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填空题
将各个基金的回报除以价格的波动率，使不同基金的回报以单位风险为基础具有可比性，这种方法称为（）。
参考答案
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考题
下面关于这两只基金的收益一风险,下说法正确的是()
A.ShArpe指数是以资本市场线SML为基准来评价基金业绩的，度量单位总风险所带来的超额回报B.ShArpe指数是以资本市场线CML为基准来评价基金业绩的，度量单位总风险所带来的超额回报C.基金A的波动性小于基金BD.基金A的收益率明显高于基金BE.基金A的波动性大于基金
考题
一位养老基金经理正在考虑三种共同基金。第一种是股票基金，第二种是长期政府债券与公司债券基金，第三种是回报率为8%的以短期国库券为内容的货币市场基金。这些风险基金的概率分布如下：
基金回报率之间的相关系数为0.10。 A．两种风险基金的最小方差资产组合的投资比例是多少？这种资产组合回报率的期望值与标准差各是多少？ B．这家养老基金所能达到的最大夏普比率是多少？
考题
按照全球投资业绩标准（GIPS)的要求，计算基金收益率应当遵循的方法（ ）。A.总收益率，即包括实现的和未实现的回报以及损失并加上收入
B.已实现收益率，即包括实现的回报以及损失并加上收入
C.总收益率，即包括实现的和未实现的回报以及损失
D.已实现收益率，即包括实现的回报以及损失
考题
下列关于夏普比率的说法中，不正确的是（）。A、夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率B、夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好C、夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差D、夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越低，基金业绩越差
考题
下面关于夏普比率的说法正确的是（）。A、夏普比率等于期间内投资组合平均超额收益除以系统风险B、夏普比率越大表明投资风险越高，基金的业绩越差C、计算夏普比率时，使用的是期末基金收益率和期末无风险收益率D、夏普比率表示单位总风险下的超额回报率
考题
下列关于夏普比率说法错误的是（）。A、夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差B、夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的C、夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率D、夏普比率数值越小，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好
考题
单选题按照“晨星风险调整后收益”，以下说法正确的有（ ）。Ⅰ. 以“风险惩罚”的方式对该基金的回报率进行调整Ⅱ. 体现基金各月度业绩表现的波动变化Ⅲ. 更加注重反映基金资产的下行波动风险Ⅳ. 减少由于基金短期业绩突出而掩盖内在风险的可能性A
Ⅰ、Ⅱ、ⅢB
Ⅰ、Ⅱ、ⅣC
Ⅱ、Ⅲ、ⅣD
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题关于基金的下行风险标准差和最大回撤，说法正确的是（ ）。A
基金的下行风险标准差是基金的收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差B
基金的最大回撤是投资可能出现的最坏的情况，也是投资者可能需要承担的损失C
基金的投资期限越长，最大回撤指标就越不利，因此不同基金之间评估最大回撤，应尽量控制在同一个评估期间D
基金的下行风险标准差是从基金资产最高价格到接下来的最低价格的损失
考题
单选题下列关于夏普比率说法错误的是（）。A
夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差B
夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的C
夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率D
夏普比率数值越小，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好
考题
单选题下列关于夏普比率的说法中，不正确的是（）。A
夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率B
夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好C
夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差D
夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越低，基金业绩越差
考题
单选题（）也称为波动性回报比率，衡量所实现的投资组合收益率超过无风险利率的部分，除以用收益的标准差来衡量的变动性。A
夏普指数B
特雷诺指数C
詹森指数D
单位风险回报率
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