网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）

在计算由两项资产组成的资产组合收益率时，不需要考虑的因素有（）。

  • A、单项资产在资产组合中所占价值比重
  • B、单项资产的预期收益率
  • C、单项资产的方差
  • D、两种资产的协方差
  • E、单项资产的标准离差率

参考答案

更多 “在计算由两项资产组成的资产组合收益率时，不需要考虑的因素有（）。A、单项资产在资产组合中所占价值比重B、单项资产的预期收益率C、单项资产的方差D、两种资产的协方差E、单项资产的标准离差率” 相关考题
考题 在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时，不需要考虑的因素是（ ）。A. 单项资产在投资组合中所占比重 B. 单项资产的β系数C. 单项资产的方差 D. 两种资产的协方差
查看答案
考题 计算某资产的贝他系数时，涉及（ ）。A．该资产的收益率与市场组合收益率的相关系数B．该资产收益率的标准差C．市场组合收益率的标准差D．该资产的收益率与市场组合收益率的协方差
查看答案
考题 在计算由两项资产组成的证券投资组合收益率的标准差时，需要考虑的因素有()。A.单项资产的β系数B.单项资产在投资组合中所占比重C.单项资产的方差D.两项资产的协方差
查看答案
考题 下列说法不正确的有( )。A．在实际中，两项资产的收益率具有完全正相关的情况很常见B．如果两项资产的收益率具有完全负相关关系，则构成的资产组合中不包拓非系统风险C．如果两项资产构成的组合的收益率等于两项资产的收益率的加权平均数，则说明两项资产的收益率具有完全正相关关系D．如果两项资产构成的组合收益率的标准差等于两项资产收益率标准差的加权平均数，则说明两项资产的收益率具有完全正相关关系
查看答案
考题 在计算由两项资产组成的组合收益率的方差时，不需要考虑的因素是（ ）。A．单项资产在投资组合中所占比重B．单项资产的β系数C．单项资产收益率的方差D．两种资产收益率的协方差
查看答案
考题 下列关于资产组合的叙述，正确的是（ ）。A．资产组合的收益率等于各单项资产收益率的加权平均数B．资产组合的β系数等于各单项资产β系数的加权平均数C．资产组合收益率的方差等于各单项资产收益率方差的加权平均数D．当两项资产的相关系数等于1时，由这两项资产构成的资产组合的标准差等于各单项资产标准差的加权平均数
查看答案
考题 下列有关两项资产收益率之间相关系数的表述正确的有（ ）。A．当相关系数为1时，投资两项资产的组合不能抵销任何投资风险B．当相关系数为-1时，投资两项资产的组合风险抵销效果最好C．当相关系数为0时，投资两项资产的组合不能分散风险D．当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以分散风险
查看答案
考题 在计算由两项资产组成的资产组合收益率时，不需要考虑的因素有(　)。A、单项资产在资产组合中所占价值比重 B、单项资产的预期收益率 C、单项资产的方差 D、两种资产的标准差 E、单项资产的标准离差率
查看答案
考题 当两项资产收益率之间的相关系数为0时，下列有关表述正确的有（）。A.两项资产收益率之间没有相关性 B.投资组合的风险最小 C.投资组合可分散的风险效果比正相关的效果大 D.投资组合可分散的风险效果比负相关的效果小 E.两项资产收益率之间存在较弱的相关性
查看答案
考题 下列两项证券资产的组合能够最大限度地降低风险的是()。A.两项证券资产的收益率完全负相关 B.两项证券资产的收益率的相关系数等于0 C.两项证券资产的收益率完全正相关 D.两项证券资产的收益率不完全相关
查看答案
考题 下列两项证券资产组合中，两项资产的风险完全不能相互抵消的是（　）。 A.两项资产收益率的相关系数等于1 B.两项资产收益率的相关系数等于0 C.两项资产收益率的相关系数等于－1 D.两项证券资产组合的β系数等于0
查看答案
考题 在计算由两项资产组成的资产组合收益率时，不需要考虑的因素有(　)。A.单项资产在资产组合中所占价值比重 B.单项资产的预期收益率 C.单项资产的方差 D.两种资产的标准差 E.单项资产的标准离差率
查看答案
考题 （2019年）两项资产的收益率具有完全负相关关系时，两项资产的组合可以最大限度的抵消非系统风险。（　）
查看答案
考题 在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时，不需要考虑的因素是（ ）。 A.单项资产在投资组合中所占价值比重 B.单项资产的β系数 C.单项资产的方差 D.两项资产的相关系数
查看答案
考题 假设A资产和B资产在不同经济状态下可能的收益率以及各种经济状态出现的概率如下表所示 A资产和B资产形成一个资产组合，A资产和B资产的投资比重各为50%。A、B资产收益率的相关系数为－1。 要求： （1）计算资产组合的预期收益率； （2）计算A资产和B资产收益率的标准差； （3）计算资产组合的方差和标准差。
查看答案
考题 两项资产的收益率具有完全负相关关系时，则该两项资产的组合可以最大限度抵消非系统风险。（　　）
查看答案
考题 当两项资产的收益率的相关系数为负值时，两项资产的组合可以分散非系统风险，当两项资产的收益率的相关系数为正值时，两项资产的组合无法分散非系统风险。（　　）
查看答案
考题 下列关于相关系数的说法中，正确的有（　　）。A.当两项资产的收益率具有正相关的关系时，组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值 B.当两项资产的收益率不相关的时候，这样的组合不能降低任何风险 C.当相关系数为-1的时候，两项资产的风险可以充分地相互抵消 D.当两项资产的收益率完全正相关的时候，投资组合不能降低任何的风险
查看答案
考题 在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时，不需要考虑的因素是()。A.单项资产在投资组合中所占比重 B.单项资产的卢系数 C.单项资产的方差 D.两种资产的协方差
查看答案
考题 一个资产组合由两项资产组成，ρ是两项资产收益率变化的相关系数，当ρ的取值范围为（）时，组合的风险小于两项资产风险的加权平均。A、ρ＜1B、ρ＞0C、ρ＜－1D、ρ≤1
查看答案
考题 在Brinson业绩归因模型中，分析资产配置带来的超额贡献不需要用到下面的哪项数据？（）A、实际组合中各类资产的收益率B、实际组合中各类资产的权重分布C、业绩比较基准中各指数及其他组成的实际收益率D、业绩比较基准中各指数及其他组成的权重分布
查看答案
考题 单选题一个资产组合由两项资产组成，ρ是两项资产收益率变化的相关系数，当ρ的取值范围为（）时，组合的风险小于两项资产风险的加权平均。A ρ＜1B ρ＞0C ρ＜－1D ρ≤1
查看答案
考题 多选题在计算由两项资产组成的资产组合收益率时，不需要考虑的因素有（）。A单项资产在资产组合中所占价值比重B单项资产的预期收益率C单项资产的方差D两种资产的协方差E单项资产的标准离差率
查看答案
考题 多选题在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时，需要考虑的因素有（）。A单项资产在投资组合中所占比重B单项资产的β系数C单项资产的方差D两种资产的协方差
查看答案
考题 单选题在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时，不需要考虑的因素是（　　）。[2005年真题]A 单项资产在投资组合中所占比重B 单项资产的β系数C 单项资产的方差D 两种资产的协方差
查看答案
考题 单选题若两项证券资产收益率的相关系数为0.5，则下列说法中，正确的是（ ）。A 两项资产的收益率之间不存在相关性B 无法判断两项资产的收益率是否存在相关性C 两项资产的组合可以分散一部分非系统性风险D 两项资产的组合可以分散一部分系统性风险
查看答案
考题 多选题下列关于资产组合的预期收益率的说法，正确的有（）。A组合收益率的影响因素为投资比重和个别资产收益率B资产组合的预期收益率就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数C不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何，只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变D即使投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率就有可能改变
查看答案
考题 判断题两项资产的收益率具有完全负相关关系时，两项资产的组合可以最大限度的抵消非系统风险。（　）（2019年）A 对B 错
查看答案
热门标签
最新试卷