB
Ⅱ、ⅣC
Ⅰ、Ⅱ、ⅣD
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
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