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单选题
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，不正确的是（）。
A

历史模拟法的透明度高、直观，对系统要求相对较低

B

对数据样本选择区间较为敏感，可能包括极端的价格波动，也可能排除极端情况

C

使用时需要假设数据的分布及计算波动率、相关系数等模型参数

D

可以全面反映风险因素和组合价值的各种关系，是基于全定价估值的模拟方法

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更多 “单选题下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，不正确的是（）。A 历史模拟法的透明度高、直观，对系统要求相对较低B 对数据样本选择区间较为敏感，可能包括极端的价格波动，也可能排除极端情况C 使用时需要假设数据的分布及计算波动率、相关系数等模型参数D 可以全面反映风险因素和组合价值的各种关系，是基于全定价估值的模拟方法” 相关考题
考题 VaR的计算方法有（ ）。 A.局部估值法 B.德尔塔-正态分布法 C.历史模拟法 D.蒙特卡罗模拟法
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考题 VaR的计算方法有（ ）。 A．局部估值法 B．德尔塔一正态分布法 C．历史模拟法 D．蒙特卡罗模拟法
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考题 目前普遍采用的计算VaR值的方法不包括（　　）。A、方差—协方差法 B、历史模拟法 C、情景分析法 D、蒙特卡洛模拟法
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考题 VaR的计算方法有()。A:局部估值法B:德尔塔一正态分布法C:历史模拟法D:蒙特卡罗模拟法
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考题 在计算VaR的各方法中，（ ）的计算涉及随机模拟过程。 A.局部估值法 B.蒙特卡罗模拟法 C.历史模拟法 D.德尔塔一正态分布法
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考题 VaR的计算方法中，属于完全估值法的方法有()。A:德尔塔一正态分布法 B:历史模拟法 C:蒙特卡罗模拟法 D:局部估值法
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考题 在VaR各种计算中，下列属于完全估值法的是()。A:历史模拟法B:德尔塔一正态分布法C:敏感性测试D:压力测试
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考题 以下说法正确的是（ ）。 Ⅰ参数法又称方差—协方差法 Ⅱ历史模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法 Ⅲ参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值 Ⅳ风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法A.Ⅰ、Ⅱ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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考题 关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。A.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模板，继而重复模拟风险因子变动的过程 B.蒙特卡洛模拟法计算量较大 C.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法 D.蒙特卡洛模拟法所选用的历史样本期间非常重要
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考题 下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是()。A.期望法 B.方差-协方差法 C.历史模拟法 D.蒙特卡洛模拟法
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考题 以下关于VaR的说法，错误的是（　　）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等 B.VaR值是对未来损失风险的事后预判 C.VaR的计算涉及置信水平与持有期 D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法
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考题 下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的 B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失 C.VaR的计算涉及置信水平与持有期 D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
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考题 下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（　　）。A.期望法 B.方差一协方差法 C.历史模拟法 D.蒙特卡洛模拟法
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考题 历史模拟法计算VaR的缺点是需要大量的历史数据。（）
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考题 （）计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。A、局部估值法B、德尔塔-正态分布法C、历史模拟法D、蒙特卡罗模拟法
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考题 下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。A、历史模拟法假定历史可以在未来重复B、历史模拟法不需要任何分布假设，也无须计算波动率C、历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系D、相对于蒙特卡罗模拟法，历史模拟法实施起来较容易E、历史模拟法是全定价估值，准确性较高
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考题 下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（　）。A、期望法B、方差一协方差法C、历史模拟法D、蒙特卡洛模拟法
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考题 关于VaR的说法错误的是（）。A、均值VaR是以均值为基准测度风险的B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C、VaR的计算涉及置信水平与持有期D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
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考题 下列关于VaR的说法，正确的有（）。A、VaR值随置信水平的增大而增加B、VaR值随持有期的增大而增加C、置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小D、置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大E、商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法
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考题 多选题下列关于VaR的说法，正确的有（）。AVaR值随置信水平的增大而增加BVaR值随持有期的增大而增加C置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小D置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大E商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法
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考题 单选题关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（　　）。[2017年9月真题]A 蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法B 蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程C 蒙特卡洛模拟法计算量较大D 蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要
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考题 单选题下列不属于商业银行用来计算VAR值的模型技术是（ ）。A 期望法B 方差一协方差法C 历史模拟法D 蒙特卡洛模拟法
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考题 单选题关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是（ ）A 蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程B 蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法C 蒙特卡洛模拟法计算量超大D 蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要
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考题 单选题VaR的计算方法有（　　）。Ⅰ．局部估值法Ⅱ．德尔塔-正态分布法Ⅲ．历史模拟法Ⅳ．蒙特卡罗模拟法A Ⅰ、ⅢB Ⅰ、Ⅱ、ⅢC Ⅱ、Ⅲ、ⅣD Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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考题 单选题下列关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法的说法中错误的是（）。A 蒙特卡洛模拟法的局限性是VAR计算所选用的历史样本期间非常重要B 蒙特卡洛模拟法计算量较大C 蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法D 蒙特卡洛模拟法在计算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
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考题 多选题下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。A历史模拟法假定历史可以在未来重复B历史模拟法不需要任何分布假设，也无须计算波动率C历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系D相对于蒙特卡罗模拟法，历史模拟法实施起来较容易E历史模拟法是全定价估值，准确性较高
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考题 单选题关于VaR的说法错误的是（）。A 均值VaR是以均值为基准测度风险的B 零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C VaR的计算涉及置信水平与持有期D 计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
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