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单选题
在组合风险管理中，衡量组合有效性的主要指标是（）。
A

RAROC

B

经济资本

C

收益

D

不良率

E

信贷余额

参考答案

参考解析
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考题 贝塔系数是反映资产组合相对于平均风险资产变动程度的指标，它可以衡量( )。A．资产组合的市场风险B．资产组合的特有风险C．资产组合的非系统性风险D．资产组合与整个市场平均风险的反向关系
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考题 实务中衡量投资组合风险最常用的指标是( )。A．收益额B．期望收益率C．方差D．协方差
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考题 经典绩效衡量方法存在的问题( )。A.CAPM模型的有效性问题B.SML误定可能引致的绩效衡量误差C.基金组合的风险水平并非一成不变D.以单一市场组合为基准的衡量指标会使绩效评价有失偏颇
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考题 经典绩效衡量方法存在的问题有（ ）。 A．CAPM模型的有效性问题 B．SML误定可能引致的绩效衡量误差 C．基金组合的风险水平并非一成不变 D．以单一市场组合为基准的衡量指标会使绩效评价有失偏颇
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考题 投资组合中的系统风险是如何衡量的？
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考题 在实务中衡量投资组合风险最常用的指标是( )。A.收益额B．期望收益率C．方差D．协方差
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考题 ()是实务中衡量投资组合风险最常用的指标。A:方差 B:期望收益率 C:收益额 D:协方差
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考题 风险价值(VaR)指标相对于其他衡量风险的指标来说，具有的优势是（　　）。 Ⅰ有利于衡量整个贷款组合的风险 Ⅱ可以衡量一定时期内投资组合所面临的风险状况 Ⅲ可以求出在一定置信水平下所遭受的最大损失，便于计量经济资本的需要量 Ⅳ是一种可以对各种类别的风险进行综合统一反映的指标A、Ⅰ、Ⅱ B、Ⅱ、Ⅲ C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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考题 用于管理期权组合市场风险的主要指标包括（）A、DeltaB、GammaC、VegaD、ThetaE、Rho
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考题 经典绩效衡量方法存在的问题有（）。A、CAPM的有效性问题B、SML误定可能引致的绩效衡量误差C、基金组合的风险水平并非一成不变D、以单一市场组合为基准的衡量指标会使绩效评价有失偏颇
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考题 衡量证券组合每单位风险所获得的风险溢价的指标是（）。A、β系数B、詹森指数C、夏普指数D、特雷诺指数
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考题 β可以代表（）作为衡量风险的指标，它与有效证券或有效证券组合的（）呈正向关系。
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考题 （）衡量和预测组合在将来的表现和风险情况；（）评价组合在历史上的表现和风险情况。A、事后指标，事前指标B、事前指标，事中指标C、事前指标，事后指标D、事后指标，事中指标
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考题 关于有效性前沿的描述错误的是（）。A、有效性前沿上的组合都是有效组合B、有效性前沿本身也是可行组合C、有效性前沿满足给定风险时期望收益最高D、有效性前沿是条直线
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考题 β是衡量资产相对风险的一项指标。β大于1的资产，通常其风险小于整体市场组合的风险，收益也相对较低。
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考题 在组合风险管理中，衡量组合风险大小的核心指标是（）。A、RAROCB、风险暴露C、经济资本D、违约概率E、不良率
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考题 组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。关于商业银行组合风险监测，下列说法错误的是（）。A、商业银行组合风险监测主要有传统的组合监测方法和资产组合模型两种方法B、商业银行可以依据风险管理专家的判断，给予各项指标一定权重，得出对单个资产组合风险判断的综合指标或指数C、资产组合模型方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测D、组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置
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考题 在组合风险管理中，衡量组合有效性的主要指标是（）。A、RAROCB、经济资本C、收益D、不良率E、信贷余额
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考题 衡量证券组合每单位系统风险所获得的风险补偿指标是（）。A、β系数B、詹森指数C、夏普指数D、特雷诺指数
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考题 多选题在商业银行市场风险管理中，风险价值（VaR）方法能够（ ）。A衡量投资组合遭受的最小损失B比较不同交易部门和交易产品的风险状况C用来计量市场风险的监管资本D衡量投资组合的整体风险E对面临的所有风险进行计量
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考题 单选题（）衡量和预测组合在将来的表现和风险情况；（）评价组合在历史上的表现和风险情况。A 事后指标，事前指标B 事前指标，事中指标C 事前指标，事后指标D 事后指标，事中指标
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考题 单选题在组合风险管理中，衡量组合风险大小的核心指标是（）。A RAROCB 风险暴露C 经济资本D 违约概率E 不良率
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考题 单选题以下关于事前风险与事后风险的说法中，不正确的是（ ）。A 事后指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况B 事前指标则通常用来衡量投资组合在将来的表现和风险情况C VaR是一个事前风险指标D VaR是一个事后风险指标
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考题 单选题事前和事后风险指标的区别（）。A 事前指标用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况，而事后指标用来衡量和预测目前组合和未来的表现和风险情况B 事后指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况，而事前指标则通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况C 事前指标比事后指标更准确D 事后指标比事前指标更准确
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考题 单选题根据资本资产定价模型理论，当市场处于均衡状态时，（）。A 投资者根据个人偏好选择的最优证券组合与市场组合不一定是完全正相关的B 凡是有效组合，均没有非系统风险C 夏普指数是衡量证券组合每单位系统风险补偿大小的指标D 证券组合的β系数是衡量该组合是否被市场错误定价的敏感性指标
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考题 单选题事前和事后风险指标的区别在于（ ）。A 事前指标通常用来评价一个组合在历史上的表现的风险情况，而事后指标则通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况B 事后指标通常用来评价一个组合在历史上的表现的风险情况，而事前指标则通常用来衡量组合在将来的表现和风险情况C 事前指标比事后指标更准确D 事后指标比事前指标更准确
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