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2月1日，某交易者在某交易所买入100手6月份欧元期货合约（欧元期货合约交易规模125000EUR），价格为1.3606美元/欧元，同时卖出100手9月份欧元期货合约，价格为1.3466美元/欧元。5月10日，该交易者分别以1.3526美元/欧元和1.2691美元/欧元的价格将手中合约对冲平仓。则该交易者（）。
- A、在6月份欧元期货合约上盈利10万美元
- B、在9月期欧元期货合约上盈利96.875万美元
- C、投资者最终损益为盈利106.875万美元
- D、投资者最终损益为盈利为86.875万美元
参考答案
更多 “2月1日，某交易者在某交易所买入100手6月份欧元期货合约（欧元期货合约交易规模125000EUR），价格为1.3606美元/欧元，同时卖出100手9月份欧元期货合约，价格为1.3466美元/欧元。5月10日，该交易者分别以1.3526美元/欧元和1.2691美元/欧元的价格将手中合约对冲平仓。则该交易者（）。A、在6月份欧元期货合约上盈利10万美元B、在9月期欧元期货合约上盈利96.875万美元C、投资者最终损益为盈利106.875万美元D、投资者最终损益为盈利为86.875万美元” 相关考题
考题
某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率，于是他决定购买50万欧元以获高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行套期保值，每手欧元期货合约为12．5万欧元。则其操作为（ ）。 A.买入1手欧元期货合约
B.卖出1手欧元期货合约
C.买入4手欧元期货合约
D.卖出4手欧元期货合约
考题
某美国投资者买入50万欧元,计划投资3个月,但又担心期间欧元兑美元贬值,该投资者决定利用CME欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为12.5万欧元）,假设当日欧元兑美元即期汇率为1.4432,3个月后到期的欧元期货合约成交价格EUR/USD为1.4450.3个月后,欧元兑美元即期汇率为1.4120,该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/USD为1.4101。因汇率波动该投资者在现货市场（ ）万美元,在期货市场（ ）万美元。A.损失1,75,获利1.745
B.获利1.75,获利1.565
C.损失1.56,获利1.745
D.获利1.56,获利1.565
考题
某投资者发现欧元的利率高于美元的利率，于是决定买入50万欧元以获得高息，计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为5万欧元）。假设当日欧元（EUR）兑美元（USD）即期汇率为1.4432,3个月后到期的欧元期货合约成交价值EUR/USD为1.4450,3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.4120，该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/USD为1.4101.（不计手续费等费用）因汇率波动该投资者在现货市场（ ）万美元，在期货市场（ ）万美元。A.损失1.56；获利1.745
B.获利1.75；获利1.565
C.获利1.56；获利1.565
D.损失1.75；获利1.745
考题
某投资者持有50万欧元资产，担心欧元兑美元贬值，在3个月后到期的欧元兑美元期货合约上建仓4手进行套期保值。此时，欧元兑美元即期汇率为1．3010，3个月后到期的欧元兑美元期货合约价格为1．3028。3个月后，欧元兑美元即期汇率为1．2698，该投资者将欧元兑美元期货合约平仓，价格为1．2679。由于汇率变动，该投资者持有的欧元资产（ ）万美元，在期货市场（ ）万美元。（欧元兑美元期货合约的合约规模为12．5万欧元，不计手续费等费用） A.升值1．56，损失1．565
B.缩水1．56，获利1．745
C.升值1．75，损失1．565
D.缩水1．75，获利1．745
考题
某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率，于是他决定购买100万欧元以获高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每手欧元期货合约为12.5万欧元。3月1日，外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买100万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450。6月1日，欧元即期汇率为EUR/USD=即期汇率为EUR/USD=1.2120，期货市场上以成交价格EUR/USD=1.2101买入对冲平仓，则该投资者（ ）。A.盈利37000美元
B.亏损37000美元
C.盈利3700美元
D.亏损3700美元
考题
某交易者在CME买进1张欧元期货合约，成交价为EUR/USD=1.3210，在EUR/USD=1.3250价位上全部平仓（每张合约的规模为12.5万欧元），在不考虑手续费情况下，这笔交易（ ）。A.盈利500欧元
B.亏损500美元
C.亏损500欧元
D.盈利500美元
考题
某交易者卖出4张欧元期货合约，成交价为1.3210美元/欧元，后又在1.3250美元/欧元价位上全部平仓（每张合约的金额为12.5万欧元），在不考虑手续费情况下，这笔交易（ ）美元。A.盈利500
B.亏损500
C.亏损2000
D.盈利2000
考题
6月10日，国际货币市场6月期瑞士法郎的期货价格为0.8764美元／瑞士法郎，6月期欧元的期货价格为1.2106美元／欧元。某套利者预计6月20日瑞士法郎1欧元的汇率将上升，在国际货币市场买入100手6月期瑞士法郎期货合约，同时卖出72手6月期欧元期货合约。6月20日，瑞士法郎1欧元的汇率由0.72上升为0.73，该交易套利者分别以0.9066美元／瑞士法郎和1.2390美元／欧元的价格1冲手中合约，则套利的结果为（ ）。 A.盈利120900美元
B.盈利110900美元
C.盈利121900美元
D.盈利111900美元
考题
6月10日，国际货币市场6月期瑞士法郎的期货价格为0．8764美元／瑞士法郎，6月期欧元的期货价格为1．2106美元／欧元。某套利者预计6月20日瑞士法郎对欧元的汇率将上升，在国际货币市场买入100手6月期瑞士法郎期货合约，同时卖出72手6月期欧元期货合约。6月20日，瑞士法郎对欧元的汇率由0．72上升为0．73，该交易套利者分别以0．9066美元／瑞士法郎和1．2390美元／欧元的价格对冲手中合约，则套利的结果为（ ）。A.盈利120900美元
B.盈利110900美元
C.盈利121900美元
D.盈利111900美元
考题
某美国交易者发现6月欧元期货与9月欧元期货间存在套利机会。2月i0日，买人100手6月欧元期货合约，欧元兑美元的价格为1．3606，同时卖出100手9月欧元期货合约，欧元兑美元价格为1．3466。5月10日，该交易者分别以1．3596欧元／美元和1．3416欧元／美元的价格将手中合约对冲。则该交易者在该笔交易中（ ）美元。（每张欧元期货合约为12．5万欧元）A.盈利50000
B.亏损50000
C.盈利30000
D.亏损30000
考题
2月1日， 某交易者在国际货币市场买入100手6月期欧元期货合约， 价格为1.3606美元/欧元，同时卖出100手9月期欧元期货合约，价格为1.3466美元/欧元。 5月10日，该交易者分别以1.3526美元/欧元和1.2691美元/欧元的价格将手中合约对冲。则该交易者（ ）。(1手欧元期货是125000欧元)A. 亏损86.875万美元
B. 亏损106.875万欧元
C. 盈利为106.875万欧元
D. 盈利为86.875万美元
考题
某美国投资者买入50万欧元，计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定用CME欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为12.5万欧元）。假设当日欧元(EUR)兑美元(USD)即期汇率为1.4432，3个月后到期的欧元期货合约成交价格EUR/USD为1.4450。3个月后欧元兑美元即期汇率为1.4120，该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/USD为1.4101。因汇率波动该投资者在现货市场万美元，在期货市场万美元。（）（不计手续费等费用）A.获利1.56;获利1.565
B.损失1.56；获利1.745
C.获利1.75;获利1.565
D.损失1.75；获利1.745
考题
某投资者发现欧元的利率高于美元的利率，于是决定买入50万欧元以获得高息，计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为5万欧元），卖出10张欧元期货。假设当日欧元（EUR）兑美元（USD）即期汇率为1.4432，欧元期货合约成交价格EUR/USD为1.4450，3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.4120，该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/USD为1.4101。因汇率波动该投资者（ ）万美元。（不计手续费等费用）A.获利1.745
B.损失1.56
C.获利0.185
D.损失0.185
考题
某美国交易者发现6月欧元期货与9月欧元期货间存在套利机会。2月10日，买入100手6月欧元期货合约，欧元兑美元的价格为13606，同时卖出100手9月欧元期货合约，欧元兑美元价格为13466。5月10日，该交易者分别以13596欧元／美元和13416欧元／美元的价格将手中合约对冲。则该交易者在该笔交易中（）美元。（每张欧元期货合约为125万欧元）A.盈利50000
B.亏损50000
C.盈利30000
D.亏损30000
考题
某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率，于是他决定购买100万欧元以获高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每手欧元期货合约为12.5万欧元。3月1日，外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买100万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450。6月1日，欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120，期货市场上以成交价格EUR/USD=1.2101买入对冲平仓，则该投资者（ ）。 A.盈利37000美元
B.亏损37000美元
C.盈利3700美元
D.亏损3700美元
考题
6月10日，国际货币市场6月期瑞士法郎的期货价格为0．8764美元／瑞士法郎，6月期欧元的期货价格为1．2106美元／欧元。某套利者预计6月20日瑞士法郎对欧元的汇率将上升，在国际货币市场买入100手6月期瑞士法郎期货合约，同时卖出72手6月期欧元期货合约。6月20日，瑞士法郎对欧元的汇率由0．72上升为0．73，该交易套利者分别以0．9066美元／瑞士法郎和1．2390美元／欧元的价格对冲手中合约，则套利的结果为（ ）。A：盈利120900美元
B：盈利110900美元
C：盈利121900美元
D：盈利111900美元
考题
2月1日，某交易者在国际货币市场买入100手6月期欧元期货合约，价格为1.3606美元/欧元，同时卖出100手9月期欧元期货合约，价格为1.3466美元/欧元。5月10日，该交易者分别以1.3526美元/欧元和1.2691美元/欧元的价格将手中合约对冲。则该交易者（ ）。A.在6月期欧元期货交易中盈利10万美元
B.在9月期欧元期货交易中盈利96.875万美元
C.投资者总盈利为106.875万美元
D.投资者总盈利为86.875万美元
考题
某投资者买入50万欧元，计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为12.5万欧元）03月1日，外汇即期市场上以EUR/USD：1.3432购买50万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD：1.3450，6月1日，欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120，期货市场上以成交价格EUR/USD：1.2101买入对冲平仓，则该投资者（ ）。 A.盈利1850美元
B.亏损1850美元
C.盈利18500美元
D.亏损18500美元
考题
某交易者买入10张欧元期货合约，成交价格为1.3502（即1欧元=1.3502美元），合约大小为125000欧元。若期货价格跌至1.3400，交易者的浮动亏损为（）（不计手续费等交易成本）。A、12750美元
考题
某美国进口商在3个月后需支付40万欧元货款，为对冲外汇风险，考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是1%，CME交易的欧元兑美元期货（每手合约价值为125000欧元）月度变动的标准差是1.25%，期货价格与即期汇率价格相关系数是0.8。为达到最佳套期保值效果，该美国进口商应该（）。A、卖出2手欧元兑美元期货合约B、买入2手欧元兑美元期货合约C、卖出3手欧元兑美元期货合约D、买入3乎欧元兑美元期货合约
考题
假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3502（即1.3502美元=1欧元），合约大小为125000欧元，某交易者买入了10张欧元期货合约。10天后，欧元兑美元期货的价格变为1.3602，交易者卖出10张合约对冲平仓。那么交易者获利的结果为（）。A、盈利12500美元B、盈利13500欧元C、亏损12500美元D、亏损13500欧元
考题
单选题某交易者卖出4张欧元期货合约，成交价为1.3210美元／欧元，后又在1.3250美元／欧元价位上全部平仓（每张合约的金额为12.5万欧元），在不考虑手续费情况下，这笔交易( )美元。A
盈利500B
亏损500C
亏损2 000D
盈利2 000
考题
单选题某交易者在CME买进1张欧元期货合约，成交价为EUR/USD=1.3210，在EUR/USD=1.3250价位上全部平仓（每合约规模为12.5万欧元），在不考虑手续费情况下，这笔交易（）。A
盈利500美元B
亏损500美元C
盈利500欧元D
亏损500欧元
考题
单选题2015年10月某日，某交易者卖出执行价格为1.1522的CME欧元兑美元看跌期货期权（美式），权利金为0.0213。不考虑其他交易费用，履约时刻交易者（）。A
卖出欧元兑美元期货合约的实际收入为1.1309B
买入欧元兑美元期货合约的实际成本为1.1522C
卖出欧元兑美元期货合约的实际收入为1.1735D
买入欧元兑美元期货合约的实际成本为1.1309
考题
单选题2015年10月某日，某交易者卖出执行价格为1.1522的CME欧元兑美元看跌期货期权（美式），权利金为0.0213。不考虑其他交易费用，履约时该交易者（ ）。[2019年9月真题]A
卖出欧元兑美元期货合约的实际收入为1.1309B
买入欧元兑美元期货合约的实际成本为1.1522C
卖出欧元兑美元期货合约的实际收入为1.1735D
买入欧元兑美元期货合约的实际成本为1.1309
考题
多选题2月1日，某交易者在某交易所买入100手6月份欧元期货合约（欧元期货合约交易规模125000EUR），价格为1.3606美元/欧元，同时卖出100手9月份欧元期货合约，价格为1.3466美元/欧元。5月10日，该交易者分别以1.3526美元/欧元和1.2691美元/欧元的价格将手中合约对冲平仓。则该交易者（）。A在6月份欧元期货合约上盈利10万美元B在9月期欧元期货合约上盈利96.875万美元C投资者最终损益为盈利106.875万美元D投资者最终损益为盈利为86.875万美元
考题
单选题某美国交易者发现6月期欧元期货与9月期欧元期货间存在套利机会。2月10日，买入100手6月期欧元期货合约，价格为1.3506美元／欧元，同时卖出100手9月期欧元期货合约，价格为1.3566美元／欧元。5月10日，该交易者分别以1.3446美元／欧元和1.3481美元／欧元的价格将手中合约对冲。则该交易者在欧元期货交易中盈利（）美元。（每张欧元期货合约为12.5万欧元）A
75000B
-75000C
31250D
-31250
考题
单选题1月15日，交易者发现当年3月份的欧元／美元期货价格为1.1254，6月份的欧元／美元期货价格为1.1368，二者价差为114个点。交易者估计欧元／美元汇率将上涨，同时3月份和6月份的合约价差将会缩小，所以交易者买入10手3月份的欧元／美元期货合约，同时卖出10手6月份的欧元／美元期货合约。 到了1月30日，3月份的欧元／美元期货合约和6月份的欧元／美元期货合约价格分别上涨到1. 1298和1.1372，二者价差缩小为74个点。交易者同时将两种合约平仓，从而完成套利交易，最终交易者（ ）A
盈利3000B
盈利5000C
亏损2000D
亏损3000
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