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如果A、B两种资产的相关系数为-1,A的标准差为15%,B的标准差为7%,在等比例投资的情况下,该资产组合的标准差等于()。
- A、8%
- B、11%
- C、10%
- D、4%
参考答案
更多 “如果A、B两种资产的相关系数为-1,A的标准差为15%,B的标准差为7%,在等比例投资的情况下,该资产组合的标准差等于()。A、8%B、11%C、10%D、4%” 相关考题
考题
构成投资组合的证券甲和证券乙,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%;如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为2%。 ( )A.正确B.错误
考题
构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%;如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为2%。 ( )A.正确B.错误
考题
下列说法不正确的是( )。A.相关系数为1时,两种资产组成投资组合的期望收益率是各自收益率的加权平均数B.相关系数为1时,两种资产组成投资组合的标准差是各自标准差的加权平均数C.相关系数为1时,两种资产组成投资组合的标准差是各自标准差的算术平均数D.相关系数为-1时,两种资产组成投资组合的期望收益率是各自收益率的加权平均数
考题
下列有关两项资产构成的投资组合的表述中,不正确的是( )。A、如果相关系数为+1,则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数B、如果相关系数为-1,则投资组合的标准差最小,甚至可能等于0C、如果相关系数为0,投资组合也可能会分散风险D、只要相关系数小于1,则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数
考题
对于两项资产组成的投资组合,下列说法错误的是( )。A.如果二者相关系数为-1,则可以最大程度地抵消非系统风险B.若A和B的相关系数小于0,组合后的非系统风险会减少C.若A和B的相关系数等于0,组合后的非系统风险不能减少D.如果二者相关系数为1,组合收益率的标准差等于两种资产标准差的加权平均数
考题
构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和 8%。在等比例投资的情况下,如果二种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%;如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为2%。 ( )A.正确B.错误
考题
构成资产组合的证券A和证券B,其收益率的标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,如果两种证券的相关系数为1,该组合收益率的标准差为10%;如果两种证券的相关系数为-1,则该组合收益率的标准差为2%。 ( )
考题
构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,如果二种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%;如果两种证券的相关系数为-l,则该组合的标准差为2%。 ( )
考题
假设A证券的期望报酬率为10%,标准差是12%。B证券的预期报酬率是18%,标准差是20%。假设等比例投资于两种证券,即各占50%。
要求:(1)计算该组合的期望报酬率;
(2)如果两种证券的相关系数等于1,计算组合的标准差;
(3)如果两种证券的相关系数是0.2,计算组合的标准差。
考题
构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和10%。在等比例投资的情况下,下列结论正确的有( )。A.如果相关系数为-1,则组合标准差为1%
B.如果相关系数为1,则组合标准差为11%
C.如果相关系数为0,则组合标准差为7.81%
D.组合标准差最大值为11%,最小值为1%
考题
某资产组合包含两个资产,权重相同,资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0.5,资产2的标准差为19.50,则资产1的标准差为( )。A.1
B.10
C.20
D.无法计算
考题
假设A股票收益率的概率分布情况如下:
B股票的预期收益率为14%,标准差为16%,若A、B股票投资的价值比例为3∶2。
(1)计算A股票的预期收益率、方差和标准差;
(2)计算AB股票组合的预期收益率;
(3)如果两种股票的相关系数是0.5,计算该组合预期收益率的标准差;
(4)如果两种股票的相关系数是1,计算该组合预期收益率的标准差。
考题
甲准备投资A、B两个项目,投资比重分别为40%和60%,A项目的标准差为10%,B项目的标准差为15%,资产组合的标准差为10%,下列关于相关系数大小的说法中正确的是( )。A.两项资产的相关系数等于1
B.两项资产的相关系数小于1,但是大于0
C.两项资产的相关系数小于0,但是大于-1
D.两项资产的相关系数等于-1
考题
构成资产组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%;如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为2%。( )
考题
甲乙两个投资项目收益率的标准差分别是10%和15%,投资比重分别为40%、60%,两种资产的相关系数为0.8,则由这两个投资项目组成的投资组合的标准差为()。A、13%B、15%C、12.43%D、15.63%
考题
下列有关两项资产构成的投资组合的表述中,正确的是()。A、如果相关系数为+1,则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数B、如果相关系数为-1,则投资组合的标准差最小,甚至可能等于0C、如果相关系数为0,则投资组合不能分散风险D、如果相关系数为-1,则投资组合不能分散风险
考题
判断题构成资产组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%;如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为2%。( )A
对B
错
考题
多选题构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,下列说法正确的是( )。A如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为2%B如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%C如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为10%D如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为2%
考题
单选题构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%;如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为( )。A
2%B
4%C
6%D
8%
考题
单选题下列有关两项资产构成的投资组合的表述中,正确的是()。A
如果相关系数为+1,则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数B
如果相关系数为-1,则投资组合的标准差最小,甚至可能等于0C
如果相关系数为0,则投资组合不能分散风险D
如果相关系数为-1,则投资组合不能分散风险
考题
单选题如果A、B两种资产的相关系数为-1,A的标准差为15%,B的标准差为7%,在等比例投资的情况下,该资产组合的标准差等于()。A
8%B
11%C
10%D
4%
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