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在险价值法的缺陷之一在于仅能计算单个金融工具的风险，而不能计算投资组合的风险。
参考答案
更多 “在险价值法的缺陷之一在于仅能计算单个金融工具的风险，而不能计算投资组合的风险。” 相关考题
考题
计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（ ）。 A．未来风险因子的变动会与过去表现相同的假设 B．风险度量的结果受制于历史周期的长短 C．无法充分度量非线性金融工具的风险 D．以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
考题
通过那一种手段来计算项目风险的总量:a. 每个风险的总和乘以风险的价值量b. 计算每个风险的可能性累计总和同时转换成价值乘以风险事件发生的频率c. 由于所有风险不确定不能计算d. 项目的可用的储备金
考题
关于市场风险的正确说法有()。
A.包括利率风险B.包括汇率风险C.因市场价格变动而导致金融工具公允价值发生波动的风险D.因市场价格变动而导致金融工具未来现金流量发生波动的风险E.因汇率变动而导致金融工具公允价值发生波动的风险
考题
关于投连险，下列说法错误的是( )。A．投连险适合于长期的理财规划B．投连险产品投资部分的回报率是固定的C．投连险产品的一部分保费进入投资账户，另一部分用于风险保障D．进入投资账户的资产价值不确定是投连险产品的主要风险
考题
关于风险价值（VaR）的估算方法，以下说法错误的是（ ）。A.蒙特卡洛模拟法的计算量较大
B.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算方法
C.参数法假设投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合
D.历史模拟法中优先选用时间间隔较长的历史数据作为数据来源
考题
通过哪一种手段来计算项目风险的总量：（）A、每个风险的总和乘以风险的价值量B、计算每个风险的可能性累计总和同时转换成价值乘以风险事件发生的频率C、由于所有风险不确定不能计算D、项目的可用的储备金
考题
计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（）。A、风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动B、历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重C、无法度量非线性金融工具的风险D、以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
考题
VAR风险管理模型的特点包括：（）。A、通过VAR值对金融风险进行评判很综合同时又很直观B、可以事前测算风险度，不像传统风险管理的方法都是在事后衡量风险大小C、不仅能计算单项业务和单个金融工具的风险，还能计算多项业务和多个金融工具组成的投资组合的风险，这是传统金融风险管理所不能做到的D、充分考虑了市场风险以外的其他各种风险
考题
风险价值法（VaR）在保险资金运用的风险管理中具有重要作用，以下有关说法错误的是（）。A、可以简单明了地表示市场风险的大小，单位是美元或其他货币，没有任何技术色彩B、风险价值法可以事前计算并预测风险C、只能计算单个金融工具的风险，而无法计算由多个金融工具组成的投资组合风险D、VaR衡量的主要是市场风险，无法衡量信用风险
考题
多选题VAR风险管理模型的特点包括：（）。A通过VAR值对金融风险进行评判很综合同时又很直观B可以事前测算风险度，不像传统风险管理的方法都是在事后衡量风险大小C不仅能计算单项业务和单个金融工具的风险，还能计算多项业务和多个金融工具组成的投资组合的风险，这是传统金融风险管理所不能做到的D充分考虑了市场风险以外的其他各种风险
考题
判断题在风险度量的在险价值计算中，ΔΠ是一个常量。（ ）A
对B
错
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