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单选题
我国5年期国债期货和10年期国债期货分别采用的报价方法是（）。
A
两者均采用全价报价
B
两者均采用净价报价
C
前者采用全价报价，后者采用净价报价
D
前者采用净价报价，后者采用全价报价
参考答案
参考解析
解析：
更多 “单选题我国5年期国债期货和10年期国债期货分别采用的报价方法是（）。A 两者均采用全价报价B 两者均采用净价报价C 前者采用全价报价，后者采用净价报价D 前者采用净价报价，后者采用全价报价” 相关考题
考题
下列属于美国期货市场比较常见的国债跨品种套利的是（ ）。A.5年期国债和长期国债期货间的跨品种套利
B.5年期国债和5年期国债间的跨品种套利
C.10年期国债和长期国债期货间的跨品种套利
D.10年期国债和10年期国债间的跨品种套利
考题
若收益率曲线向上倾斜，当其向下平移时，投资者可选择的套利策略有（）A、买入10年期国债期货，卖出5年期国债期货B、买入5年期国债期货，卖出3年期国债期货C、卖出10年期国债期货，买入5年期国债期货D、卖出5年期国债期货，买入3年期国债期货
考题
下列关于期货合约价值的说法，正确的有（）。A、报价为95-160的30年期国债期货合约的价值为95500美元B、报价为95-160的30年期国债期货合约的价值为95050美元C、报价为96-020的10年期国债期货合约的价值为96625美元D、报价为96-020的10年期国债期货合约的价值为96062.5美元
考题
以下属于国债期货跨品种套利的是（）。A、5年期国债期货3月合约和6月合约之间的套利B、5年期国债期货3月合约和其可交割国债140003之间的套利C、5年期国债期货3月合约和10年期国债期货3月合约之间的套利D、5年期国债期货3月合约和其CTD券之间的套利
考题
单选题当预期到期收利益率曲线变为陡峭时，适宜采取的国债期货跨品种套利策略是（）。A
做多10年期国债期货合约，同时做多5年期国债期货合约B
做空10年期国债期货合约，同时做空5年期国债期货合约C
做多10年期国债期货合约，同时做空5年期国债期货合约D
做空10年期国债期货合约，同时做多5年期国债期货合约
考题
多选题在国债期货交易中，跨市套利机会一般很少，主要有跨期套利、跨品种套利和期限套利。下列套利中，属于跨品种套利的是（）。A5年期和10年期国债期货间的套利B5年期国债和长期国债期货间的套利C10年期国债和长期国债期货间的套利D5年期国债不同交割月份的价差套利
考题
单选题下列关于期货合约价值的说法，正确的是( )。A
报价为95 -160的30年期国债期货合约的价值为95 500美元B
报价为95 -160的30年期国债期货合约的价值为95 050美元C
报价为96 -020的10年期国债期货合约的价值为96 625美元D
报价为96 -020的10年期国债期货合约的价值为96 602.5美元
考题
单选题以下属于国债期货跨品种套利的是()。A
5年期国债期货3月合约和6月合约之间的套利B
5年期国债期货3月合约和其可交割国债140003之间的套利C
5年期国债期货3月合约和10年期国债期货3月合约之间的套利D
5年期国债期货3月合约和其CTD券之间的套利
考题
多选题若收益率曲线向上倾斜，当其向下平移时，投资者可选择的套利策略有（）A买入10年期国债期货，卖出5年期国债期货B买入5年期国债期货，卖出3年期国债期货C卖出10年期国债期货，买入5年期国债期货D卖出5年期国债期货，买入3年期国债期货
考题
单选题假设在2月10日，投资者预计2～10年各期限的美国国债收益率将平行下移，于是买人2年、5年和10年期美国国债期货，采用梯式投资策略。各期限国债期货价格和DV01如表6—5所示。投资者准备买入100手10年期国债期货，且拟配置在各期限国债期货的DV01基本相同。一周后，收益率曲线整体下移10BP，2年期国债期货，5年期国债期货，10年期国债期货期末价格分别为109．938，121．242，130．641，则投资者最终损益为()万美元。表6—5各期限国债期货价格和DV01A
24．50B
20．45C
16．37D
16．24
考题
多选题以下利率期货合约中，采取指数式报价方法的有（ ）。ACME的13周美国短期国债期货BCME的3个月期欧洲美元期货CCBOT的5年期国债期货DCBOT的10年期国债期货
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