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单选题
在采用内部评级高级法的银行中，计算违约风险暴露时，应使用长期的（）
A

时间加权平均值

B

违约加权平均值

C

监管当局提供的数据

D

以上都不对

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考题 如果银行采用监管当局的违约损失率和违约风险暴露的估算值,可见,该银行使用的是()。 A.内部评级初级法B.内部评级高级法C.巴塞尔新资本协议标准法D.以上都不对
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考题 在采用内部评级高级法的银行中,计算违约风险暴露时,应使用长期的时间加权平均值。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 采用内部评级法高级法的银行，应建立估计表外项目违约风险暴露的程序，规定每笔表外项目采用的违约风险暴露估计值。（ ）此题为判断题(对，错)。
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考题 根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（　　）。A.违约概率 B.违约失率 C.违约风险暴露 D.期限
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考题 关于内部评级论述正确的是（　　）。A.根据对商业银行内部评级体系依赖程度不同，内部评级法又分为初级法和高级法 B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值 C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限 D.初级法和高级法的区分适用于非零售暴露和零售暴露 E.初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露，对于零售暴露，只要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计PD和LGD
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考题 下列关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有（ ）。A.未违约风险暴露和已违约风险暴露的资本要求计算方法不同 B.对于零售风险暴露，需要区分初级法和高级法 C.一般公司风险暴露的相关系数与金融机构风险暴露的相关系数相同 D.在采用内部评级法时，违约概率由监管当局规定 E.对于零售风险暴露，违约概率和违约损失率必须由银行自行估计
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考题 下列关于商业银行内部评级法的描述中，错误的是()。A.根据《商业银行资本管理办法(试行)》，内部评级法分为初级法和高级法 B.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约暴露和违约暴露进行区分 C.商业银行采用内部评级法计量信用风险资本要求，应建立能够有效识别信用风险、具备稳定的风险区分和排序能力并准确量化风险的内部评级体系 D.内部评级体系是商业银行进行信用风险管理的基础平台，它仅包括作为软件的配套管理制度
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考题 零售风险暴露内部评级法不区分初级法与高级法，银行均需要自行估计违约概率(PD)违约、违约损失率(LCD)、违约风险暴露(EAD)、期限(M)等参数。（ ）
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考题 在采用内部评级高级法的银行中，计算违约风险暴露时，应使用长期的（）A、时间加权平均值B、违约加权平均值C、监管当局提供的数据D、以上都不对
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考题 内部评级高级法需要银行通过自身的评级体系估计违约概率、违约风险暴露和违约损失率三个参数。
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考题 商业银行采用（），应当按风险暴露名义金额计量表内资产的违约风险暴露，但可以考虑合格净额结算的风险缓释效应。A、极值理论法B、初级内部评级法C、关键风险指标法D、高级内部评级法
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考题 根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售风险暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A、违约概率B、违约损失率C、违约风险暴露D、期限
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考题 采用内部评级法高级法的银行，应建立估计表外项目的程序，规定每笔表外项目采用的（）估计值。A、零售风险暴露B、违约风险暴露C、金融机构风险暴露D、主权风险暴露
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考题 商业银行采用高级内部评级法，应当使用内部估计的（）。A、主权风险暴露B、公司风险暴露C、非零售违约风险暴露D、零售风险暴露
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考题 商业银行采用（），应使用内部估计的单笔非零售风险暴露的违约损失率。A、极值理论法B、初级内部评级法C、关键风险指标法D、高级内部评级法
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考题 根据监管机构的要求，商业银行采用信用风险内部评级法高级法应当自行估计（）等风险因素。A、违约概率B、违约频率C、违约损失率D、有效期限E、违约风险暴露
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考题 银行采用内部评级高级法，应由监管当局预先确定的元素是（）A、违约风险暴露B、资产关联系数C、违约损失率和期限
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考题 如果银行采用监管当局的违约损失率和违约风险暴露的估算值，可见，该银行使用的是（）A、内部评级初级法B、内部评级高级法C、巴塞尔新资本协议标准法D、以上都不对
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考题 下列哪项必须根据至少7年的观察期（）A、对于使用内部评级初级法的银行，违约概率的估值B、对于使用内部评级高级法的银行，违约概率的估值C、对于使用内部评级高级法的银行，违约损失率和违约风险暴露估算值D、以上都不是
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考题 单选题商业银行采用（），应当按风险暴露名义金额计量表内资产的违约风险暴露，但可以考虑合格净额结算的风险缓释效应。A 极值理论法B 初级内部评级法C 关键风险指标法D 高级内部评级法
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考题 判断题在采用内部评级高级法的银行中，计算违约风险暴露时，应使用长期的时间加权平均值。（）A 对B 错
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考题 单选题商业银行采用（），应使用内部估计的单笔非零售风险暴露的违约损失率。A 极值理论法B 初级内部评级法C 关键风险指标法D 高级内部评级法
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考题 单选题根据对商业银行内部评级法依赖程度不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A 违约概率B 违约损失率C 违约风险暴露D 期限
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考题 单选题如果银行采用自己的违约损失率和违约风险暴露的估算值，可见，该银行使用的是（）A 内部评级初级法B 内部评级高级法C 巴塞尔新资本协议标准法D 以上都不对
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考题 单选题采用内部评级法高级法的银行，应建立估计表外项目的程序，规定每笔表外项目采用的（）估计值。A 零售风险暴露B 违约风险暴露C 金融机构风险暴露D 主权风险暴露
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考题 单选题下列哪项必须根据至少7年的观察期（）A 对于使用内部评级初级法的银行，违约概率的估值B 对于使用内部评级高级法的银行，违约概率的估值C 对于使用内部评级高级法的银行，违约损失率和违约风险暴露估算值D 以上都不是
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考题 单选题商业银行采用高级内部评级法，应当使用内部估计的（）。A 主权风险暴露B 公司风险暴露C 非零售违约风险暴露D 零售风险暴露
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