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问答题
试述无套利定价原理。

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考题 在市场均衡无套利机会时的价格，就是无套利分析的定价基础。（ ）
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考题 套利活动是对冲原则的具体运用，在市场均衡无套利机会时的价 格就是无套利分析的定价基础。（ ）
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考题 下列属于无套利定价原理的是（ ）。 A．无套利定价原理首先要求套利活动在无风险状态下进行 B．无套利定价的关键技术是所谓的“复制”技术，即用一组证券来复制另外一组证券 C．无风险套利活动开始时套利者不需要任何资金的投入，在投资期间也没有任何的维持成本 D．如果两个金融工具的现金流相同，但贴现率不同，它们的市场价格必定不同
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考题 在市场均衡无套利机会时的价格就是无套利分析的定价基础。 （ ）A．正确B．错误
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考题 ()又称无套利定价法。 A、市净率法B、相对定价法C、绝对定价法D、市盈率法
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考题 套利活动是对冲原则的具体运用，在市场均衡无套利机会时的价格就是无套利分析的定价基础。（ ）
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考题 套利活动是对冲原则的具体运用，在市场均衡元套利机会时的价格就是无套利分析的定价基础。 （ ）
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考题 套利活动是对冲原则的具体运用，在市场均衡无套利机会时的价格并不是无套利分析的定价基础。 （ ）
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考题 无套利技术最早被资本资产定价理论(CAPM)采用。（ ）
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考题 金融工程的核心分析原理是（ ）。 A.套利定价理论 B.布莱克一斯科尔斯期权定价理论 C.无套利定价与风险中性定价理论 D. —价定理
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考题 如果不存在无风险套利机会，则衍生品定价的与投资者风险偏好无关，可以用无风险利率作为贴现率，这被称为（ ）。 A.套利定价 B.无套利定价 C.无风险定价 D.风险中性定价
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考题 均衡市场利用套利定价理论，套利定价理论存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。（）
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考题 无套利定价理论和持有成本理论是远期或期货定价的唯一两种理论。（）
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考题 均衡市场利用套利定价理论，套利定价理论不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。（）
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考题 无套利定价理论和持有成本理论是远期或期货定价的主要理论。（）
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考题 无套利定价可以实现不承担任何风险的纯收益。
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考题 1965年FAMA提出了（）由此推出了金融工程基本定价技术之一——无套利定价。A、资产组合理论B、资本资产定价模型C、有效市场假说D、套利定价理论
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考题 无套利定价法既是一种定价方法，也是定价理论中最基本的原则之一。
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考题 试述无套利定价原理。
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考题 已经均衡的市场可以进行无套利定价。
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考题 在金融工程领域中，常见的估值方法有（），它们在衍生产品估值中得到广泛应用。A、无套利定价B、风险中性定价C、资本资产定价模型D、套利定价模型
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考题 无套利定价估值法认为合理的金融资产价格应该消除套利机会。（）
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考题 无套利理论的定价基础是经济学的"一价定律"。（）
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考题 期权定价理论的核心原理是（）无套利均衡分析。A、动态B、静态C、稳定D、波动
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考题 以下（）没有采用无套利均衡定价原理。A、一价定律B、MM定理C、布莱克一休尔斯期权定价理论D、套期保值理论
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考题 判断题无套利定价法既是一种定价方法，也是定价理论中最基本的原则之一。A 对B 错
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考题 单选题1965年FAMA提出了（）由此推出了金融工程基本定价技术之一——无套利定价。A 资产组合理论B 资本资产定价模型C 有效市场假说D 套利定价理论
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