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现代风险管理强调采用VaR为核心，辅之以敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合，下列属于这种方法的优势是( )．
A．VaR的限额是动态的，不仅可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化，还可以提供当前组合和市场风险因子波动性方面的信息
B．VaR易于在不同的组织层级上进行交流，便于管理层了解任何特定头寸可能发生多大的潜在损失
C．VaR将杠杆效应和头寸规模效应结合在一起
D．VaR考虑了不同组合的风险分散效应
E．VaR允许人们汇总和分解不同市场和不同工具的风险，有助于深入了解到整个企业的风险状况
参考答案
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考题
在风险管理与控制中，VaR法具有的优势有()。A:VaR限额可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化
B:VaR能够使人们深入了解到整个企业的风险状况和风险源
C:VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应
D:VaR考虑了不同组合的风险分散效应
考题
现代风险管理强调采用以VaR为核心，辅之以敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合，下列属于这种方法优势的是()。A:VaR的限额是动态的，不仅可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化，还可以提供当前组合和市场风险因子波动性方面的信息B:VaR易于在不同的组织层级上进行交流，便于管理层了解任何特定头寸可能发生多大的潜在损失C:VaR将杠杆效应和头寸规模效应结合在一起D:VaR考虑了不同组合的风险分散效应
考题
现代风险管理强调采用以VaR为核心，辅之以敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合，下列属于这种方法优势的是（ ）。A:VaR的限额是动态的，不仅可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化，还可以提供当前组合和市场风险因子波动性方面的信息
B:VaR易于在不同的组织层级上进行交流，便于管理层了解任何特定头寸可能发生多大的潜在损失
C:VaR将杠杆效应和头寸规模效应结合在一起
D:VaR考虑了不同组合的风险分散效应
考题
鉴于传统风险管理存在的缺陷，现代风险管理强调采用以VaR为核心，其主要优势有（）。Ⅰ.VaR计算简便Ⅱ.VaR考虑了不同组合的风险分散效应Ⅲ.VaR限额是动态的Ⅳ.VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应A:Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.
B:Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ.
C:Ⅱ、Ⅳ.
D:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.
考题
鉴于传统风险管理存在的缺陷，现代风险管理强调采用以VaR为核心，其主要优势有（ ）。
Ⅰ.VaR计算简便
Ⅱ.VaR考虑了不同组合的风险分散效应
Ⅲ.VaR限额是动态的
Ⅳ.VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应
A、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C、Ⅱ.Ⅳ
D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
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