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单选题
某基金詹森α为2%，表示其表现（　　）。
A

不如市场的平均水平

B

优于市场的平均水平

C

等于市场的平均水平

D

不确定

参考答案

参考解析
解析：
詹森α衡量的是基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益。若αp＝0，则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的市场指数的收益率不存在显著差异；当αp＞0时，说明基金表现要优于市场指数表现；当αp＜0时，说明基金表现要弱于市场指数的表现。
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考题 单选题下列说法错误的是（）。A 在计算特雷诺比率时，使用的是系统风险B 詹森α表示超过CAPM模型中预测值的那部分超额收益C 詹森α大于0，表示基金收益弱于市场指数D 信息比率越大，表示在同一跟踪误差水平上基金能得到更大的超额收益
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