在投资者只关注( )的情况下，马柯威茨的投资组合理论是完全正确的．A．期望收益率B．期望收益C．方差D．标准差

题目内容（请给出正确答案）

在投资者只关注( )的情况下，马柯威茨的投资组合理论是完全正确的．

A．期望收益率

B．期望收益

C．方差

D．标准差

参考答案

考题马柯威茨提出的“不满足假设”为：如果两种证券组合具有相同的期望收益率，那么投资者总是选择方差较小的组合。

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考题在投资者只关注( )的假设前提下，马柯威茨的理论是完全准确的。A．投资结构B．期望收益率C．市场平均收益D．方差

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考题在马柯威茨理论中，由于投资者被假定偏好期望收益率而厌恶风险，因此在给定相同期望收益率水平的组合中会选择方差（）的组合。A．最大B．最小C．居中D．随机

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考题根据马柯威茨的证券组合理论，下列选项中投资者将不会选择（）组合作为投资对象。A.期望收益率18%、标准差32%B.期望收益率12%、标准差16%C.期望收益率11%、标准差20%D.期望收益率8%、标准差11%

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考题在投资者只关注（）的情况下，马柯威茨的投资组合理论是完全正确的。A．期望收益率B．期望收益C．方差D．标准差E．以上都不对

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考题在投资者只关注（）的假设前提下，马柯威茨的理论是完全准确的。A．期望收益率B．期望收益C．方差D．标准差

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考题马柯威茨均值方差模型所涉及到的假设有（）。 Ⅰ.市场没有达到强式有效 Ⅱ.投资者只关心投资的期望收益和方差 Ⅲ.投资者认为安全性比收益性重要 Ⅳ.投资者希望风险定的条件下期望收益率越高越好A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅲ C.Ⅱ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

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考题在投资者只关注()的情况下，马柯威茨的投资组合理论是完全正确的。A:期望收益率B:期望收益C:方差D:标准差

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考题在马柯威茨模型的有效边界上有两个组合A与B，组合A期望收益大于组合B的期望收益，则组合A—定优于组合B。()

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