网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
根据资本资产定价模型，证券的期望收益率与该种证券的（ ）线性相关。
A．贝塔系数
B．德尔塔系数
C．方差
D．标准差
参考答案
更多 “ 根据资本资产定价模型，证券的期望收益率与该种证券的（ ）线性相关。A．贝塔系数B．德尔塔系数C．方差D．标准差 ” 相关考题
考题
下列关于资本资产定价模型E(Ri)＝Rf+β[E(RM)－Rf]的说法，正确的有( )。A．如果β＝1，那么E(Ri)＝E(RM)，这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率B．如果β＝0，那么E(Ri)＝Rf，这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率C．它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关D．证券市场线的斜率是无风险收益率
考题
7、证券A的期望收益率为0.11，贝塔值为1.5。无风险收益率为 0.05，市场期望收益率为 0.09。根据资本资产定价模型，这个证券定价是公平的
热门标签
最新试卷