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单选题
假设期权标的股票前收盘价为10元，合约单位为5000，行权价为11元的认沽期权的结算价为2.3元，则每张期权合约的维持保证金应为（）元。
A
50000
B
21000
C
23000
D
10000
参考答案
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解析：
暂无解析
更多 “单选题假设期权标的股票前收盘价为10元，合约单位为5000，行权价为11元的认沽期权的结算价为2.3元，则每张期权合约的维持保证金应为（）元。A 50000B 21000C 23000D 10000” 相关考题
考题
钱先生以0.8元卖出开仓行权价为40元的甲股票认沽期权（合约单位为10000股），到期日标的股票收盘价为41元，则其盈亏为（）元。A、18000B、8000C、-2000D、-8000
考题
若某一标的证券前收盘价为8.95元，其行权价格为9元，10个交易日到期的认购期权前结算价为0.018元，该期权合约的合约单位为5000，那么该期权合约的初始保证金应收取（）。A、33082.5元B、22055元C、11027.5元D、5513.75元
考题
下面关于个股期权涨跌幅说法错误的是（）A、个股期权交易设置涨跌幅B、期权合约每日价格涨停价=该合约的前结算价（或上市首日参与价）+涨跌停幅度C、期权合约每日价格跌停价=该合约的前结算价（或上市首日参与价）-涨跌停幅度D、D.认购期权涨跌停幅度=mx{行权价×0.2%，min[（2×行权价格-合约标的前收盘价），合约标的前收盘价]×10%}
考题
下列关于保证金的陈述有哪些是错误的（）A、行权临近日的维持保证金和初始保证金将会提高，中国结算在平日初始保证金基础上，按照股票期权增加10%*标的合约收盘价、ETF期权增加7%*合约标的收盘价的比例收取E日到期合约的维持保证金。B、认沽期权短仓维持保证金可以大于行权价格C、认沽期权虚值=max（行权价-合约标的前收盘价，0）D、ETF认沽期权短仓维持保证金=权利金前结算价+Max（15%*合约标的收盘价-认购期权虚值，7%*合约标的收盘价）
考题
假设期权标的股票前收盘价为10元，合约单位为5000，行权价为11元的认购期权的开盘参考价为1.3元，则每张期权合约的初始保证金应为（）元。A、20000B、50000C、12000D、5000
考题
假设期权标的股票前收盘价为10元，合约单位为5000，行权价为11元的认购期权的前结算价为1.3元，则每张期权合约的初始保证金最近接近于（）元。A、10000B、14000C、18000D、22000
考题
股票认沽期权维持保证金的公式为：认沽期权义务仓维持保证金=Min{结算价+Max[25%*WGK合约标的收盘价-认沽期权虚值，X*行权价]，行权价}*合约单位；公式中百分比X的值为（）。A、0.1B、0.2C、0.25D、0.3
考题
单选题若某一标的证券前收盘价为8.95元，其行权价格为9元，10个交易日到期的认购期权前结算价为0.018元，该期权合约的合约单位为5000，那么该期权合约的初始保证金应收取（）。A
33082.5元B
22055元C
11027.5元D
5513.75元
考题
单选题钱先生以0.8元卖出开仓行权价为40元的甲股票认沽期权（合约单位为10000股），到期日标的股票收盘价为41元，则其盈亏为（）元。A
18000B
8000C
-2000D
-8000
考题
单选题假设期权标的ETF前收盘价为2元，合约单位为10000，行权价为1.8元的认沽期权的结算价为0.05元，则每张期权合约的维持保证金最接近（）元。A
980B
1760C
3520D
5300
考题
单选题投资者开仓卖出了一张行权价是9元的认沽期权合约，该期权前日结算价是0.5元，标的股票前收盘价是10元，合约单位为1000，则应缴纳的初始保证金是（）元。A
3000B
1400C
1500D
500
考题
单选题合成股票空头策略指的是（）A
买入认购期权合约，同时买入相同行权价相同到期日的认沽期权合约B
卖出认购期权合约。同时买入相同行权价相同到期日的认沽期权合约C
买入认购期权合约，同时卖出相同行权价相同到期日的认沽期权合约D
卖出认购期权合约，同时卖出相同行权价相同到期日的认沽期权合约
考题
单选题认沽期权E.TF.义务仓持仓维持保证金的计算方法，以下正确的是（）A
{结算价+MA.x（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}×合约单位B
B.Min{结算价+Mx[25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×行权价]}，行权价}×合约单位C
C.{结算价+Mx（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}×合约单位D
D.Min{结算价+Mx[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}×合约单位
考题
单选题某股票认沽期权行权价为24元，结算价为3元，合约标的前收盘价为20元，合约单位为1000，则该认沽期权义务仓持仓维持保证金为（）。A
6000B
8000C
10000D
12000
考题
单选题认购期权义务股票仓持仓维持保证金的计算方法，以下正确的是（）。A
{结算价+Max（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}*合约单位B
Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，10%×行权价]，行权价}*合约单位C
{结算价+Max（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}*合约单位D
Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}*合约单位
考题
单选题假设期权标的ETF前收盘价为2元，合约单位为10000，行权价为1.8元的认购期权的权利金前结算价价为0.25元，则每张期权合约的初始保证金应为（）元。A
22000B
20000C
5500D
2000
考题
单选题认沽期权ETF义务仓持仓维持保证金的计算方法，以下正确的是（）。A
{结算价+Max（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}*合约单位B
Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，10%×行权价]，行权价}*合约单位C
{结算价+Max（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}*合约单位D
Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}*合约单位
考题
单选题股票认购期权初始保证金的公式为：认购期权义务仓开仓初始保证金＝{前结算价+Max（x×合约标的前收盘价-认购期权虚值，10%×合约标的前收盘价）}*合约单位；公式中百分比x的值为（）。A
0.1B
0.2C
0.25D
0.3
考题
单选题某股票认购期权行权价为18元。前结算价为2元，合约标的前收盘价为20元，合约单位为1000，则该认购期权义务仓开仓初始保证金为（）元。A
4000B
5000C
6000D
6200
考题
单选题假设期权标的ETF前收盘价为2元，合约单位为10000，行权价为1.8元的认沽期权的结算价为0.05元，则每张期权合约的维持保证金应为（）元。A
20000B
18000C
1760D
500
考题
单选题股票认沽期权维持保证金的公式为：认沽期权义务仓维持保证金=Min{结算价+Max[25%*WGK合约标的收盘价-认沽期权虚值，X*行权价]，行权价}*合约单位；公式中百分比X的值为（）。A
0.1B
0.2C
0.25D
0.3
考题
单选题假设标的股票价格为10元，以下哪个期权Gamma值最高？（）A
行权价为10元、5天到期的认购期权B
行权价为15元、5天到期的认购期权C
行权价为10元、90天到期的认沽期权D
行权价为15元、5天到期的认沽期权
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