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下列关于投资组合的风险和报酬的表述中，正确的有（）。
- A、投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
- B、充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关
- C、资本 场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系
- D、在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场风险
参考答案
更多 “下列关于投资组合的风险和报酬的表述中，正确的有（）。A、投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关B、充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关C、资本 场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系D、在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场风险” 相关考题
考题
下列关于证券组合风险的说法中，错误的是（ ）。A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券报酬率的协方差有关B.对于一个含有两种证券的组合而言，机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系C.风险分散化效应一定会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合D.如果存在无风险证券，有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线，即资本市场线；否则，有效边界指的是机会集曲线上从最小方差组合点到最高预期报酬率的那段曲线
考题
下列有关证券组合风险的表述,正确的有:( )。A．证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关,还与各证券之间报酬率的协方差有关B．投资越分散,风险越小C．持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险D．一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
考题
下列有关证券组合风险的表述，正确的有：（ ）。A．证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，还与各证券之问报酬率的协方差有关B．投资越分散，风险越小C．持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险D．一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
考题
下列有关协方差和相关系数的说法中，正确的有（ ）。 A.两种证券报酬率的协方差=两种证券报酬率之间的预期相关系数×第1种证券报酬率的标准差×第2种证券报酬率的标准差 B.无风险资产与其他资产之间的相关系数-定为0C.投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关 D.相关系数总是在[-1，+1]间取值
考题
下列说法正确的有（ ）A．证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券报酬率的协方差有关B．对于一个含有两种证券的组合而言，机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系C．风险分散化效应一定会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合D．如果存在无风险证券，有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线，即资本市场线；否则，有效边界指的是机会集曲线上从最小方差组合点到最高预期报酬率的那段 曲线
考题
下列有关证券组合风险的表述，正确的有（ ）。A．证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，还与各证券之间报酬率的协方差有关B．投资越分散，风险越小C．持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险D．一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢E．以上说法都正确
考题
关于资本资产定价理论描述错误的是( )。A、资本市场线表示对所有投资者而言最好的风险收益组合
B、证券市场线说明了单个风险资产的收益与风险之间的关系
C、证券市场线反映了单个证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的均衡关系。
D、资产定价模型提供了测度非系统风险的指标。
考题
（2010年）下列有关证券组合投资风险的表述中，正确的有（）。
A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B.持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
C.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系
D.投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
考题
下列关于投资组合的风险和报酬的表述中，不正确的是（ ）。A.单纯改变相关系数，只影响投资组合的风险，而不影响投资组合的预期报酬率
B.当代投资组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的种类越多，风险越小，包括全部股票的投资组合风险为零
C.资产的风险报酬率是该项资产的贝塔值和市场风险报酬率的乘积，而市场风险报酬率是市场投资组合的期望报酬率与无风险报酬率之差
D.在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1
考题
下列关于投资组合的风险与报酬的表述中，正确的有（）。A.投资组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B.充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关
C.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和期望报酬率的权衡关系
D.只有某资产的β系数小于零，才说明该资产的系统风险小于市场风险
考题
下列有关证券组合投资风险的表述中，正确的有（）。
A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B.持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
C.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系
D.投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
考题
关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的有（ ）。A.充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关
B.证券报酬率的相关系数越大，风险分散化效应越弱
C.最小方差组合是所有组合中风险最小，收益最低的组合
D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
考题
下列有关证券组合投资风险的表述中，不正确的是（ ）。A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B.投资组合的β系数不会比组合中任一单个证券的β系数低
C.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系
D.风险厌恶感的加强，会提高证券市场线的斜率
考题
下列关于投资组合的风险与报酬的表述中，正确的有（ ）。A.投资组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B.充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关
C.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和期望报酬率的权衡关系
D.只有某资产的β系数小于零，才说明该资产的风险小于市场风险
考题
关于投资组合的风险，下列说法中正确的有（ ）。A.组合标准差不会大于组合中各资产标准差的加权平均数
B.充分投资组合的风险，不仅受证券之间协方差的影响，还与各证券本身的方差有关
C.组合中证券报酬率的相关系数越大，组合分散风险的作用越大
D.如果能以无风险利率自由借贷，则投资人都会选择资本市场线上的组合进行投资
考题
下列关于证券组合风险的说法中，错误的是（ ）
A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬的标准差有关，而且与各证券报酬率的协方 差有关
B.对于一个含有两种证券的组合而言，机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬 之间的权衡关系
C.风险分散化效应一定会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合
D.如果存在无风险证券，有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线，即资本市场 线;否则，有效边界指的是机会集曲线上从最小方差组合点到最高预期报酬率的那段曲线
考题
下列有关证券组合风险的表述，正确的有（ ）。A 、 持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险
B 、 一般情况下．随着更多的证券加入到投资组合中．整体风险降低的速度会越来越慢
C 、 证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关．还与各证券之间报酬率的协方差有关
D 、 投资越分散．风险越小
E 、 当组合中的证券个数足够大时．可消除所有风险
考题
下列有关证券组合风险的表述，正确的有()。A:证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，还与各证券之间报酬率的协方差有关B:当投资极度分散时，证券组合风险可降低为零C:持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险D:一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢E:系统性风险可以通过投资组合不同程度地得到分散
考题
下列有关证券组合投资风险的表述中，正确的有（）A、证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之问报酬率的协方差有关B、持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险C、资本 市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系D、投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
考题
下列有关证券组合风险的表述正确的是（）。A、证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的方差有关B、持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险C、两种证券的投资组合，证券间相关系数越小，就越能降低投资组合的标准差D、多项风险资产经过适当组合后，其风险总比其中单一资产的风险低
考题
多选题下列有关证券组合投资风险的表述中，正确的有（）。A证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关B持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险C资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险与报酬的权衡关系D投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险与报酬之间的权衡关系
考题
多选题下列关于投资组合的风险和报酬的表述中，正确的有（）。A投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关B充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关C资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系D在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场风险
考题
多选题下列关于投资组合的风险和报酬的表述中，正确的有()。A投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关B充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关C资本场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系D在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场风险
考题
多选题下列关于投资组合的风险和报酬的表述中，正确的有（ ）。A投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关B充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关C资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系D在运用资本资产定价模型时，某资产的贝塔系数小于零，说明该资产风险小于市场风险
考题
多选题下列关于投资组合的风险和报酬的表述中，正确的有（ ）。A投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关B充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关C资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系D在运用资本资产定价模型时，某资产的贝塔系数小于0，说明该资产风险小于市场风险
考题
单选题下列关于证券组合风险的说法中，不正确的是（ ）。A
证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券报酬率的协方差有关B
对于一个含有两种证券的组合而言，机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系C
风险分散化效应一定会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合D
如果存在无风险证券，有效边界是经过无风险报酬率并和机会集相切的直线，即资本市场线；否则，有效边界指的是机会集曲线上从最小方差组合点到最高预期报酬率的那段曲线
考题
多选题下列有关证券组合风险的表述正确的有（ ）。A证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关B持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险C资本市场线反映了在资本市场上资产组合风险和报酬的权衡关系D投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系，有效边界就是机会集曲线上从最小方差组合点到最低预期报酬率的那段曲线
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