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单选题
对于违约的风险暴露，银行必须保存：有关在违约以前的年度，把风险暴露划入资产集合的数据，以及实现的（）和违约风险暴露。
A
资本充足率
B
违约概率
C
违约损失率
D
损失抵补率
参考答案
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解析：
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考题
下列关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有（ ）。A.未违约风险暴露和已违约风险暴露的资本要求计算方法不同
B.对于零售风险暴露，需要区分初级法和高级法
C.一般公司风险暴露的相关系数与金融机构风险暴露的相关系数相同
D.在采用内部评级法时，违约概率由监管当局规定
E.对于零售风险暴露，违约概率和违约损失率必须由银行自行估计
考题
下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（ ）。A、违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息
B、违约风险暴露应扣除相应的担保抵押资产
C、违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产
D、违约风险暴露只针对银行的表外资产?
考题
某个银行目前正在按照内部评级法的高级法对银行账户资产进行信用风险的资本计量和管理。目前该银行有一个客户风险暴露金额为85万欧元。则根据巴塞尔新资本协议得规定，和该客户类似企业作为一个组合，该银行需要（）。A、基于5年的历史数据估计违约概率和违约损失率B、基于5年的历史数据估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露C、基于7年的历史数据估计违约概率和违约损失率D、基于7年的历史数据估计违约概率和违约损失率和违约风险暴露
考题
关于零售风险暴露的评级结构，下列说法正确的是（）A、对于每一个资产池，银行必须能够提供具有损失特征的定量指标，如违约概率（PD），违约损失率（LGD）和违约风险暴露（EAD）B、细分的程度要适应内部评级法要求。必须确保某一资产池的风险暴露的数目充足，并能够适当量化和验证资产池的损失特征C、不同的资产池中，借款人和风险暴露必须有适当的分布D、任何单一的资产池，决不能过度集中银行所有的零售风险暴露
考题
银行采用内部评级初级法的条件是（）A、对于专业贷款，银行不能够按要求估算违约概率，而必须把内部风险等级和5个监管类别及其相应的风险权重挂钩B、银行能够估算违约概率C、银行能够估算违约概率、违约风险暴露、违约损失率D、以上都不对
考题
单选题下列关于商业银行信用风险违约风险暴露的表述，正确的是（ ）。A
违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B
违约风险暴露应扣除相应的担保抵押金额C
违约风险暴露只针对银行的表外资产D
违约风险暴露只包括对客户已发生的表内贷款余额
考题
单选题下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（）。A
违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B
违约风险暴露应扣除相应的担保抵押资产C
违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D
违约风险暴露只针对银行的表外资产
考题
多选题关于零售风险暴露的评级结构，下列说法正确的是（）A对于每一个资产池，银行必须能够提供具有损失特征的定量指标，如违约概率（PD），违约损失率（LGD）和违约风险暴露（EAD）B细分的程度要适应内部评级法要求。必须确保某一资产池的风险暴露的数目充足，并能够适当量化和验证资产池的损失特征C不同的资产池中，借款人和风险暴露必须有适当的分布D任何单一的资产池，决不能过度集中银行所有的零售风险暴露
考题
单选题关于违约风险暴露估值，下列说法正确的是（）A
违约概率和违约风险暴露之间的正相关，应该导致较低的违约风险暴露B
银行需要备有系统，逐年检审借款人提取的贷款C
对于使用内部评级高级法的银行，必须对各种贷款规定违约风险暴露D
以上说法都对
考题
多选题银行自己估算违约风险暴露的具体要求包括（）A对于资产负债表内项目，银行估算的违约风险暴露，不应低于当前的提款金额B对于资产负债表外项目，银行必须备有程序，来估算违约风险暴露C有关程序必须规定每种贷款的违约风险暴露估算值D银行估算违约风险暴露时，应该反映借款人可能还会在违约事件出现前后提款E虽然各类贷款的违约风险暴露估算值不尽相同，然而对这些贷款的描述必须清晰明了
考题
多选题未违约零售类风险暴露的风险加权资产计量基于单个资产池风险暴露的（）。A违约概率B违约损失率C违约风险暴露D相关性E有效期限
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