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假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则其（）为3%。
- A、违约概率
- B、违约频率
- C、不良债项余额在所有债项余额的占比
- D、违约损失率
参考答案
更多 “假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则其（）为3%。A、违约概率B、违约频率C、不良债项余额在所有债项余额的占比D、违约损失率” 相关考题
考题
如果某商业银行有100个客户评级为B级，违约概率是2%，当年有5个该级别客户违约，那么：（ ）A．当年B级客户的违约概率是5%B．当年B级客户的违约频率是5%C．当年B级客户的违约概率和违约频率都是5%D．当年B级客户的违约频率是2%
考题
关于违约概率和违约频率以下说法正确的是（ ）。A．违约频率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B．违约概率和违约频率是同一个概念C．违约概率和违约频率通常情况下是相等的D．不良率是不良债项在所有债项余额中的占比，违约概率与不良率是不可比的E．违约频率即通常所称的违约率
考题
客户信用评级中，违约概率的估计包括（ ）。A．单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B．单一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率C．单一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D．单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约频率
考题
客户信用评级中，违约概率的估计包括哪两个层面?（ ）A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率
B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率
C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率
D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率
考题
某商业银行在期末对企业客户评级进行分析时发现，年初被评为AA级的1000个客户中，年内发生违约的客户有5个，则下列表述中正确的是（ ）。A.该行AA级客户的违约频率为0．5％
B.该行AA级客户的贷款不良率为0．5％
C.该行AA级客户的违约概率为0．5％
D.该行AA级客户的违约损失率为0．5％
考题
某商业银行在期末对企业客户评级进行分析时发现，年初被评为AA级的1000个客户中，年内发生违约的客户有5个，则下列表述中正确的是（ ）。A、该行AA级客户的违约频率为0．5％
B、该行AA级客户的贷款不良率为0．5％
C、该行AA级客户的违约概率为0．5％
D、该行AA级客户的违约损失率为0．5％
考题
客户信用评级中，违约概率的估计包括（ ）。A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率
B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率
C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率
D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率
考题
客户信用评级中，违约概率的估计包括( )两个层面。
A.单一借款的违约概率和某一信用等级所有贷款人的违约概率
B.单一借款的违约概率和该借款人所有债项的违约概率
C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率
D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率
考题
客户信用评级中，违约概率的估计包括（ ）两个层面。
A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率
B.单一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率
C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率
D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率
考题
下列关于违约概率的说法，不正确的有( )。A.违约概率是事后检验的结果，可以作为内部评级的直接依据
B.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性
C.违约概率又称为不良率，是不良债项余额在所有债项余额中的占比
D.违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两个层面
E.违约概率和违约频率通常情况下是不相等的
考题
新资本协议及银监会据此发布的指引中，内部评级法下风险加权资产计算说法错误的是（）。A、对于非零售债项采用违约传导原则，即如果任一客户的任一非零售债项违约，则该客户下所有非零售债项进行RWA计算时均视为违约资产B、对于零售债项采用违约传导原则，即如果任一客户的任一零售债项违约，则该客户下所有零售债项进行RWA计算时均视为违约资产C、对于有合格抵质押品的债项，风险缓释作用体现为对标准违约损失率（LGD）的调整D、对于有合格保证的债项，若保证人的违约概率（PD）优于客户，则在RWA计算中使用保证人的PD以节约资本占用
考题
PD的含义是（）A、债项预期损失率，根据债项等级与违约损失率的映射关系取得B、违约风险暴露，即贷款风险敞口，就是贷款违约时的余额C、客户违约概率，通过历史数据统计的客户信用等级对应的平均违约概率D、客户贡献率，根据客户的存款、贷款（含票据贴现）和中间业务收入计算
考题
单选题新资本协议及银监会据此发布的指引中，内部评级法下风险加权资产计算说法错误的是（）。A
对于非零售债项采用违约传导原则，即如果任一客户的任一非零售债项违约，则该客户下所有非零售债项进行RWA计算时均视为违约资产B
对于零售债项采用违约传导原则，即如果任一客户的任一零售债项违约，则该客户下所有零售债项进行RWA计算时均视为违约资产C
对于有合格抵质押品的债项，风险缓释作用体现为对标准违约损失率（LGD）的调整D
对于有合格保证的债项，若保证人的违约概率（PD）优于客户，则在RWA计算中使用保证人的PD以节约资本占用
考题
单选题PD的含义是（）A
债项预期损失率，根据债项等级与违约损失率的映射关系取得B
违约风险暴露，即贷款风险敞口，就是贷款违约时的余额C
客户违约概率，通过历史数据统计的客户信用等级对应的平均违约概率D
客户贡献率，根据客户的存款、贷款（含票据贴现）和中间业务收入计算
考题
单选题假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则其（）为3%。A
违约概率B
违约频率C
不良债项余额在所有债项余额的占比D
违约损失率
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