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多选题
如果实际损失率为0.8,预期损失率为0.6,信赖因素为0.5,那么费率调整数为()。
A

下调

B

上调

C

8.5%

D

20%


参考答案

参考解析
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考题 在操作实践中,预期损失通常以一个比率的形式表示,即预期损失率,它的计算公式为( )。A.预期损失率:违约概率X违约损失率B.预期损失率:违约概率X违约风险暴露C.预期损失率:违约风险暴露X违约损失率D.以上公式均不对

考题 如果矫正视力为0.8,那么双眼平衡时应选择( )那一行为视标。A.0.2B.0.5C.0.6D.1.0

考题 违约概率为2%,违约损失率为10%,则预期损失率为( )。A.5%B.6%C.3%D.0.2%

考题 已知一家商业银行的资产总额为300亿,风险资产总额为200亿,其中资产风险敞口为80亿,预期损失为40亿,那么该商业银行的预期损失率的是:( )。A. 0.5B. 0.08C. 0.2D. 0.13

考题 假设一家国内商业银行的风险资产为100亿,预期宏观经济状况变好的情况下,资产价值上涨为150亿,宏观经济状况保持不变,那么资产价值为100亿,如果宏观经济状况变差,那么资产价值下跌为70亿,那么该商业银行风险资产的预期损失率为:( )。A.116%B.6%C.-6%D.100%

考题 已知某商业银行风险资产的预期损失为2亿,风险资产总额为100亿,贷款资产总额为80亿,资产总额为150亿,那么该商业银行的预期损失率为:( )。A.2%B.3%C.5%D.1%

考题 决定费率的主要因素为( )。A.保额损失率B.供求状况C.标的损毁率D.利率

考题 已知一家商业银行的资产总额为300亿,风险资产总额为200亿,其中资产风险敞口为80亿,预期损失为40亿,那么该商业银行的预期损失率的是( )。A.0.5B.0.08C.0.2D.0.13

考题 假设违约损失率(LGD)为14%,商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10%,违约风险暴露(EAD)为20亿元,则根据《巴塞尔新资本协议》,风险加权资产(RWA)为( )亿元。A.10 B.14.5 C.18.5 D.20

考题 预期损失率的计算公式表示为(  )。A.预期损失率=预期损失/资产总额 B.预期损失率=预期损失/贷款资产总额 C.预期损失率=预期损失/负债总额 D.预期损失率=预期损失/资产风险敞口

考题 已知一家商业银行的资产总额为300亿,风险资产总额为200亿,其中资产风险敞口为80亿,预期损失为40亿,那么该商业银行的预期损失率是(  )。A.0.5 B.0.O8 C.0.2 D.0.13

考题 如果矫正视力为0.8,那么双眼平衡时应选择()那一行为视标。A、0.2B、0.5C、0.6D、1.0

考题 如果实际损失率为0.8,预期损失率为0.6,信赖因素为0.5,那么费率调整数为()。A、下调B、上调C、8.5%D、20%

考题 关于水淹高度和损失等级的对应说法,错误的是()。A、高度为1级,损失率为0.1%B、高度为2级,损失率为2.5%C、高度为3级,损失率为10%D、高度为5级,损失率为30%

考题 采用回收现金流法计算违约损失率时,若回收金额为2亿元,回收成本为0.8亿元,违约风险暴露为1.5亿元,则违约损失率为()【违约损失率=1-(回收金额-回收成本)/违约风险暴露】A、16.67%B、86.67%C、20%D、13.33%

考题 预期损失率的计算公式为()A、预期损失率=预期损失/负债总额B、预期损失率=预期损失/资产风险暴露C、预期损失率=预期损失/资产总额D、预期损失率=预期损失/贷款资产总额

考题 采用回收现金流法计算违约损失率时,若回收金额为2亿元,回收成本为0.8亿元,违约风险暴露为1.5亿元,违约损失率为()A、20%B、86.67%C、13.33%D、16.67%

考题 压预期损失率的计算公式是:()A、预期损失率=预期损失/资产风险敞口B、预期损失率=预期损失/贷款资产总额C、预期损失率=预期损失/风险资产总额D、预期损失率=预期损失/资产总额

考题 违约客户风险评级由该客户可能损失率决定,()A、可能损失率为20%的客户评级为11级B、可能损失率为2%的客户评级为11级C、可能损失率为20%的客户评级为12级D、可能损失率为40%的客户评级为12级

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考题 单选题如果矫正视力为0.8,那么双眼平衡时应选择()那一行为视标。A 0.2B 0.5C 0.6D 1.0

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考题 单选题采用回收现金流法计算违约损失率时,若回收金额为2亿元,回收成本为0.8亿元,违约风险暴露为1.5亿元,则违约损失率为()【违约损失率=1-(回收金额-回收成本)/违约风险暴露】A 16.67%B 86.67%C 20%D 13.33%

考题 单选题预期损失率的计算公式为()A 预期损失率=预期损失/负债总额B 预期损失率=预期损失/资产风险暴露C 预期损失率=预期损失/资产总额D 预期损失率=预期损失/贷款资产总额