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题目内容
(请给出正确答案)
单选题
上交所个股期权标的资产是()。
A
股票或ETF
B
期货
C
指数
D
实物
参考答案
参考解析
解析:
暂无解析
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考题
下列期权为虚值期权的是( )。 A.看涨期权,且执行价格低于其标的资产价格
B.看涨期权,且执行价格高于其标的资产价格
C.看跌期权,且执行价格高于其标的资产价格
D.看跌期权,且执行价格低于其标的资产价格
考题
下列不属于建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型()。
A.期权组合的价值与标的资产
B.期权组合的价值与波动率
C.期权组合的价值与利率
D.股指期货套期保值组合的价值与各个股价格
考题
看跌期权的实值是指()。A、标的资产的市场价格大于期权的执行价格B、标的资产的市场价格小于期权的执行价格C、标的资产的市场价格等于期权的执行价格D、与标的资产的市场价格、期权的执行价格无关
考题
下列选项中,关于标的资产的说法正确的有()。A、实物期权实际操作中确定标的资产是十分关键的B、看涨期权,其标的资产是当前资产带来的潜在业务或者项目所形成的资产C、波动率是标的资产收益率的标准差D、看跌期权,其标的资产是实物期权所依附的当前资产
考题
认购期权的卖方()A、在期权到期时,有买入期权标的资产的权利B、在期权到期时,有卖出期权标的资产的权利C、在期权到期时,有买入期权标的资产的义务(如果被行权)D、在期权到期时,有卖出期权标的资产的义务(如果被行权)
考题
多选题下列选项中,关于标的资产的说法正确的有()。A实物期权实际操作中确定标的资产是十分关键的B看涨期权,其标的资产是当前资产带来的潜在业务或者项目所形成的资产C波动率是标的资产收益率的标准差D看跌期权,其标的资产是实物期权所依附的当前资产
考题
多选题根据看涨期权-看跌期权平价定理,下列公式正确的有( )。A标的资产价格=看涨期权价格-看跌期权价格+执行价格现值B看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值C看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格D看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值
考题
多选题下列因素对期权价格的影响,表述正确的是()。A在一个交易日内,某期权的隐含波动率上涨,期权的时间价值会随之增大B对于个股期权来说,股息的发放不会对期权的价格造成影响C如果标的股票不支付股利,美式股票期权的价值不应该大于欧式期权的价值D其他条件不变时,标的资产价格波动率增加,理论上,看涨期权和看跌期权的价格均会上升
考题
单选题不考虑期权费时,标的资产多头+看涨期权空头=()。A
标的资产多头B
标的资产空头C
看涨期权多头D
看跌期权空头
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